Kinh tế lượng - Chương 01: Khái quát về kinh tế lượng

Nội dung text: Kinh tế lượng - Chương 01: Khái quát về kinh tế lượng

1. KINH TẾ LƯỢNG Econometrics Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG 1
2. Nội dung chương 1: 1. Khái niệm kinh tế lượng. 2. Phương pháp luận kinh tế lượng. 3. Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng. 4. Phân loại biến ngẫu nhiên. 2
3. 1. KINH TẾ LƯỢNG LÀ GÌ? Kinh tế lượng có thể được xem như là một khoa học xã hội, trong đó các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán học và suy đoán thống kê được áp dụng để phân tích các vấn đề kinh tế.(1) (1) Arthur S.Goldberger, Econometric Theory, John Wiley & Sons, New York, 1964, p.1, theo D.N.Gujarati, Basic Econometrics, 4th, 2004, trang 1. 3
4. “Kinh tế lượng” được dịch từ chữ Econometrics có nghĩa là “đo lường kinh tế”. Thuật ngữ này do A.K Ragnar Frish (Giáo sư kinh tế học Na Uy, được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1969) sử dụng lần đầu tiên vào năm 1930. Năm 1936, Tinbergen, người Hà Lan trình bày trước hội đồng kinh tế Hà Lan một mô hình kinh tế lượng đầu tiên, mở đầu cho phương pháp nghiên cứu về phân tích kinh tế. Năm 1937, ông xây dựng một số mô hình tương tự cho nước Mỹ Năm 1950, nhà kinh tế được giải thưởng Nobel là Lawrance Klein đã đưa ra một số mô hình mới cho nước Mỹ và từ đó kinh tế lượng được phát triển trên phạm vi toàn thế giới. 4
5. 2.PHƯƠNG PHÁP LUẬN KINH TẾ LƯỢNG Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, các nghiên cứu khác Thiết lập mô hình Thu thập số liệu Ước lượng tham số Kiểm định mô hình Diễn dịch kết quả Dự báo, ra quyết định 5
6. Ví dụ: Phân tích tác động của GDP lên chi tiêu cá nhân của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2007. 6
7. Bước 1: Nêu lý thuyết Keynes cho rằng, theo qui luật tâm lý căn bản, con người thường sẽ tăng tiêu dùng khi thu nhập của họ tăng lên, nhưng không nhiều như là gia tăng của thu nhập. (1) (1) John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, theo D.N.Gujarati, Basic Econometrics, 4th, 2004, trang 4. 7
8. Keynes cho rằng xu hướng tiêu dùng biên (marginal propensity to consume - MPC) tăng lên khi thu nhập tăng 1 đơn vị tiền tệ. 0 < MPC < 1 Y = MPC  2 1  1 consumption expenditure consumption X income 8
9. Bước 2: Thiết lập mô hình Dạng hàm đơn giản nhất thể hiện mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập, theo Keynes, là dạng hàm tuyến tính. TD = 1 + 2TN + u Trong đó 1, 2 là các tham số và 0 < 2 < 1 u: Yếu tố ngẫu nhiên 9
10. Bước 3: Thu thập số liệu Đơn vị: Tỉ đồng Năm GDP Chi tiêu cá nhân 1995 195567 142916 1996 213833 155909 1997 231264 165125 1998 244595 172498 1999 256272 176976 2000 273666 182420 2001 292535 190577 2002 313247 205113 2003 336243 221545 2004 362435 237262 2005 393030 254484 2006 425373 275723 2007 461466 302184 Nguồn: Key Indicators for Asia and the Pacific 2008, Asian Development Bank 10 (ADB)
11. Bước 4:Ước lượng các tham số Để ước lượng các hệ số hồi quy, chúng ta sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (Ordinary Least Squares) và thu được kết quả hồi quy như sau: TD = 27232.97 + 0.58TN + ui t [6.281] [42.699] R2 = 0.994003 Trong đó: TD là chi tiêu; TN là GDP 11
12. Bước 5: Kiểm định mô hình - Xác định mức độ phù hợp về mặt lý thuyết của mô hình1. - Xác định dạng mô hình và chẩn đoán dấu hiệu có thể vi phạm các giả thiết cổ điển của mô hình kinh tế lượng. (1) Kiểm định lý thuyết tiêu dùng biên của Keynes: 0 < 2 < 1. 12
13. Bước 6: Diễn giải kết quả Với kết quả hồi quy như sau: TD = 27232.97 + 0.58TN + ui t [6.281] [42.699] R2 = 0.994003 Chi tiêu tự định của quốc gia là: 27232.97 tỷ đồng. Hệ số chi tiêu biên là 0.58 tức nếu GDP tăng 1 tỷ đồng thì chi tiêu tăng 0.58 tỷ đồng. 13
14. Bước 7: Dự báo và phân tích chính sách Dự báo: Giả sử năm GDP trong 1 năm là 325000 tỷ đồng, thì dự báo về chi tiêu là: TD = 27232.97 + 0.58 x 325000 = 215732.97 tỷ đồng. Phân tích chính sách: Giả sử Chính phủ cần duy trì tỉ lệ thất nghiệp ứng với một mức thất nghiệp nào đó, thì có thể xác định mức GDP cần phải đạt được là bao nhiêu. 14
15. 3. DỮ LIỆU CHO NGHIÊN CỨU KINH TẾ LƯỢNG: ➢Dữ liệu chéo: bao gồm quan sát cho nhiều đối tượng nghiên cứu ở một thời điểm cho trước. ➢Dữ liệu chuỗi thời gian: bao gồm các quan sát trên một đối tượng nghiên cứu cho trước tại nhiều thời điểm. ➢Dữ liệu bảng: là sự kết hợp giữa dữ liệu chéo và dữ liệu chuỗi thời gian. 15
16. 4. PHÂN LOẠI BIẾN NGẪU NHIÊN: ➢ Biến ngẫu nhiên rời rạc Biến ngẫu nhiên gọi là rời rạc nếu các giá trị có thể có của nó lập nên một tập hợp hữu hạn hoặc đếm được. (có thể liệt kê được tất cả các giá trị có thể có của nó). ➢ Biến ngẫu nhiên liên tục Biến ngẫu nhiên gọi là liên tục nếu các giá trị có thể có của nó lắp đầy một khoảng trên trục số. (không thể liệt kê được tất cả các giá trị có thể có của nó). 16
17. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ths. Phạm Trí Cao – Ths. Vũ Minh Châu, Kinh tế lượng ứng dụng, NXB Thống kê, TP. HCM, 2009 2. PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lượng, NXB Giao thông vận tải, 2008. 3. Ths. Hoàng Ngọc Nhậm (Chủ biên), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Lao động – Xã hội, 2008 17
18. 4. Ths. Hoàng Ngọc Nhậm (Chủ biên), Bài tập Kinh tế lượng, 2009. 5. Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang, Nghiên cứu thị trường, NXB Lao Động, 2010. 6. Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Lao Động – Xã Hội, 2011. 18
19. 6. PGS.TS. Nguyễn Cao Văn – Ths. Bùi Dương Hải, Kinh tế lượng – Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập, NXB Tài chính, 2009 7. PGS.TS. Nguyễn Cao Văn – TS. Trần Thái Ninh, Giáo trình Lý thuyết xác suất và Thống kê toán, NXB Giáo Dục, 2006. 8. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, Forth Edition, McGraw-Hill Inc - 2004 19