Dự báo trong kinh doanh (business forecasting) - Phân tích thành tố

Nội dung text: Dự báo trong kinh doanh (business forecasting) - Phân tích thành tố

1. Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting) Khoa Kinh tế Phát triển 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận Website: www.fde.ueh.edu.vn Phùng Thanh Bình PHÂN TÍCH THÀNH TỐ 1. Giớithiệu 2. Các bướcthựchiện 3. Mô hình cộng tính 4. Mô hình nhân tính 1
2. Phùng Thanh Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO z NguyễnTrọng Hoài (2001): Mô hình hóa và Dự báo chuỗithời gian trong kinh doanh & kinh tế, Chương 5. z J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007), Business Forecasting With Accompanying Excel- Based ForecastXTM Software, 5th Edition, Chapter 6. z John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005), Business Forecasting, 8th Edition, Chapter 5. Phùng Thanh Bình GIỚI THIỆU z Thành phầncủamộtchuỗithời gian: o Xu thế (Trt) o Chu kỳ (Clt) o Mùa vụ (Snt) o Ngẫunhiên(It) 2
3. Phùng Thanh Bình GIỚI THIỆU z Mô hình hóa Yt theo các thành phầnTrt, Clt, Snt, và It: o Mô hình cộng tính: Xem chuỗithờigiannhư tổng của các thành phần z Yt = Trt + Clt + Snt + It o Mô hình nhân tính: Xem chuỗithờigiannhư tích của các thành phần • Yt = Trt × Clt × Snt × It Phùng Thanh Bình GIỚI THIỆU z Rất khó xử lý yếutố chu kỳ củamộtchuỗithời gian vì các chu kỳ có thểđượcxácđịnh từ dữ liệu lịch sử cả vềđộdài (năm) và độ lớn z Để đơngiảnngườitathường giảđịnh chu kỳ là mộtphầncủayếutố xu thế z Thường chỉ xét 3 yếutố Trt, Snt, và It 3
4. Phùng Thanh Bình CÁC BƯỚC THỰC HIỆN z Khảosátdữ liệuvànhậndạng mô hình thích hợp z Xác định L (khoảng trượt, ví dụ L = 4 nếudữ liệu theo quý) z Lọai bỏ dao động ngắnhạn để nhậndạng xu thế dài hạn z So sánh giá trị thựcYt vớigiátrịđãlọai bỏ yếutố mùa vụ (CMAt) Phùng Thanh Bình CÁC BƯỚC THỰC HIỆN z Tìm chỉ số mùa vụ z Xác định yếutố xu thế z Xây dựng hàm dự báoxuthế z Đolường yếutố chu kỳ (nếucó) z Tiếnhànhdự báo từ các thành tố 4
5. Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH z Nhậndạng mô hình cộng tính o Cường độ củasự di chuyểncótínhmùavụ không đổi theo thời gian (xem đồ thị) z Giả sử ta có mô hình cộng tính như sau: Yt = Trt + Sn t + Clt + ε t Phùng Thanh Bình 5
6. Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH z Các bướcthựchiện o Bước1: Loạibỏ dao động ngắnhạnbằng cách tính MAt và CMAt • NếuL lẻ: Chỉ cần tính MAt • NếuL chẵn: Tính CMAt CMAt = Trt + Clt o Bước2: TínhSnt + εt • Snt + εt = Yt –Trt -Clt Phùng Thanh Bình 6
7. Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH z Các bướcthựchiện o Bước3: Loạibỏ εt trong Snt + εt bằng cách tính trung bình cho mỗi mùa (quý, tháng, ) o Bước4: Tínhhệ sốđiềuchỉnh A. Tổng những ước lượng mùa vụ trung bình này phảibằng 0. Nếuchưa thỏamãnthìcầnphải điềuchỉnh để chúng bằng 0. L ∑ Sn j j=1 A = Sn = Sn j - A L j Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH z Các bướcthựchiện o Bước5: Táchyếutố mùa vụ ra khỏidữ liệugốcbằng cách lấydữ liệugốcYt trừđi ướclượng mùa vụ tương j ứng Sn t ' j Yt = Yt - Sn t o Bước6: Hồi quy hàm xu thếđốivớiY’t (lưuý việc chọndạng hàm hồiquythíchhợpnhấtvớichuỗiY’t) 7
8. Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH z Các bướcthựchiện ^ o Bước7: Tiếnhànhdự báo cho Y t+1 ∧ ' Yt+1 = Yt+1 + Sn t+1 + Clt+1 o Bước8: Đánh giá mô hình Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH z Đánh giá mô hình o Thứ nhất: Tấtcả các kiểm định thống kê củamô hình hồi quy Y’t phải đượcthỏamãn o Thứ hai: Đồ thị củaYt phảigầnvớiY’t o Thứ ba: Tính chỉ số Theil U o Ngoài ra, có thể so sánh vớicácmôhìnhdự báo khác thông qua các tiêu chí thống kê đ lường độ chính xác dự báo 8
9. Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH z Khoảng tin cậy o Sử dụng sai số củamôhìnhhồi quy Y’t để xác định khoảng tin cậychoεt ˆ Yt ± t α/2 S e × (He so dieu chinh) 2 1 (t p − t) He so dieu chinh = 1+ + 2 n ()t t 2 − ∑ ∑ n Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH z Nhậndạng mô hình cộng tính o Cường độ củasự di chuyểncótínhmùavụ tăng/giảm theo thờigian(xemđồ thị) z Giả sử ta có mô hình nhân tính như sau: Yt = Trt ×Sn t × Cl t × ε t 9
10. Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH z CÁCH 1: Chuyển sang dạng mô hình cộng tính và thựchiệnnhư các bướcvừa trình bày ln(Yt ) = ln(Trt ×Sn t × Clt × εt ) = ln(Trt ) + ln(Sn t ) + ln(Clt ) + ln(ε t ) 10
11. Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH z CÁCH 2: o Bước1: Loạibỏ dao động ngắnhạnbằng cách tính MAt và CMAt • NếuL lẻ: Chỉ cần tính MAt • NếuL chẵn: Tính CMAt CMAt = Trt×Clt o Bước2: TínhSnt×εt • Snt×εt = Yt ÷Trt×Clt Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH z CÁCH 2: o Bước3: Loạibỏ εt trong Snt×εt bằng cách tính trung bình cho mỗi mùa (quý, tháng, ) o Bước4: Tínhhệ số điềuchỉnh A. Tổng những ước lượng mùa vụ trung bình này phảibằng L. Nếuchưa thỏamãnthìcầnphải điềuchỉnh bằng cách nhân vớihệ số điềuchỉnh: L A = L Sn j = Sn j × A ∑Sn j j=1 11
12. Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH z CÁCH 2: o Bước5: Táchyếutố mùa vụ ra khỏidữ liệugốcbằng cách lấydữ liệugốcYt chia cho ướclượng mùa vụ j tương ứng Sn t ' j Yt = Yt ÷ Sn t o Bước6: Hồi quy hàm xu thếđốivớiY’t (lưuý việc chọndạng hàm hồiquythíchhợpnhấtvớichuỗiY’t) Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH z CÁCH 2: ^ o Bước7: Tiếnhànhdự báo cho Y t+1 ∧ ' Yt+1 = Yt+1 × Sn t+1 × Clt+1 o Bước8: Đánh giá mô hình 12
13. Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH z CÁCH 3: o Bước1: TínhMAt & CMAt o Bước 2: CMAT (CMA trend) CMA = f(TIME) = a + b(TIME) = CMAT o Bước3: Tínhhệ số mùa vụ SFt (seasonal factor) Yt SFt = CMA t Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH z CÁCH 3: o Bước4: Tínhhệ số chu kỳ CFt CMA t CFt = CMATt o Bước5: Tínhchỉ số mùa SI (Seasonal index) n j ∑SFt j t=1 SIt = n j 13
14. Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH z CÁCH 3: ^ o Bước6: Dự báo Y t+1 ∧ Yt+1 = CMATt+1 × SIt+1 × CFt+1 Phùng Thanh Bình 14
15. Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình 15
16. Phùng Thanh Bình 16