Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 7: Biến độc lập định tính (hoặc biến giả)

47 trang vanle 1750

Download

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 7: Biến độc lập định tính (hoặc biến giả)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

kinh_te_luong_voi_cac_ung_dung_chuong_7_bien_doc_lap_dinh_ti.pdf

Nội dung text: Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 7: Biến độc lập định tính (hoặc biến giả)

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) CHÖÔNG 7 Bieán Ñoäc Laäp Ñònh Tính (Hoaëc Bieán Giaû) Taát caû caùc bieán chuùng ta gaëp tröôùc ñaây ñeàu coù baûn chaát ñònh löôïng; nghóa laø caùc bieán naøy coù caùc ñaëc tính coù theå ño löôøng baèng soá. Tuy nhieân, haønh vi cuûa caùc bieán kinh teá cuõng coù theå phuï thuoäc vaøo caùc nhaân toá ñònh tính nhö giôùi tính, trình ñoä hoïc vaán, muøa, coâng coäng hay caù nhaân v.v Laáy moät ví duï cuï theå, haõy xem xeùt moâ hình hoài qui tuyeán tính ñôn sau (ñeå ñôn giaûn ta boû qua chöõ t nhoû): Y = α + β X + u (7.1) Goïi Y laø möùc tieâu thuï naêng löôïng trong moät ngaøy vaø X laø nhieät ñoä trung bình. Khi nhieät ñoä taêng trong muøa heø, chuùng ta seõ kyø voïng möùc tieâu thuï naêng löôïng seõ taêng. Vì vaäy, heä soá ñoä doác β coù khaû naêng laø soá döông. Tuy nhieân, trong muøa ñoâng, khi nhieät ñoä taêng ví duï töø 20 ñeán 40 ñoä, naêng löôïng ñöôïc duøng ñeå söôûi aám seõ ít hôn, vaø möùc tieâu thuï seõ coù veû giaûm khi nhieät ñoä taêng. Ñieàu naøy cho thaáy β coù theå aâm trong muøa ñoâng. Vì vaäy, baûn chaát cuûa quan heä giöõa möùc tieâu thuï naêng löôïng vaø nhieät ñoä coù theå ñöôïc kyø voïng laø phuï thuoäc vaøo bieán ñònh tính “muøa”. Trong chöông naøy, chuùng ta seõ khaûo saùt caùc thuû tuïc ñeå xem xeùt caùc bieán ñònh tính trong öôùc löôïng vaø kieåm ñònh giaû thuyeát. Chuùng ta chæ taäp trung chuù yù vaøo caùc bieán ñoäc laäp ñònh tính. Chöông 12 thaûo luaän tröôøng hôïp caùc bieán phuï thuoäc ñònh tính. } 7.1 Caùc Bieán Ñònh Tính Chæ Coù Hai Löïa Choïn Chuùng ta baét ñaàu vôùi vieäc xem xeùt tröôøng hôïp ñôn giaûn nhaát trong ñoù moät bieán ñònh tính chæ coù hai löïa choïn. Ví duï, giöõa hai ngoâi nhaø coù cuøng caùc ñaëc tröng, moät coù theå coù hoà bôi trong khi ngoâi nhaø coøn laïi khoâng coù. Töông töï, giöõa hai nhaân vieân cuûa moät coâng ty coù cuøng tuoåi, hoïc vaán, kinh nghieäm v.v , moät ngöôøi laø nam vaø ngöôøi kia laø nöõ. Caâu hoûi quan troïng trong nhöõng ví duï naøy laø laøm theá naøo ñeå ño löôøng taùc ñoäng cuûa giôùi tính ñeán löông vaø taùc ñoäng cuûa söï hieän dieän cuûa hoà bôi ñeán giaù nhaø. Ñeå phaùt trieån lyù thuyeát, chuùng ta xem xeùt ví duï veà löông vaø ñaët Yt laø tieàn löông haøng thaùng cuûa nhaân vieân thöù t trong moät coâng ty. Ñeå ñôn giaûn veà maët sö phaïm, ôû ñaây, chuùng ta boû qua caùc bieán khaùc coù aûnh höôûng ñeán löông vaø chæ taäp trung vaøo giôùi tính. Vì bieán giôùi tính khoâng phaûi laø moät bieán ñònh löôïng moät caùch tröïc tieáp ñöôïc neân chuùng ta ñònh nghóa moät bieán giaû (goïi laø D), bieán giaû naøy laø bieán nhò nguyeân chæ nhaän giaù trò 1 ñoái vôùi nhaân vieân nam vaø giaù trò 0 ñoái vôùi nhaân vieân nöõ. Chuùng ta seõ thaáy sau naøy laø caùc ñònh nghóa treân cuõng töông Ramu Ramanathan 1 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) ñöông vôùi vieäc ñònh nghóa bieán D baèng 1 ñoái vôùi nöõ nhaân vieân vaø baèng 0 ñoái vôùi nam nhaân vieân. Do ñoù caùch choïn naøy laø hoaøn toaøn ngaãu nhieân. Nhoùm maø giaù trò D baèng 0 goïi laø nhoùm ñieàu khieån. Baûng 7.1 coù döõ lieäu löông thaùng vaø giaù trò cuûa D cho 49 nhaân vieân trong taäp tin DATA6-4 maø chuùng ta ñaõ gaëp trong chöông tröôùc. Löu yù raèng, coù 26 nam vaø 23 nöõ. Löông thaùng trung bình chung laø $1.820,20. Tuy nhieân, neáu chuùng ta chia nhaân vieân thaønh hai nhoùm theo giôùi tính, löông trung bình cuûa nam laø $2.086,93 vaø $1.518,70 ñoái vôùi nöõ (haõy chöùng minh). Coù phaûi ñieàu naøy nghóa laø coù “phaân bieät giôùi tính” trung bình leân ñeán $568,23 moãi thaùng? Caâu traû lôøi roõ raøng laø khoâng vì chuùng ta khoâng kieåm soaùt ñöôïc caùc bieán khaùc nhö kinh nghieäm, hoïc vaán, v.v Coù theå laø nhaân vieân nöõ trong maãu naøy coù soá naêm hoïc taäp vaø kinh nghieäm ít hôn vaø do ñoù nhaän ñöôïc löông trung bình thaáp hôn. Chuùng ta coù theå thöû xaùc ñònh nhaân vieân nöõ vôùi nhaân vieân nam coù kinh nghieäm nhö nhau hoaëc coù hoïc vaán nhö nhau vaø sau ñoù tính löông trung bình. Vieäc naøy khoâng nhöõng khoù khaên maø coøn coù theå khoâng khaû thi vì coù theå coù nhieàu ñaëc ñieåm khaùc nhö daân toäc hoaëc loaïi ngheà maø chuùng ta phaûi xem xeùt. Ñaây laø phaïm vi maø phaân tích kinh teá löôïng trôû thaønh moät coâng cuï raát hieäu quaû. Chuùng ta seõ thieát laäp vaø öôùc löôïng moät moâ hình söû duïng bieán giaû nhö moät bieán giaûi thích. Daïng ñôn giaûn nhaát cuûa moâ hình nhö sau Yt = α + βDt + ut (7.2) vôùi moâ hình khoâng coù moät bieán giaûi thích naøo khaùc (ñöôïc goïi laø moâ hình phaân tích phöông sai). Chuùng ta seõ daàn daàn môû roäng moâ hình naøy, theâm vaøo caùc ñaëc ñieåm cuûa nhaân vieân thay vì chæ coù giôùi tính. Chuùng ta giaû söû laø soá haïng sai soá thay ñoåi ngaãu nhieân vaø thoûa maõn taát caû caùc giaû thieát trong Chöông 3. Chuùng ta coù theå laáy kyø voïng coù ñieàu kieän cuûa Y vôùi D cho tröôùc vaø ñöôïc caùc phöông trình sau Nam: E(Yt|D = 1) = α + β Nöõ: E(Yt|D = 0) = α } Baûng 7.1 Döõ lieäu cheùo veà löông thaùng vaø giôùi tính Y D Y D Y D 1345 0 1566 0 2533 1 2435 1 1187 0 1602 0 1715 1 1345 0 1839 0 1461 1 1345 0 2218 1 1639 1 2167 1 1529 0 1345 0 1402 1 1461 1 1602 0 2115 1 3307 1 1144 0 2218 1 3833 1 1566 1 3575 1 1839 1 1496 1 1972 1 1461 0 1234 0 1234 0 1433 1 Ramu Ramanathan 2 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) 1345 0 1926 1 2115 0 1345 0 2165 0 1839 1 3389 1 2365 0 1288 1 1839 1 1345 0 1288 0 981 1 1839 0 1345 0 2613 1 Vaäy, α laø löông trung bình cuûa nhoùm ñieàu khieån vaø β laø khaùc bieät kyø voïng cuûa löông trung bình cuûa hai nhoùm, cho caû toång theå. Chuùng ta ñaõ thaáy trong Chöông 3 laø caùc phöông trình chuaån ñeå öôùc löôïng Phöông trình (7.2) ñaõ cho nhö sau ^ ^ ∑Yt = nα + β∑Dt (7.3) ^ ^ ^ 2 ^ ∑YtDt = α∑Dt + β∑Dt = α∑Dt + β∑Dt (7.4) Löu yù raèng do D laø bieán giaû vaø chæ nhaän giaù trò 1 vaø 0, D2 cuõng coù giaù trò gioáng D. Trong Phöông trình (7.4), ∑Dt ôû veá beân phaûi baèng soá nam nhaân vieân (goïi laø nm) vaø ∑YtDt ôû veá beân traùi baèng toång löông cuûa hoï. Chia hai veá cho nm ta coù ^ ^ − α + β = Ym (7.5) − vôùi Ym laø löông trung bình cuûa nam nhaân vieân. Vì vaäy, toång caùc heä soá hoài qui laø moät öôùc löôïng cuûa E(Yt|D = 1), trung bình toång theå löông cuûa nam nhaân vieân. Vì ∑Dt = nm, Phöông trình (7.3) vaø (7.4) coù theå vieát laïi thaønh ^ ^ ∑Yt = nα + nmβ ^ ^ ∑YtDt = nm(α + β) Laáy phöông trình thöù nhaát tröø phöông trình thöù hai vaø boû ñi nhöõng soá haïng chung ôû veá beân phaûi, ta coù ^ ^ ∑Yt − ∑YtDt = (n − nm) α = nfα vôùi nf laø soá nhaân vieân nöõ. Löu yù laø veá beân traùi cuûa phöông trình ñôn giaûn laø toång löông cuûa nöõ nhaân vieân (toång cuûa toaøn boä löông tröø toång löông cuûa nam nhaân vieân). Vì vaäy, ^ − chia hai veá cho nf , chuùng ta coù α = Yf, trung bình maãu cuûa löông nöõ nhaân vieân, ñaây laø moät öôùc löôïng cuûa trung bình toång theå E(Yt|D = 0). Toùm laïi, neáu chuùng ta hoài qui Yt theo moät soá haïng khoâng ñoåi vaø bieán giaû Dt, tung ^ ^ ñoä goác α öôùc löôïng löông trung bình cuûa nöõ nhaân vieân vaø heä soá ñoä doác β öôùc löôïng khaùc bieät giöõa löông trung bình cuûa nam nhaân vieân vaø nöõ nhaân vieân. Töø Baøi thöïc haønh maùy ^ tính Phaàn 7.1 (xem Phuï luïc Baûng D.1), chuùng ta coù caùc öôùc löôïng hoài qui laø α = Ramu Ramanathan 3 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) ^ 1.518,70 vaø β = 568,23. Chuùng ta thaáy laø phöông phaùp hoài qui töông töï nhö vieäc chuùng ta chia maãu thaønh hai nhoùm nam vaø nöõ vaø tính löông trung bình töông öùng. Tuy nhieân, nhö chuùng ta seõ thaáy trong nhöõng phaàn sau, phöông phaùp hoài qui naøy maïnh hôn vì phöông phaùp naøy coù theå öùng duïng ngay caû khi caùc nhaân vieân khaùc nhau veà caùc ñaëc ñieåm khaùc nhö kinh nghieäm vaø hoïc vaán. } BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 7.1+ Giaû söû bieán giaû ñaõ ñöôïc ñònh nghóa laø D* = 1 ñoái vôùi nöõ vaø baèng 0 ñoái vôùi nam vaø bieán * * * * Dt ñöôïc duøng thay cho bieán Dt. Noùi caùch khaùc, xeùt moâ hình môùi Yt = α + β Dt + ut. Löu yù laø D* = 1 − D, tính caùc töông quan ñaïi soá giöõa caùc heä soá hoài qui môùi vaø caùc heä soá hoài qui cuõ. Cuï theå hôn, chæ ra baèng caùch naøo ta coù theå öôùc löôïng α* vaø β* maø khoâng caàn thöïc hieän hoài qui. Caùc sai soá chuaån, giaù trò t, R2, ESS, vaø trò thoáng keâ F coù bò aûnh höôûng hay khoâng? Neáu coù, aûnh höôûng nhö theá naøo? Theâm Caùc Bieán Ñoäc Laäp Ñònh Löôïng Böôùc tieáp theo trong phaân tích laø theâm vaøo caùc bieán ñoäc laäp coù theå ñònh löôïng ñöôïc. Ñeå minh hoïa, ñaët Y laø löông thaùng nhö tröôùc nhöng ngoaøi bieán giaû D ñaõ giôùi thieäu tröôùc, ta ñöa theâm bieán kinh nghieäm (goïi laø X) vaøo nhö moät bieán giaûi thích. Löu yù laø baây giôø chuùng ta coù theå kieåm soaùt ñöôïc kinh nghieäm vaø coù theå hoûi “Giöõa hai nhaân vieân coù cuøng kinh nghieäm, coù söï khaùc bieät do giôùi tính khoâng?” Moät caùch ñôn giaûn ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy laø ñaët tung ñoä goác α trong Phöông trình (7.1) khaùc nhau ñoái vôùi nam vaø nöõ. Thöïc hieän vieäc naøy baèng caùch giaû söû laø α = α1 + α2D. Vôùi nöõ, D = 0 vaø vì vaäy α = α1. Vôùi nam, D = 1 vaø vì vaäy α = α1 + α2. Deã daøng thaáy laø α2 ño löôøng khaùc bieät trong tung ñoä goác cuûa hai nhoùm. Thay theá giaù trò cuûa α vaøo Phöông trình (7.1) ta coù moâ hình kinh teá löôïng Y = α1 + α2D + βX + u (7.6) Löu yù laø α1, α2 vaø β ñöôïc öôùc löôïng baèng caùch hoài qui Y theo moät haèng soá, D, vaø X. Caùc quan heä ñöôïc öôùc löôïng cho hai nhoùm laø ^ ^ ^ Nöõ: Y = α1 + βX (7.7) ^ ^ ^ ^ Nam: Y = (α1 + α2) + βX (7.8) Hình 7.1 veõ caùc moái quan heä naøy khi caùc α vaø β döông. Chuùng ta löu yù laø caùc ñöôøng thaúng öôùc löôïng song song vôùi nhau. Ñoù laø do chuùng ta ñaõ giaû ñònh laø caû hai nhoùm ñeàu coù cuøng β. Giaû thieát naøy ñöôïc boû qua trong Phaàn 7.3. Ramu Ramanathan 4 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) Moät giaû thuyeát töï nhieân caàn kieåm ñònh laø “khoâng coù söï khaùc bieät trong quan heä giöõa hai nhoùm”. So saùnh Phöông trình (7.7) vaø (7.8), chuùng ta thaáy laø caùc quan heä seõ nhö nhau neáu α2 = 0. Vì vaäy, chuùng ta coù H0: α2 = 0 vaø H1 α2>0 hoaëc α2 ≠ 0. Kieåm ñònh thích hôïp laø kieåm ñònh t cho α2 vôùi baäc töï do laø d.f. = n − 3. } Hình 7.1 Moät Ví Duï Veà Dôøi Tung Ñoä Goác Baèng Caùch Söû Dung Moät Bieán Giaû Y ^ ^ ^ α +α + βX 1 2 ^ α2 ^ ^ α1 + βX ^ α1 X } VÍ DUÏ 7.1 Söû duïng DATA7-2 moâ taû trong Phuï luïc D, chuùng ta ñaõ öôùc löôïng Phöông trình (7.6) nhö sau (caùc soá trong daáu ngoaëc laø caùc giaù trò p) WAGE = 1.366,27 + 525,63D + 19,81 EXPER (<0,01) (0,003) (0,152) −2 R = 0,197 n = 49 Fc(2, 46) = 6,90 Ñeå tính laïi ñöôïc caùc keát quaû naøy, haõy thöïc hieän Baøi thöïc haønh maùy tính Phaàn 7.2. Giaù trò p cuûa bieán giaû laø raát nhoû, cho thaáy möùc yù nghóa cao. Vì vaäy, khi kieåm soaùt ñöôïc bieán kinh nghieäm, coù söï khaùc bieät veà löông trung bình coù yù nghóa theo giôùi tính. Giaù trò p cuûa kinh nghieäm cho thaáy khoâng coù yù nghóa ôû möùc 0,15. Tuy nhieân khoâng neân nhìn vaán ñeà naøy quaù nghieâm troïng bôûi vì moâ hình khoâng goàm caùc bieán giaûi thích khaùc nhö trình ñoä hoïc vaán vaø tuoåi vaø do ñoù caùc öôùc löôïng laø thieân leäch. Bieán phuï thuoäc cuõng vaäy, neân ñöôïc theå hieän döôùi daïng logarít (xem laïi Phaàn 6.8). Trong Phaàn 7.3, chuùng ta trình baøy moät phaân tích toång quaùt hôn veà caùc yeáu toá quyeát ñònh cuûa löông, bao goàm caû nhöõng taùc ñoäng cuûa moät soá bieán ñònh tính. } VÍ DUÏ 7.2 Ramu Ramanathan 5 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) DATA7-3 coù döõ lieäu boå sung veà 14 caên hoä gia ñình ñôn, taát caû caùc döõ lieäu boå sung ñeàu laø caùc bieán giaû. POOL nhaän giaù trò 1 neáu caên nhaø coù hoà bôi vaø giaù trò 0 cho tröôøng hôïp ngöôïc laïi. Töông töï, FAMROOM ñaïi dieän cho vieäc caên nhaø coù phoøng gia ñình, vaø FIREPL laø caên nhaø coù thieát bò baùo chaùy. Coù ngöôøi seõ kyø voïng laø moät caên nhaø maø coù nhöõng ñaëc tröng nhö vaäy coù leõ giaù seõ cao hôn moät caên nhaø töông töï nhöng khoâng coù nhöõng ñaëc tröng naøy. Baûng 7.2 coù caùc heä soá öôùc löôïng vaø caùc trò thoáng keâ lieân quan cuûa moät soá moâ hình trong ñoù coù Moâ hình A, maø chuùng ta ñaõ öôùc löôïng tröôùc ñaây (caùc keát quaû coù theå tính laïi baèng Baøi thöïc haønh maùy tính Phaàn 7.3). So saùnh Moâ hình A vôùi Moâ hình E laø moâ hình coù taát caû caùc bieán môùi, chuùng ta löu − yù laø R2 taêng töø 0,806 leân 0,836, nhöng boán trong soá caùc tieâu chuaån ñeå löïa choïn moâ hình laïi xaáu hôn. RICE thì khoâng xaùc ñònh ñöôïc vì caàn phaûi coù soá quan saùt gaáp ñoâi soá heä soá ñöôïc öôùc löôïng, khoâng phuø hôïp trong tröôøng hôïp naøy. Trò thoáng keâ t cuûa POOL laø 2,411 coù yù nghóa ôû möùc thaáp hôn 1 phaàn traêm. Tuy nhieân, caùc heä soá hoài qui cuûa BEDRMS, BATHS, FAMROOM, vaø FIREPL khoâng coù yù nghóa ôû caùc möùc yù nghóa lôùn hôn 25 phaàn traêm (haõy chöùng minh). Trong Moâ hình F nhöõng bieán khoâng coù yù nghóa naøy bò loaïi boû vaø moâ hình ñöôïc öôùc löôïng laïi. Söû duïng Moâ hình E nhö laø moâ hình khoâng giôùi haïn vaø Moâ hình F laø moâ hình giôùi haïn, chuùng ta thöïc hieän kieåm ñònh Wald ñeå kieåm ñònh giaû thuyeát khoâng laø caùc heä soá hoài qui cuûa BEDRMS, BATHS, FAMROOM vaø FIREPL baèng khoâng. Trò thoáng keâ F ñöôïc tính baèng (9.455 – 9.010) ÷ 4 F = = 0,086 c 9.010 ÷ 7 giaù trò naøy coù phaân phoái F vôùi baäc töï do laø 4 vaø 7. Deã thaáy laø Fc khoâng coù yù nghóa ngay caû ôû möùc yù nghóa treân 25 phaàn traêm. Do ñoù chuùng ta keát luaän laø caùc heä soá hoài qui töông öùng khoâng coù yù nghóa lieân keát. Neáu nhöõng bieán naøy bò loaïi boû, chuùng ta thaáy laø caùc trò thoáng keâ cuûa SQFT vaø − POOL cao hôn. Töông töï, R2 taêng leân 0,89. Vì vaäy, vieäc loaïi boû nhöõng bieán khoâng coù yù nghóa ñaõ caûi thieän keát quaû chung cuûa moâ hình. Caàn phaûi nhaán maïnh laø keát luaän naøy khoâng coù nghóa laø caùc bieán loaïi boû khoâng quan troïng, maø chæ coù nghóa laø giöõ SQFT vaø POOL khoâng ñoåi, vieäc theâm vaøo bieán BEDRMS, BATHS, FAMROOM, vaø FIREPL khoâng taêng theâm khaû naêng giaûi thích cuûa moâ hình. Ít nhaát moät soá aûnh höôûng cuûa caùc bieán bò loaïi boû ñaõ ñöôïc caùc bieán coù trong moâ hình theå hieän. Trong Moâ hình F heä soá cuûa POOL laø 52,790, coù nghóa laø giöõa hai ngoâi nhaø coù cuøng dieän tích söû duïng, caên nhaø coù hoà bôi ñöôïc kyø voïng seõ baùn ôû möùc giaù cao hôn caên nhaø khoâng coù hoà bôi moät khoaûng laø $52.790. Xem xeùt chi phí xaây döïng hoà bôi, giaù trò naøy coù veû quaù cao. Coù moät caùch giaûi thích laø cuøng vôùi hoà bôi, nhöõng caên nhaø naøy coù theå coøn coù maïch nöôùc ngaàm, saân thöôïng hoaëc moät soá ñaëc ñieåm khaùc. Vì vaäy bieán giaû POOL coù theå thaät söï ñaïi dieän cho caùc naâng caáp khaùc. Ramu Ramanathan 6 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) } Baûng 7.2 AÛnh Höôûng Cuûa Caùc Bieán Giaû Ñeán Giaù Nhaø Bieán Moâ hình A Moâ hình E Moâ hình F CONSTANT 52,351 39,057 22,673 (1,404) (0,436) (0,768) SQFT 0,13875 0,147 0,144 (7,407) (4,869) (10,118) BEDRMS −7,046 (−0,245) BATHS −0,264 (−0,006) POOL 53,196 52,790 (2,411) (3,203) FAMROOM −21,345 (−0,498) FIREPL 26,188 (0,486) − 0,806 0,836 0,890 R2 ESS 18.274 9.010 9.455 d.f. 12 7 11 SCMASQ 1.523 1.287 860* AIC 1.737 1.749 1.037* FPE 1.740 1.931 1.044* HQ 1.722 1.698 1.024* SCHWARZ 1.903 2.408 1.189* SHIBATA 1.678 1.287 965* CCV 1.777 2.574 1.094* RICE 1.827 Khoâng xaùc ñònh 1.182* Ghi chuù: Moâ hình B, C vaø D trong Baûng 4.2. Caùc giaù trò trong ngoaëc laø caùc trò thoáng keâ töông öùng. * Ñaùnh daáu moâ hình toát nhaát xeùt veà tieâu chuaån töông öùng } BAØI THÖÏC HAØNH 7.2 Trong Phaàn 6.2, chuùng ta ñaõ laäp luaän laø taùc ñoäng bieân teá cuûa SQFT leân PRICE coù theå giaûm khi SQFT taêng. Ñieàu naøy ñöa ñeán vieäc söû duïng ln(SQFT) thay cho SQFT. Söû duïng chöông trình hoài qui cuûa baïn, öôùc löôïng laïi Moâ hình A, E vaø F trong Baûng 7.2 söû duïng ln(SQFT) thay vì SQFT. Caùc keát quaû coù toát khoâng? Tieáp theo thöû vôùi SQFT. Caùc Ramu Ramanathan 7 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) keát quaû coù ñöôïc caûi thieän hay xaáu hôn khoâng? Tìm moät bieåu thöùc cho aûnh höôûng bieân teá cuûa SQFT ñeán PRICE. (Baøi thöïc haønh maùy tính Phaàn 7.4 seõ coù ích cho baøi taäp naøy) Ví Duï Thöïc Nghieäm: Thuø Lao Vaø Thi Ñaáu Trong Lieân Ñoaøn Boùng Chaøy Sommers vaø Quinton (1982) tieán haønh moät nghieân cöùu veà thuø lao vaø thi ñaáu trong lieân ñoaøn boùng chaøy, trong nghieân cöùu naøy, caùc bieán giaû ñöôïc söû duïng ñeå theå hieän caùc bieán ñònh tính nhö caùc ñoäi trong lieân ñoaøn quoác gia, caùc ñoäi ñoaït giaûi, moät saân vaän ñoäng cuõ hay môùi v.v Tröôùc khi thaûo luaän veà keát quaû cuûa hoï, caàn phaûi giôùi thieäu vaøi neùt toång quan. Ngaønh boùng chaøy coù ñaëc ñieåm laø ñoäc quyeàn (hoaëc caïnh tranh ñoäc quyeàn) trong ñoù caùc oâng chuû coù khaû naêng kieåm soaùt löông cuûa caàu thuû. Ñeán taän 1975, ngöôøi chuû coù theå kyù laïi hôïp ñoàng môùi vónh vieãn vôùi moät caàu thuû khoâng kyù hôïp ñoàng. Tuy nhieân, trong naêm ñoù troïng taøi lao ñoäng Peter Seitz qui ñònh laø caùc caàu thuû coù theå laøm vieäc vôùi nhieàu chuû khaùc nhau sau khi chôi moät naêm khoâng kyù hôïp ñoàng. Do luùc naøy caàu thuû coù theå ñi tìm nhöõng nôi traû giaù cao cho dòch vuï hoï cung caáp, chuùng ta coù theå kyø voïng laø löông cuûa hoï seõ gaàn vôùi keát quaû doanh thu bieân teá mong ñôïi (thu nhaäp taêng theâm treân moät giôø lao ñoäng theâm). Cuï theå hôn, ñaët R laø toång doanh thu cuûa caû ñoäi. Vaäy lôïi nhuaän roøng laø π = R − wL − rK, vôùi L laø lao ñoäng trong soá giôø laøm vieäc cuûa coâng nhaân, K ñaïi dieän cho taát caû nhöõng ñaàu vaøo khaùc, w laø möùc löông, vaø r laø giaù thueâ. Vaäy oâng chuû ñoäi muoán toái ña hoùa lôïi nhuaän seõ laøm cho ∆π / ∆L baèng khoâng, daãn ñeán ñieàu kieän ∆R / ∆L = w. Veá traùi laø doanh thu bieân teá. Vaäy, ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän, löông phaûi baèng keát quaû doanh thu bieân teá. Sommers vaø Quinton ñaõ öôùc löôïng ñoùng goùp caù nhaân cuûa moät soá caàu thuû vaøo doanh thu bieân teá vaø so saùnh öôùc löôïng naøy vôùi löông cuûa caùc caàu thuû töï do. Hai phöông trình sau ñaõ ñöôïc öôùc löôïng moät caùch rieâng bieät, söû duïng caùc quan saùt cheùo cuûa 50 ñoäi trong soá SMSA (Caùc khu vöïc thoáng keâ cuûa thaønh phoá chuaån) trong nhöõng naêm 1976 vaø 1977: PCTWIN = 188,45 + 256,33 TSA* + 80,87 TSW* − 55,33 XPAN (1,97) (2,90) (2,85) (−2,62) + 51,34 CONT − 72,07 OUT (4,90) (−6,14) R2 = 0,892 d.f. = 44 REVENUE = − 2.297.500 + (22.736 − 2.095 SMSA + 415 SMSA2) PCTWIN (−1,12) (4,54) (−1,65) (3,22) − 313.700 STD + 4.298.900 XPAN − 3.750.200 TWOTM (−0,45) (2,70) (−3,74) − 2.513 BBPCT (−0,08) Ramu Ramanathan 8 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) R2 = 0,704 d.f. = 42 vôùi PCTWIN = 100 laàn tyû soá cuûa soá traän thaéng treân soá traän ñaõ thi ñaáu REVENUE = Soá khaùch tham döï nhaân giaù veù trung bình coäng thu nhaäp giaûm ñöôïc öôùc löôïng coäng doanh thu töø quyeàn truyeàn hình traän ñaáu TSA* = möùc hoaït ñoäng trung bình cuûa ñoäi (toång traän ñaáu chia cho toång soá caàu thuû) laø moät tyû soá trung bình cuûa caùc boä phaän coù lieân quan cuûa lieân ñoaøn TSW* = tyû soá taán coâng-xuaát quaân (soá laàn taán coâng chia cho soá laàn ra quaân) chia cho tyû soá töông töï cuûa lieân ñoaøn XPAN = 1 neáu ñoäi laø moät caâu laïc boä môû roäng, ngöôïc laïi baèng 0 CONT = 1 ñoái vôùi ñoäi ñoaït giaûi hay ñoäi thaéng, ngoaøi ra seõ baèng 0 OUT = 1 ñoái vôùi caùc ñoäi chôi 20 traän hoaëc nhieàu hôn töø khi baét ñaàu ñeán keát thuùc muøa boùng, ngöôïc laïi baèng 0 SMSA = daân soá cuûa SMSA STD = 1 neáu saân vaän ñoäng cuõ, ngöôïc laïi baèng 0 TWOTM = 1 neáu ñoäi coù cuøng SMSA nhaø vôùi moät ñoäi khaùc BBPCT = phaàn traêm caàu thuû da ñen chôi cho ñoäi Ñeå cho pheùp coù töông taùc giöõa PCTWIN vaø kích thöôùc cuûa SMSA trong haøm doanh thu, caùc taùc giaû ñaõ giaû ñònh laø ∆REVENUE / ∆PCTWIN laø haøm baäc hai cuûa SMSA. Vì ví duï naøy chæ taäp trung vaøo caùc bieán giaû, chuùng ta khoâng dieãn dòch baát kyø keát quaû naøo khaùc. Sommers vaø Quinton ñaõ söû duïng nhöõng phöông trình ñöôïc öôùc löôïng naøy ñeå tính keát quaû doanh thu bieân teá cuûa 14 caàu thuû vaø so saùnh caùc keát quaû naøy vôùi caùc möùc löông töông öùng. Keát luaän cuûa hoï laø, traùi vôùi suy nghó phoå bieán, caùc caàu thuû boùng chaøy bò traû löông thaáp hôn nhieàu so vôùi möùc hoï ñaùng ñöôïc höôûng. Trong phöông trình PCTWIN taát caû caùc bieán giaû ñeàu coù yù nghóa. Caâu laïc boäï ñöôïc môû roäng, trung bình seõ giaûm 55 ñieåm. Caùc ñoäi chôi traän ñaàu tieân trung bình thaáp hôn 72 ñieåm. Trong phöông trình REVENUE, STD khoâng coù yù nghóa, cho thaáy laø saân vaän ñoäng môùi hay cuõ khoâng quan troïng. TWOTM coù yù nghóa vaø giaù trò aâm cuûa bieán naøy cho thaáy vieäc coù theâm moät ñoäi thöù hai trong cuøng moät thaønh phoá seõ gaây thieät haïi ñeán doanh thu, ñieàu naøy khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân. } 7.2 Bieán Ñònh Tính Vôùi Nhieàu Löïa Choïn Soá caùc löïa choïn coù theå coù cuûa moät bieán ñònh tính coù theå nhieàu hôn hai. Ví duï, ñaët Y laø tieàn tieát kieäm cuûa moät hoä gia ñình vaø X laø thu nhaäp cuûa hoï. Chuùng ta kyø voïng quan heä giöõa tieàn tieát kieäm vaø thu nhaäp seõ khaùc nhau ñoái vôùi caùc nhoùm tuoåi khaùc nhau. Ñoái vôùi moät möùc thu nhaäp cho tröôùc, trung bình moät hoä gia ñình treû coù theå tieâu duøng nhieàu hôn Ramu Ramanathan 9 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) so vôùi moät gia ñình do moät ngöôøi trung nieân laøm chuû. Ñoù laø do gia ñình sau coù theå tieát kieäm nhieàu hôn daønh cho vieäc giaùo duïc con caùi vaø chuaån bò khi veà höu. Moät gia ñình ñaõ nghæ höu trung bình coù veû tieâu xaøi nhieàu hôn vì nhu caàu tieát kieäm cho töông lai luùc naøy seõ giaûm. Neáu chuùng ta coù tuoåi chính xaùc cuûa ngöôøi chuû hoä, bieán naøy coù theå ñöôïc ñöa vaøo moäât moâ hình nhö laø bieán ñònh löôïng. Tuy nhieân, neáu chuùng ta chæ coù nhoùm tuoåi (ví duï ngöôøi chuû hoä thuoäc nhoùm tuoåi döôùi 25, töø 25 ñeán 55 hay treân 55), chuùng ta xem xeùt bieán ñònh tính “ nhoùm tuoåi cuûa ngöôøi chuû hoä” naøy nhö theá naøo? Thuû tuïc ôû ñaây laø choïn moät trong nhöõng nhoùm naøy laøm nhoùm kieåm soaùt vaø xaùc ñònh caùc bieán giaû cho hai nhoùm coøn laïi. Cuï theå hôn, chuùng ta xaùc ñònh 1 neáu chuû hoä töø 25 ñeán 55 tuoåi A = (7.9) 1 0 neáu ñieàu kieän khaùc 1 neáu chuû hoä treân 55 tuoåi A = (7.10) 2 0 neáu ñieàu kieän khaùc Nhoùm kieåm soaùt (laø nhoùm maø caû A1 vaø A2 ñeàu baèng 0) laø taát caû nhöõng hoä gia ñình maø ngöôøi chuû hoä döôùi 25 tuoåi. Ñeå α khaùc nhau ñoái vôùi moãi nhoùm khaùc nhau, chuùng ta giaû ñònh laø α = α0 + α1A1 + α2A2. Thay vaøo Phöông trình (7.1) ta coù Y = α0 + α1A1 + α2A2 + βX + u (7.11) Ñoái vôùi moät hoä gia ñình treû, A1 = A2 = 0. Ñoái vôùi nhoùm tuoåi trung nieân A1= 1 vaø A2 = 0. Ñoái vôùi nhoùm lôùn tuoåi nhaát, A1 = 0 vaø A2 = 1. Caùc moâ hình ñöôïc öôùc löôïng cho ba nhoùm naøy nhö sau: ^ ^ ^ Tuoåi 55: Y = (α0 + α2) + βX (7.14) ^ α1 laø moät öôùc löôïng cuûa khaùc bieät trong tung ñoä goáùc giöõa hai nhoùm hoä gia ñình treû ^ vaø trung nieân. α2 laø öôùc löôïng cuûa khaùc bieät trong tung ñoä goùc giöõa nhoùm hoä gia ñình treû vaø hoä gia ñình lôùn tuoåi. Vì vaäy, dòch chuyeån tung ñoä goác laø nhöõng sai leäch so vôùi nhoùm kieåm soaùt. Caùc ñöôøng thaúng öôùc löôïng seõ song song vôùi nhau. } Baûng 7.3 Giaù Trò Döõ Lieäu Maãu Vôùi Moät Soá Bieán Ñònh Tính t Y Const X A1 A2 H E1 E2 O1 O2 O3 O4 1 Y1 1 X1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 Y2 1 X2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Ramu Ramanathan 10 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) 3 Y3 1 X3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 Y4 1 X4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 Y5 1 X5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 Coù moät lyù do ñaëc bieät ñeå khoâng ñònh nghóa moät bieán giaû thöù ba, A3, nhaän giaù trò 1 ñoái vôùi nhoùm gia ñình treû vaø giaù trò 0 cho caùc nhoùm khaùc. Neáu chuùng ta ñaõ giaû ñònh laø α = α0 + α1A1 + α2A2 + α3A3, chuùng ta seõ gaëp ña coäng tuyeán chính xaùc vì A1 + A2 + A3 luoân luoân baèng 1, laø moät soá haïng khoâng ñoåi (xem Baûng 7.3). Ñaây goïi laø baãy bieán giaû. Ñeå traùnh vaán ñeà naøy, soá caùc bieán giaû luoân luoân ít hôn moät bieán so vôùi soá caùc löïa choïn (xem Baøi thöïc haønh 7.3 ñoái vôùi moät tröôøng hôïp ngoaïi leä ñoái vôùi vaán ñeà naøy). Vì vaäy, neáu chuùng ta muoán tính caùc sai bieät theo muøa giöõa löôïng ñieän tieâu thuï vaø nhieät ñoä, chuùng t seõ ñònh nghóa ba bieán giaû (vì coù taát caû boán muøa). Ñeå tính sai bieät theo thaùng, chuùng ta caàn 11 bieán giaû. Moät soá giaû thuyeát raát thuù vò. Ñeå kieåm ñònh giaû thuyeát gia ñình ôû nhoùm tuoåi cao hôn coù haønh vi gioáng gia ñình ôû nhoùm tuoåi treû hôn, chuùng ta ñôn giaûn chæ tieán haønh kieåm ^ ñònh t ñoái vôùi α2. Ñeå kieåm ñònh giaû thuyeát “khoâng coù khaùc bieät trong haøm tieát kieäm theo ñoä tuoåi”, giaû thuyeát laø H0: α1= α2 = 0 vaø giaû thuyeát ngöôïc laïi laø H1: ít nhaát moät trong caùc heä soá khaùc khoâng. Giaû thuyeát naøy ñöôïc kieåm ñònh baèng kieåm ñònh Wald ñöôïc trình baøy trong Phaàn 4.4. Moâ hình khoâng giôùi haïn laø Phöông trình (7.11), vaø moâ hình giôùi haïn laø Y = α0 + βX + u. Kieåm ñònh Wald F töø caùc toång bình phöông töông öùng seõ coù baäc töï do d.f. laø 2 vaø n − 4. Giaû thuyeát “khoâng coù khaùc bieät trong haønh vi giöõa hai nhoùm tuoåi trung nieân vaø cao tuoåi” nghóa laø α1 = α2. Giaû thuyeát naøy coù theå ñöôïc kieåm ñònh baèng caùch söû duïng ba phöông phaùp ñaõ ñöôïc moâ taû trong Phaàn 4.4. Ñeå aùp duïng kieåm ñònh Wald, ñaët ñieàu kieän naøy vaøo Phöông trình (7.11). Chuùng ta coù moâ hình giôùi haïn Y = α0 + α1A1 + α1A2 + βX + u (7.15) = α0 + α1(A1 + A2) + βX + u Thuû tuïc ñeå öôùc löôïng moâ hình giôùi haïn laø taïo ra moät bieán môùi, Z = A1 + A2, vaø hoài qui Y theo moät haèng soá, Z, vaø X. Moät kieåm ñònh Wald ñöôïc thöïc hieän sau ñoù giöõa moâ hình naøy vaø Phöông trình (7.11) baèng caùch so saùnh caùc toång bình phöông cuûa caùc phaàn dö öôùc löôïng. Trò thoáng keâ F seõ coù baäc töï do d.f. laø 1 vaø n − 4. } BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 7.3 Giaû söû chuùng ta ñaõ duøng bieán giaû thöù ba A3 nhö vöøa ñònh nghóa vaø ñaõ thieát laäp moâ hình Y = β1A1 + β2A2 + β3A3 + βX + u, khoâng coù soá haïng khoâng ñoåi. Chöùng toû laø khoâng coù vaán ñeà ña coäng tuyeán chính xaùc ôû ñaây. Haõy moâ taû coù theå tính ñöôïc caùc öôùc löôïng cuûa caùc α töø caùc öôùc löôïng cuûa caùc β nhö theá naøo. Ramu Ramanathan 11 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) } BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 7.4+ Choïn moät nhoùm tuoåi khaùc laøm nhoùm kieåm soaùt − giaû söû nhoùm trung nieân − vaø laäp laïi moâ hình. Caùc giaù trò öôùc löôïng cuûa moâ hình môùi quan heä nhö theá naøo vôùi caùc öôùc löôïng trong Phöông trình (7.11)? Cuï theå hôn, tính caùc öôùc löôïng cuûa moâ hình môùi töø nhöõng öôùc löôïng cuûa Phöông trình (7.11). Moâ taû caùc kieåm ñònh giaû thuyeát cuï theå coù theå thöïc hieän trong moâ hình môùi naøy. Moät Soá Caùc Bieán Ñònh Tính Phaân tích bieán giaû deã daøng ñöôïc môû roäng cho tröôøng hôïp trong ñoù coù nhieàu bieán ñònh tính, moät soá caùc bieán naøy coù theå coù nhieàu hôn moät giaù trò. Ñeå minh hoïa, haõy xem xeùt haøm tieát kieäm ñöôïc moâ taû tröôùc ñaây, trong ñoù, Y laø tieát kieäm cuûa hoä gia ñình vaø X laø thu nhaäp cuûa hoä gia ñình. Coù theå ñöa ra giaû thuyeát laø ngoaøi tuoåi cuûa chuû hoä, caùc yeáu toá khaùc nhö sôû höõu nhaø, trình ñoä hoïc vaán, tình traïng ngheà nghieäp v.v cuõng laø nhöõng yeáu toá xaùc ñònh tieát kieäm cuûa hoä gia ñình. Ví duï, giaû söû ta coù thoâng tin laø chuû hoä coù trình ñoä sau ñaïi hoïc, coù trình ñoä ñaïi hoïc, chæ toát nghieäp trung hoïc. Hôn nöõa, giaû söû ta bieát laø chuû hoä coù theå laøm moät trong nhöõng ngheà sau: quaûn lyù, coâng nhaân tay ngheà cao, coâng nhaân khoâng coù tay ngheà, thö kyù, kinh doanh töï do hoaëc nhaân vieân chuyeân nghieäp. Cuõng töông töï, ta khoâng bieát chính xaùc tuoåi cuûa chuû hoä nhöng bieát ñöôïc oâng ta/baø ta thuoäc nhoùm tuoåi naøo. Chuùng ta ñöa nhöõng bieán naøy vaøo phaân tích nhö theá naøo? Thuû tuïc laø ñònh nghóa taát caû caùc bieán giaû caàn coù vaø ñöa chuùng vaøo moâ hình. Moâ hình khoâng giôùi haïn seõ nhö sau: Y = β0 + β1A1 + β2A2 + β3H + β4E1 + β5E2 + β6O1 + β7O2 + β8O3 + β9O4 + β10X + u (7.16) vôùi 1 neáu chuû hoä töø 25 ñeán 55 tuoåi A = 1 0 neáu ñieàu kieän khaùc 1 neáu chuû hoä treân 55 tuoåi A = 2 0 neáu ñieàu kieän khaùc 1 neáu chuû hoä sôû höõu caên nhaø H = 0 neáu ñieàu kieän khaùc 1 neáu chuû hoä coù trình ñoä sau ñaïi hoïc E = 1 0 neáu ñieàu kieän khaùc 1 neáu chuû hoä coù trình ñoä ñaïi hoïc E = 2 0 neáu ñieàu kieän khaùc 1 neáu chuû hoä laø nhaø quaûn lyù O = 1 0 neáu ñieàu kieän khaùc 1 neáu chuû hoä laø coâng nhaân laønh ngheà O = 2 0 neáu ñieàu kieän khaùc Ramu Ramanathan 12 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) 1 neáu chuû hoä laø thö kyù O = 3 0 neáu ñieàu kieän khaùc 1 neáu chuû hoä kinh doanh caù theå O = 4 0 neáu ñieàu kieän khaùc Neân löu yù raèng ñaëc tính cuûa nhoùm ñieàu khieån nhö sau: chuû hoä coù ñoä tuoåi döôùi 25, laø coâng nhaân khoâng coù tay ngheà, vôùi trình ñoä hoïc vaán chæ ôû baäc trung hoïc. Baûng 7.3 laø moät ví duï veà ma traän döõ lieäu. Öôùc löôïng caùc tham soá ñöôïc thöïc hieän baèng vieäc laáy hoài qui Y theo moät soá haïng khoâng ñoåi, A1, A2, H, E1, E2, O1, O2, O3, O4, vaø X (caùc bieán ñònh löôïng coäng theâm theâm ñöôïc ñöa vaøo deã daøng neáu moâ hình caàn chuùng). Tình traïng sôû höõu nhaø ñöôïc kieåm ñònh baèng kieåm ñònh t ñoái vôùi β3 (vôùi baäc töï do df laø n - 11). Trình ñoä hoïc vaán ñöôïc kieåm ñònh baèng kieåm ñònh Wald vôùi giaû thuyeát khoâng laø β4 = β5 = 0. Moâ hình khoâng giôùi haïn laø Phöông trình (7.16), vaø moâ hình giôùi haïn laø moâ hình coù ñöôïc töø vieäc loaïi boû E1 vaø E2 ra khoûi (7.16). Baäc töï do ñoái vôùi trò thoáng keâ F seõ laø 2 vaø n - 11. Töông töï, ñeå kieåm ñònh xem tình traïng vieäc laøm coù phaûi laø vaán ñeà trong vieäc lyù giaûi nhöõng bieán ñoäng trong tieát kieäm, ta söû duïng kieåm ñònh Wald vôùi giaû thuyeát khoâng laø β6 = β7 = β8 = β9 = 0. Coù theå söû duïng raát nhieàu kieåm ñònh khaùc nöõa; nhöõng kieåm ñònh naøy ñöôïc daønh laïi cho ngöôøi ñoïc trong phaàn baøi taäp. } BAØI THÖÏC HAØNH 7.5 Vieát quan heä öôùc löôïng cho moät hoä gia ñình trung nieân sôû höõu nhaø, chuû nhaø coù baèng ñaïi hoïc, vaø laø moät nhaân vieân vaên phoøng. } BAØI THÖÏC HAØNH 7.6 + Moâ taû töøng böôùc vieäc thöïc hieän kieåm ñònh nhöõng giaû thuyeát sau: (a) “haønh vi tieát kieäm cuûa nhöõng nhaân vieân vaên phoøng töông töï nhö haønh vi tieát kieäm cuûa nhöõng coâng nhaân laønh ngheà,” vaø (b) “tình traïng vieäc laøm khoâng coù taùc ñoäng yù nghóa leân haønh vi tieát kieäm.” Cuï theå hôn, moâ taû vieäc chaïy (caùc) hoài qui, tính toaùn caùc kieåm ñònh thoáng keâ, phaân phoái thoáng keâ theo giaû thuyeát khoâng (bao goàm caû baäc töï do), vaø caùc tieâu chí ñeå baùc boû giaû thuyeát khoâng. Caùc Moâ Hình Phaân Tích Phöông Sai* Taát caû caùc bieán ñoäc laäp trong moät moâ hình ñeàu coù theå laø nhò nguyeân. Nhöõng moâ hình nhö vaäy ñöôïc goïi laø moâ hình phaân tích phöông sai (ANOVA). Chuùng raát Ramu Ramanathan 13 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) phoå bieán trong caùc ngaønh kinh teá noâng nghieäp, nghieân cöùu thò tröôøng, xaõ hoäi hoïc, vaø taâm lyù hoïc. Trong phaàn naøy, chuùng ta chæ giôùi thieäu caùc moâ hình ANOVA moät caùch toùm taét. Chi tieát hôn, tham khaûo moät cuoán saùch veà thoáng keâ naøo ñoù hay nhöõng thieát keá thöïc nghieäm. Xem xeùt moät thöïc nghieäm noâng nghieäp maø nhaø ñieàu tra leân keá hoaïch nghieân cöùu saûn löôïng trung bình treân moät maãu do ba loaïi haït gioáng gheùp khaùc nhau ñöôïc xöû lyù vôùi boán loaïi lieàu löôïng thuoác tröø saâu khaùc nhau. Ngöôøi thieát keá thöïc nghieäm naøy chia khoaûnh ñaát roäng thaønh moät soá caùc maûnh ñaát nhoû hôn vaø moät caùch ngaãu nhieân ñöa vaøo nhöõng keát hôïp khaùc nhau giöõa haït gioáng vaø lieàu löôïng phaân boùn. Tieáp theo saûn löôïng quan saùt ñöôïc treân moãi maûnh ñaát ñöôïc lieân heä vôùi loaïi haït gioáng vaø lieàu löôïng phaân boùn töông öùng. Nhaø thieát keá thöïc nghieäm seõ thieát laäp neân moâ hình nhö sau: Yijk = µ + aj + bk + εijk vôùi Yijk laø saûn löôïng quan saùt ñöôïc treân maûnh ñaát thöù i söû duïng haït gioáng thöù j (j = 1, 2, 3) vaø lieàu löôïng phaân boùn thöù k (k = 1, 2, 3, 4), µ laø “trung bình lôùn”, aj laø “taùc ñoäng cuûa haït gioáng”, vaø bk laø “taùc ñoäng cuûa phaân boùn”, εijk laø soá haïng sai soá khoâng quan saùt ñöôïc. Do vaäy saûn löôïng trung bình ñöôïc keát hôïp laïi töø taùc ñoäng toaøn boä chung leân taát caû caùc maûnh ñaát, maø noù ñöôïc hieäu chænh theo loaïi haït gioáng vaø lieàu löôïng phaân boùn treân töøng maûnh ñaát . Bôûi vì aj vaø bk laø nhöõng thieân leäch töø trò trung bình toång theå, chuùng ta coù ñieàu kieän ∑aj = ∑bk = 0. Chính vì nhöõng raøng buoäc naøy, taùm tham soá (µ, ba a, vaø boán b) thöïc teá giaûm xuoáng chæ coøn saùu tham soá. Moâ hình ñöôïc vieát laïi nhö sau cho nhöõng keát hôïp ñaõ choïn: Yi12 = µ + a1 + b2 + εi12 Yi34 = µ + a3 + b4 + εi34 Ta coù theå thieát laäp moät moâ hình töông töï chæ vôùi nhöõng bieán giaû. Ñoái vôùi nhöõng loaïi haït gioáng, ñònh nghóa hai bieán giaû: S1 = 1 neáu loaïi haït gioáng ñaàu tieân ñöôïc choïn, neáu khoâng seõ laø 0; S2 = 1 neáu loaïi haït gioáng thöù hai ñöôïc choïn, neáu khoâng seõ laø 0. Töông töï nhö vaäy, ñònh nghóa ba bieán giaû cho lieàu löôïng thuoác tröø saâu: D1 = 1 khi lieàu löôïng thöù nhaát ñöôïc söû duïng, D2 = 1 cho lieàu löôïng thöù hai, vaø D3 = 1 cho lieàu löôïng thöù ba. Löu yù raèng nhoùm kieåm soaùt laø loaïi haït gioáng thöù ba vaø lieàu löôïng thuoác thöù tö. Phöông trình kinh teá löôïng laø Ramu Ramanathan 14 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) Y = α0 + α1S1 + α2S2 + β1D1+ β2D2+ β3D3+ u ÔÛ ñaây cuõng coù saùu tham soá chöa bieát ñeå öôùc löôïng. Ñoái vôùi hai keát hôïp ôû treân, moâ hình trôû thaønh Y = α0 + α1 + β2 + u (S1 = D2 = 1, S2 = D1 = D3 = 0) Y = α0 + u (S1 = S2 = D1 = D2 = D3 = 0) Trong khi so saùnh hai phöông phaùp, chuùng ta löu yù raèng α0 + α1 + β2 = µ + a1 + b2 vaø α0 = µ + a3 + b4. Coù theå chæ roõ söï töông öùng moät-moät giöõa moâ hình kinh teá löôïng vaø moâ hình thieát keá thöïc nghieäm. Giaû thuyeát cho raèng khoâng coù söï khaùc bieät giöõa caùc haït gioáng coù theå ñöôïc dieãn dòch nhö a1 = a2 = a3 = 0, hay cuõng töông ñöông nhö α1 = α2 = 0. Töông töï nhö vaäy, giaû thuyeát cho raèng khoâng coù söï khaùc bieät veà saûn löôïng do taùc ñoäng cuûa lieàu löôïng thuoác tröø saâu coù theå ñöôïc kieåm ñònh hoaëc baèng b1 = b2 = b3 = b4 = 0 hoaëc β1 = β2 = β3 = 0. } BAØI THÖÏC HAØNH 7.7 Vieát taát caû caùc quan heä giöõa caùc a, b, vaø α, β; Tìm a vaø b döôùi daïng caùc α vaø β; vaø chæ ra caùch thieát laäp thieát keá thöïc nghieäm töø phöông trình kinh teá löôïng. } 7.3 Taùc ñoäng Cuûa Caùc Bieán Ñònh Tính Leân Soá Haïng Ñoä Doác (Phaân Tích Ñoàng Phöông Sai) Chæ Dòch Chuyeån Soá Haïng Ñoä Doác Trong phaàn naøy, chuùng ta cho pheùp khaû naêng cuûa β coù theå khaùc nhau cho nhöõng bieán ñònh tính khaùc nhau. Nhöõng moâ hình nhö vaäy ñöôïc bieát ñeán nhö nhöõng moâ hình phaân tích ñoàng phöông sai. Chaúng haïn nhö trong ví duï veà tieàn löông, laøm sao chuùng ta coù theå kieåm ñònh ñöôïc giaû thuyeát cho raèng β laø khaùc nhau giöõa nam vaø nöõ? Ñaàu tieân chuùng ta giaû ñònh raèng heä soá tung ñoä goác α laø khoâng thay ñoåi. (Ñieàu naøy seõ ñöôïc nôùi loûng trong phaàn keá tieáp.) Thuû tuïc töông töï vôùi tröôøng hôïp maø tung ñoä goác dòch chuyeån giöõa hai löïa choïn. Ñaët β = β1 + β2D, vôùi D = 1 cho nam vaø baèng 0 cho nöõ. Phöông trình (7.1) baây giôø trôû thaønh Y = α + (β1 + β2D)X + u (7.17) Ramu Ramanathan 15 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) = α + β1X+ β2(DX) + u β2DX bieåu dieãn soá haïng töông taùc ñöôïc moâ taû trong Phaàn 6.5. Ñeå öôùc löôïng moâ hình naøy, chuùng ta nhaân bieán giaû vôùi X vaø taïo moät bieán môùi, Z = DX. Roài chuùng ta hoài qui Y theo moät soá haïng khoâng ñoåi, X, vaø Z. Caùc quan heä ñöôïc öôùc löôïng nhö sau (ñöôïc bieåu dieãn treân Hình 7.2, vôùi giaû ñònh raèng α vaø taát caû β döông): ˆ ˆ Nöõ: Y = αˆ + β1X (7.18) ˆ ˆ ˆ Nam: Y = αˆ + (β1 + β2 )X (7.19) } Hình 7.2 Moät Ví Duï Cuûa Vieäc Dòch Chuyeån Ñoä Doác Baèng Caùch Söû Duïng Bieán Giaû Y ˆ ˆ αˆ + ( β1 + β 2 )X αˆ + βˆ X 1 αˆ X Bôûi vì tung ñoä goác ñöôïc giaû ñònh laø nhö nhau, neân nhöõng ñoaïn thaúng baét ñaàu töø cuøng moät ñieåm nhöng coù ñoä doác khaùc nhau. Neáu moät coâng nhaân vieân nöõ tích luõy theâm moät naêm kinh nghieäm, thì coâ ta seõ mong ñôïi nhaän ñöôïc möùc löông trung ˆ bình taêng leân β1 ñoâ la. Nam nhaân vieân vôùi theâm moät naêm kinh nghieäm seõ kyø ˆ ˆ ˆ voïng möùc löông trung bình taêng leân β1 +β2 ñoâ la moät thaùng. Do vaäy, β2 ño löôøng söï khaùc bieät trong ñoä doác öôùc löôïng. Ramu Ramanathan 16 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) Thuû tuïc kieåm ñònh giaû thuyeát cuõng töông töï nhö tröôøng hôïp tröôùc, töùc laø chæ coù tung ñoä goác dòch chuyeån. Moät kieåm ñònh t ñoái vôùi β2 (baäc töï do d.f laø n – 3) seõ kieåm ñònh raèng khoâng coù söï khaùc bieät naøo veà ñoä doác. Dòch Chuyeån Caû Soá Haïng Tung Ñoä Goác Vaø Ñoä Doác Cho pheùp dòch chuyeån caû tung ñoä goác vaø ñoä doác laø moät thuû tuïc khoâng maáy phöùc taïp. Chuùng ta chæ ñôn giaûn cho α = α1 + α2D vaø β = β1 + β2D. Thay theá hai giaù trò naøy vaøo Phöông trình (7.1), ta coù moâ hình khoâng giôùi haïn laø Y = α1 + α2D + (β1 + β2D)X + u (7.20) = α1 + α2D + β1X+ β2(DX) + u Hoài qui Y theo moät haèng soá, D, X, vaø soá haïng töông taùc DX. Caùc quan heä ñöôïc öôùc löôïng cho hai nhoùm laø ˆ ˆ ˆ Nam: Y = (αˆ1 +αˆ2 ) + (β1 + β2 )X (7.21) ˆ ˆ Nöõ: Y = αˆ1 + β1X (7.22) } Hình 7.3 Moät Ví Duï Cuûa Vieäc Dòch Chuyeån Tung Ñoä Goác Vaø Ñoä Doác Y ˆ ˆ (αˆ1 +αˆ 2 ) + ( β1 + β 2 )X αˆ 2 ˆ ˆ α1 + β1 X αˆ1 Ramu Ramanathan 17 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) X Hình 7.3 bieåu dieãn caùc moái quan heä naøy khi taát caû α vaø β döông. Ñeå kieåm ñònh giaû thuyeát cho raèng khoâng coù söï khaùc bieät naøo trong toaøn boä quan heä, chuùng ta coù H0: α2 = β2 = 0. Kieåm ñònh laø kieåm ñònh Wald F, vôùi Phöông trình (7.20) laø moâ hình khoâng giôùi haïn vaø Y = α1 + β1X + u laø moâ hình giôùi haïn. Trò thoáng keâ F seõ coù baäc töï do df laø 2 vaø n - 4. Dieãn Dòch Caùc Heä Soá Bieán Giaû Trong Moâ Hình Tuyeán Tính-Loâgarít Trong Phaàn 6.8 chuùng ta ñaõ giôùi thieäu moâ hình tuyeán tính-loâgarít maø theo ñoù bieán phuï thuoäc laø ln(Y). 100 nhaân vôùi moät heä soá hoài qui ñöôïc dieãn dòch laø thay ñoåi phaàn traêm trung bình cuûa Y so vôùi thay ñoåi moät ñôn vò cuûa bieán ñoäc laäp töông öùng. Tuy nhieân, neáu bieán ñoäc laäp laø moät bieán giaû, thì vieäc dieãn dòch seõ khoâng coøn giaù trò. Ñeå thaáy ñöôïc ñieàu naøy, xem xeùt moâ hình ln (Y) = β1 + β2X +β3D + u vôùi D laø moät bieán giaû. Laáy ñoái log cuûa phöông trình naøy, ta ñöôïc Y = exp(β1 + β2X + β3D + u), vôùi exp laø haøm muõ. Kyù hieäu bieán phuï thuoäc laø Y1 khi D = 1, vaø Y0 khi D = 0. Do ñoù phaàn traêm thay ñoåi giöõa hai nhoùm laø 100 (Y1 – Y0)/Y0 = 100 ˆ β3 β3 [exp (β3) – 1)]. Vieäc ñaàu tieân laø öôùc löôïng exp theo exp . Tuy nhieân, ñaây khoâng phaûi laø phöông phaùp thích hôïp, lyù do taïi sao seõ ñöôïc giaûi thích kyõ hôn trong Phaàn 6.8. Phöông phaùp ñuùng ñeå hieäu chænh thieân leäch ôû expβ3 laø ˆ 1 ˆ exp[β3 − 2 Var(β3)], vôùi Var laø phöông sai öôùc löôïng. Töø ñoù ta coù ˆ ˆ ˆ 1 ˆ 100(Y1 / Y0 −1) = 100{exp[β 3 − 2 Var(β 3 )]−1} Neáu moâ hình coù moät soá haïng töông taùc thì moâ hình seõ trôû thaønh Ln (Y) = β1 + β2X + β3D + β4DX + u bieåu thöùc töông öùng phöùc taïp hôn nhieàu. Trong tröôøng hôïp naøy, vieäc kieåm tra moâ hình seõ laø Ramu Ramanathan 18 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) ˆ ˆ ˆ ˆ 1 ˆ ˆ 100(Y1 / Y0 −1) = 100{exp[β 3 + β 4 − 2 Var(β 3 + β 4 X)]−1} Bieåu thöùc phöông sai phuï thuoäc vaøo giaù trò cuûa X vaø noù cuõng bao goàm moät keát hôïp tuyeán tính giöõa caùc bieán ngaãu nhieân. Deã daøng thaáy raèng, khi moâ hình coù moät soá haïng töông taùc giöõa moät bieán giaû vaø bieán ñònh löôïng, vieäc dieãn giaûi taùc ñoäng cuûa bieán giaû phöùc taïp hôn nhieàu. Maëc duø vieäc dieãn giaûi taùc ñoäng cuûa bieán giaû ñoøi hoûi söï hieäu chænh trong tröôøng hôïp moâ hình tuyeán tính-loâgarít, taùc ñoäng caän bieân cuûa moät bieán ñònh löôïng ˆ ˆ ˆ thì khaù deã hieåu. Ta coù, ∂ln(Y )/∂X = β2 + β4D . Söû duïng Tính chaát 6.2c, cho ta, ∆Y 100 =100(βˆ + βˆ D)∆X Y 2 4 ˆ Daãn ñeán 100 β2 laø phaàn traêm thay ñoåi gaàn ñuùng cuûa Y ñoái vôùi söï thay ñoåi moät ñôn ˆ ˆ vò cuûa X khi D = 0 vaø 100( β2 + β4 ) laø phaàn traêm thay ñoåi gaàn ñuùng cuûa Y ñoái vôùi söï thay ñoåi moät ñôn vò cuûa X khi D = 1. } 7.4 ÖÙng Duïng: Phaân Tích Ñoàng Phöông Sai Trong Moâ Hình Tieàn Löông ÖÙng duïng xuyeân suoát ñöôïc choïn ôû ñaây laø öùng duïng ñaõ ñöôïc söû duïng trong Ví duï 6.5, ñoù laø quan heä giöõa tieàn löông vaø ñaëc tính cuûa nhaân vieân. Tuy nhieân, trong ví duï ñoù, chuùng ta chæ söû duïng yeáu toá hoïc vaán, kinh nghieäm, löông boång, vaø möùc chi tieâu cuûa hoï. Moâ hình tuyeán tính-loâgarít caên baûn laø (A) ln (WAGE) = α + β EDUC + γ EXPER + δ AGE + u Töø phaân tích tröôùc ñoù chuùng ta thaáy raèng giaù trò cuûa R 2 cuûa Moâ hình A laø 0,283, ñieàu ñoù coù nghóa laø ba bieán giaûi thích chæ giaûi thích ñöôïc 28,3% möùc bieán ñoäng cuûa ln(WAGE). Nhö ñaõ chæ ra tröôùc ñaây, ñieàu naøy laø khoâng thuyeát phuïc laém ngay caû ñoái vôùi moät nghieân cöùu cheùo, maø thöôøng laø coù nhöõng giaù trò R 2 thaáp. Quan heä treân laø trung bình ñoái vôùi taát caû caùc nhoùm nhaân vieân vaø coù veû nhö khaùc nhau cho töøng möùc ñoä kyõ naêng khaùc nhau cuõng nhö giôùi tính vaø saéc toäc khaùc nhau. DATA 7-2, moâ taû trong Phuï luïc D, coù döõ lieäu hoaøn chænh cho maãu goàm 49 nhaân vieân ôû moät cô quan naøo ñoù. Caùc bieán giaûi thích bao goàm soá naêm ñi hoïc treân lôùp taùm ôû thôøi ñieåm maø ngöôøi ñoù ñöôïc thueâ möôùn (EDUC), soá naêm kinh nghieäm Ramu Ramanathan 19 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) (EXPER) taïi cô quan ñoù, vaø ñoä tuoåi cuûa nhaân vieân (AGE). Ñoàng thôøi cuõng coù nhöõng bieán giaû veà giôùi tính, saéc toäc, vaø loaïi coâng vieäc (VD: nhaân vieân vaên phoøng, baûo trì, hay thôï thuû coâng). Phaân loaïi nhö sau: nam (GENDER = 1), da traéng (RACE = 1), nhaân vieân vaên phoøng (CLERICAL = 1), nhaân vieân baûo trì (MAINT = 1), vaø thôï thuû coâng (CRAFTS = 1). Nhoùm ñieàu khieån laø nöõ, da maøu, coù tay ngheà vaø chuùng ta coù caùc giaù trò zero cho nhöõng bieán giaû naøy. Giaû söû giaû thuyeát raèng α khoâng gioáng nhau cho taát caû caùc nhaân vieân, nhöng khaùc nhau tuøy theo giôùi tính, saéc toäc, vaø tình traïng ngheà nghieäp. Ñeå kieåm ñònh ñieàu naøy, giaû ñònh raèng α = α1 + α2GENDER + α3RACE + α4CLERICAL + α5MAINT + α6CRAFTS vaø kieåm ñònh giaû thuyeát α2 = α3 = = α6 = 0. Thay theá α trong Moâ hình A, ta ñöôïc Moâ hình B, moâ hình khoâng giôùi haïn maø noù lieân quan vôùi ln(WAGE) ñeán moät soá caùc bieán ñònh tính cuõng nhö caùc bieán giaû. (B) ln (WAGE) = α1 + α2 GENDER + α3 RACE + α4 CLERICAL + α5 MAINT + α6CRAFTS + β EDUC + γ EXPER + δ AGE + u Moät caâu hoûi deã thaáy laø lieäu nhöõng taùc ñoäng caän bieân cuûa hoïc vaán, kinh nghieäm, vaø ñoä tuoåi coù phuï thuoäc vaøo loaïi coâng vieäc, giôùi tính, vaø saéc toäc hay khoâng. Hay noùi moät caùch khaùc, soá naêm ñi hoïc hay soá naêm kinh nghieäm goùp phaàn vaøo möùc löông cuûa moät nhaân vieân nam nhieàu hôn goùp phaàn vaøo moät nhaân vieân nöõ hay moät nhaân vieân da maøu hay khoâng? Cuõng nhö vaäy, coù “lôïi nhuaän giaûm daàn theo qui moâ” ñoái vôùi vieäc hoïc taäp vaø kinh nghieäm khoâng? Cuï theå hôn, thu nhaäp taêng theâm cho vieäc coù nhieàu hôn moät naêm hoïc taäp coù giaûm khi hoïc vaán taêng leân hay khoâng? Ñeå traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi naøy, chuùng ta cho pheùp soá haïng “ñoä doác” β, γ, vaø δ phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính khaùc nhau cuûa moät ngöôøi nhaân vieân. Do ñoù, ví duï nhö chuùng ta coù theå giaû ñònh β = β1 + β2GENDER + β3RACE + β4CLERICAL + β5MAINT + β6CRAFTS + β7EDUC Ramu Ramanathan 20 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) vaø kieåm ñònh xem βi = 0 cho taát caû caùc i = 2 – 7 hay khoâng. Nhöõng ñaëc tröng töông töï ñeàu coù theå söû duïng ñöôïc cho γ vaø δ. Neáu ta thay theá α vaø β vaø nhöõng quan heä töông töï laø γ vaø δ vaøo moâ hình cô baûn, ta ñöôïc moät moâ hình hoaøn chænh vôùi nhieàu soá haïng baäc hai vaø soá haïng töông taùc. Ñeå tieát kieäm khoaûng troáng, chuùng ta seõ khoâng vieát phöông trình hoaøn chænh naøy. Vôùi söï gia taêng nhanh choùng cuûa caùc bieán nhö vaäy, phöông phaùp “toång quan ñeán ñôn giaûn” seõ khoâng deã daøng tí naøo. Phöông phaùp kieåm ñònh LM baét ñaàu töø Moâ hình A caên baûn seõ deã kieåm soaùt hôn nhieàu. Baûng 7.4 cho thaáy moät keát quaû vi tính rieâng phaàn maø noù minh hoïa caùch kieåm ñònh nhaân töû Lagrange coù theå ñöôïc söû duïng ñeå xaùc ñònh xem moät vaøi hoaëc taát caû caùc soá haïng theâm vaøo coù yù nghóa hay khoâng. Phaàn Thöïc Haønh Maùy Tính 7.5 seõ höõu ích trong vieäc taùi taïo laïi caùc keát quaû naøy vaø trong vieäc thöïc hieän nhöõng nghieân cöùu veà sau. So saùnh caùc heä soá vaø nhöõng trò thoáng keâ lieân quan ñoái vôùi caùc bieán theâm vaøo trong hoài qui phuï (xem Baûng 7.4) vôùi nhöõng heä soá vaø trò thoáng keâ cuûa Moâ hình 3 toång quaùt nhaát trong Baûng 7.5. Löu yù raèng chuùng gioáng nhö nhau. Giaù trò R bình phöông ñoái vôùi hoài qui phuï laø 0,818, trò thoáng keâ nR2 hôi lôùn hôn 40, vaø giaù trò p töông öùng laø 0,01506. Ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng ta baùc boû giaû thuyeát khoâng cho raèng taát caû caùc bieán theâm vaøo ñeàu coù nhöõng heä soá hoài qui khoâng coù yù nghóa, daãn ñeán xaùc suaát cuûa sai laàm loaïi I (loaïi boû moät giaû thuyeát ñuùng) chæ laø 1,5 phaàn traêm. Bôûi vì con soá naøy raát thaáp, chuùng ta khaù “an toaøn” trong vieäc loaïi boû giaû thuyeát khoâng vaø khoâng coù gì ngaïc nhieân khi keát luaän raèng coù ít nhaát moät vaøi bieán coù lieân quan ñeán moâ hình. Caâu hoûi ñaët ra ôû ñaây laø, “Chuùng ta neân ñöa bieán môùi naøo trong moâ hình hoài qui phuï vaøo ñaëc tröng cuûa moâ hình?” Neáu chuùng ta tuaân theo yù nghóa chaët cheõ (ôû möùc 10 phaàn traêm hoaëc nhöõng möùc thaáp hôn), thì chæ coù sq_EDUC, (bình phöông cuûa EDUC). ED_CRAFT (EDUC*CRAFTS), vaø AGE_MAIN (AGA*MAINT) seõ ñöôïc ñöa vaøo moâ hình. Tuy nhieân, chuùng ta coù theå kyø voïng moät ña coäng tuyeán giöõa caùc bieán giaûi thích, maø coù theå laøm cho caùc heä soá khoâng coøn yù nghóa. Qui taéc kinh nghieäm baûo thuû laø choïn nhöõng bieán maø caùc giaù trò p cuûa caùc heä soá laø nhoû hôn 0,5 (nhöõng nhaø nghieân cöùu khaùc coù theå seõ öa thích moät vaøi qui taéc khaùc). Theo qui taéc naøy, chuùng ta ñöa caùc bieán GENDER, RACE, sq_EDUC, sq_EXPER, sq_AGE, ED-GEN, ED_CLER, ED_MAINT, ED_CRAFT, AGE_GEN, AGE_RACE, AGE_MAIN, AGE_CRFT, EXP_RACE, vaø EXP_CRFT vaøo moâ Ramu Ramanathan 21 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) hình. Ta öôùc löôïng moâ hình naøy, keát quaû ñöôïc toùm taét trong Baûng 7.5 vôùi tieâu ñeà Moâ hình 1. Ramu Ramanathan 22 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) } Baûng 7.4 Moät Phaàn Keát Quaû Coù Keøm Chuù Giaûi Cuûa ÖÙng Duïng Kieåm Ñònh LM Trong Phaàn 7.4 [Danh saùch döôùi ñaây bao goàm moät soá bieán bình phöông vaø töông taùc cuûa chuùng ñöôïc phaùt ra thoâng qua nhöõng bieán ñoåi noäi taïi. sq_x laø bình phöông cuûa x, vaø x_y laø tích cuûa x vaø y.] 0) const 1) WAGE 2) EDUC 3) EXPER 4) AGE 5) GENDER 6) RACE 7) CLERICAL 8) MAINT 9) CRAFTS 10) sq_EDUC 11) sq_EXPER 12) sq_AGE 13) ED_GEN 14) ED_RACE 15) ED_CLER 16) ED_MAINT 17) ED_CRAFT 18) AGE_GEN 19) AGE_RACE 20) AGE_CLER 21) AGE_MAIN 22) AGE_CRFT 23) EXP_GEN 24) EXP_RACE 25) EXP_CLER P_MAIN 27) EXP_CRFT 28) LWAGE [Ñaàu tieân laáy hoài qui cuûa ln(WAGE) theo moät haèng soá, EDUC, EXPER, vaø AGE, vaø giöõ laïi caùc phaàn dö uˆt xem nhö ut. Tieáp theo laø hoài qui phuï töùc laø laáy hoài qui caùc phaàn dö theo taát caû caùc bieán trong moâ hình khoâng giôùi haïn.] } Baûng 7.4 (tieáp theo) Dependent variable: ut = uˆ t VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT Prob (t > | T|) 0) const -0.8801 1.0029 -0.878 0.389639 2) EDUC 0.2627 0.1399 1.878 0.073766 3) EXPER 0.0259 0.0354 0.732 0.471946 4) AGE 0.0118 0.0290 0.408 0.686923 5) GENDER 0.4091 0.4499 0.909 0.373031 6) RACE -0.3639 0.4476 -0.813 0.424849 7) CLERICAL 0.3677 0.7374 0.499 0.622954 Ramu Ramanathan 23 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) 8) MAINT -0.2408 0.9154 -0.263 0.794947 9) CRAFTS 0.1086 0.7718 0.141 0.889374 10) sq_EDUC -0.0222 0.0109 -2.038 0.053703 11) sq_EXPER -0.0008053 0.0011 -0.705 0.488381 12) sq_AGE -0.0002380 0.0003148 -0.756 0.457766 13) ED_GEN 0.0700 0.0471 1.485 0.151642 14) ED_RACE 0.0368 0.0560 0.658 0.517394 15) ED_CLER -0.0761 0.0506 -1.504 0.146848 16) ED_MAINT -0.2094 0.1305 -1.605 0.122645 17) ED_CRAFT -0.1245 0.0682 -1.826 0.081493 18) AGE_GEN -0.0151 0.0098 -1.533 0.139646 19) AGE_RACE 0.0104 0.0100 1.044 0.307974 20) AGE_CLER -0.0041 0.0096 -0.426 0.674481 21) AGE_MAIN 0.0255 0.0121 2.102 0.047225 22) AGE_CRFT 0.0114 0.0118 0.968 0.343325 23) EXP_GEN -0.0048 0.0178 -0.268 0.791547 24) EXP_RACE -0.0229 0.0246 -0.928 0.363564 25) EXP_CLER -0.0077 0.0206 -0.375 0.711264 26) EXP_MAIN -0.0018 0.0272 -0.068 0.946544 27) EXP_CRFT 0.0184 0.0188 0.975 0.340112 Unadjuste R-squared 0.818 Adjusted R-squared 0.603 Chi-square(23): area to the right of 40.078742 (LM statistic) = 0.015060 [Giaù trò p thaáp chæ ra vieäc baùc boû giaû thuyeát khoâng cho raèng heä soá cuûa caùc bieán theâm vaøo laø zero. Böôùc keá tieáp laø choïn bieán theâm vaøo moâ hình cô baûn söû duïng qui taéc kinh nghieäm ñôn giaûn nhöng tuøy yù veà vieäc bao goàm caû caùc bieán coäng theâm môùi maø coù giaù trò p nhoû hôn 0,5. Keát quaû laø Moâ Hình 1 trong Baûng 7.5. Ñeå coù ñöôïc moâ hình cuoái cuøng, töùc Moâ Hình 2 Ramu Ramanathan 24 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) trong Baûng 7.5, chuùng ta boû caùc bieán maø coù caùc heä soá khoâng coù yù nghóa, moät vaøi bieán moät laàn, cho ñeán khi naøo taát caû caùc heä soá ñeàu coù yù nghóa ôû möùc 10 phaàn traêm. Cuoái cuøng, chuùng ta öôùc löôïng moâ hình hoaøn chænh vôùi taát caû caùc soá haïng bình phöông vaø soá haïng töông taùc. Ñoù chính laø Moâ Hình 3 trong Baûng 7.5. Löu yù raèng Moâ Hình 3 coù moät soá soá haïng khoâng coù yù nghóa chuû yeáu laø do hieän töôïng ña coäng tuyeán maïnh.] } Baûng 7.5 Keát Quaû Moâ Hình Choïn Loïc Cho ÖÙng Duïng Bieán Moâ hình 1 Moâ hình 2 Moâ hình 3 CONSTANT 6,25809 6,69328 5,95582 (11,879) (36,624) (5,939) EDUC 0,29236 0,22078 0,32721 (3,347) (3,618) (2,339) EXPER 0,04514 0,01794 0,04864 (2,095) (4,287) (1,372) AGE 0,00465 0,01223 (0,219) (0,422) GENDER 0,18628 0,40913 (0,671) (0,909) RACE 0,00089 -0,36392 (0,004) (-0,813) CLERICAL 0,36774 (0,499) MAINT -0,24081 (-0,263) CRAFTS 1,10860 (0,141) sq_EDUC -0,01792 -0,01109 -0,02219 (-2,874) (-2,506) (-2,038) sq_EXPER -0,00085 -0,00081 (-1,098) (-0,705) sq_AGE -0,00015 -0,00007 -0,00024 (-0,633) (-2,184) (-0,756) ED_GEN 0,06650 0,02960 0,06995 (2,191) (2,943) (1,485) ED_RACE 0,03682 (0,658) Ramu Ramanathan 25 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) ED_CLER -0,06110 -0,06169 -0,07611 (-5,843) (-6,525) (-1,504) ED_MAINT -0,22790 -0,13896 -0,20945 (-3,523) (-3,119) (-1,605) ED_CRAFT -0,11688 -0,10726 -0,12452 (-3,857) (-5,504) (-1,826) AGE_GEN -0,01081 -0,01507 (-1,492) (-1,533) AGE_RACE 0,00721 0,01043 (1,127) (1,044) AGE_CLER -0.00409 (-0,426) AGE_MAIN 0.02066 0,00758 0,02550 (2,554) (1,700) (2,102) AGE_CRFT 0,01059 0,01152 0,01145 (1,945) (3,649) (0,968) EXP_GEN -0,00475 (-0,268) EXP_RACE -0,02525 -0,02286 (-1,881) (-0,928) EXP_CLER -0,00771 (-0,375) EXP_MAIN -0,00185 (-0,068) EXP_CRFT 0,02402 0,01837 (2,058) (0,975) ESS 0,61473 0,78302 0,574710 R 2 0,790 0,789 0,733 d.f 30 38 22 SGMASQ 0,020491* 0,020606 0,026123 AIC 0,027245 0,025036* 0,035307 FPE 0,028437 0,025231* 0,040518 HQ 0,035988 0,029413* 0,052436 SCHWARZ 0,056738 0,038283* 0,100135 SHIBATA 0,022275* 0,023155 0,024655 GCV 0,033469 0,026571* 0,058184 RICE 0,055885 0,029001* khoâng xaùc ñònh Ramu Ramanathan 26 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) Löu yù: daáu * kyù hieäu moâ hình laø “toát nhaát” ñoái vôùi tieâu chí ñoù. Giaù trò trong ngoaëc ñôn laø caùc trò thoáng keâ t. Chuùng ta löu yù moät vaøi heä soá coù trò thoáng keâ t raát thaáp, töùc laø khoâng yù nghóa. Nhöõng trò naøy seõ ñöôïc loaïi boû daàn daàn cho ñeán khi chæ thu ñöôïc moät moâ hình maø taát caû caùc heä soá ñeàu coù yù nghóa ôû 10 phaàn traêm hoaëc thaáp hôn (Xem Phaàn Thöïc Haønh Maùy Tính 7.5). Keát quaû ñöôïc theå hieän ôû Moâ hình 2 trong baûng. Cuoái cuøng, Moâ hình 3 laø moät ñaëc tröng “boàn röûa cheùn”, trong ñoù bao goàm taát caû caùc soá haïng baäc hai vaø soá haïng töông taùc. Ai ñoù coù theå hoaøi nghi raèng Moâ Hình 3 bò vi phaïm naëng neà do vaán ñeà ña coäng tuyeán, maø thöôøng thöôøng noù coù xu höôùng laøm cho caùc heä soá trôû neân maát yù nghóa. Döôùi hình thöùc duøng trò thoáng keâ ñeå löïa choïn moâ hình vaø möùc yù nghóa cuûa caùc heä soá hoài qui, Moâ Hình 2 roõ raøng laø toát hôn vaø ñöôïc choïn laø moâ hình cuoái cuøng cho vieäc dieãn dòch. DIEÃN DÒCH KEÁT QUAÛ Caùc bieán trong moâ hình giaûi thích 79 phaàn traêm söï thay ñoåi trong loâgarít cuûa WAGE. Ñoái vôùi moät nghieân cöùu cheùo, ñieàu naøy khaù toát. Baây giôø chuùng ta xem xeùt nhöõng taùc ñoäng caän bieân cuûa töøng yeáu toá rieâng reõ. Hoïc vaán: Soá naêm ñi hoïc (treân lôùp taùm) quan troïng trong vieäc giaûi thích veà löông. Noù minh hoïa yù nghóa phi tuyeán vaø noù coù yù nghóa töông taùc vôùi giôùi tính vaø tình traïng ngheà nghieäp. Taùc ñoäng cuïc boä laø ∆ln(WAGE) / ∆EDUC = 0,221 – 0,022 EDUC + 0,030 GENDER – 0,062 CLERICAL – 0,139 MAINT – 0,107 CRAFTS Khaù thuù vò khi nhaän thaáy raèng taùc ñoäng caän bieân cuûa vieäc ñi hoïc giaûm theo soá naêm ñi hoïc. Hay noùi caùch khaùc, tieàn löông theâm vaøo cho moät naêm ñi hoïc taêng theâm, veà maët trung bình, laø thaáp hôn cho moät ngöôøi ñaõ coù trình ñoä hoïc vaán ôû möùc cao khi so saùnh vôùi moät ngöôøi ít hoïc hôn. Do vaäy coù hieän töôïng lôïi nhuaän “giaûm daàn” theo soá naêm ñi hoïc. Giöõa nam nhaân vieân vaø nöõ nhaân vieân, maø hoï ñeàu coù cuøng nhöõng ñaëc tính khaùc, thì nam nhaân vieân kyø voïng kieám ñöôïc trung bình 3 phaàn traêm nhieàu hôn nöõ nhaân vieân cho moãi naêm ñi hoïc nhieàu hôn. Loaïi coâng vieäc töông taùc moät caùch yù nghóa vôùi hoïc vaán. Khi so saùnh vôùi nhöõng nhaân vieân chuyeân nghieäp (nhoùm ñieàu khieån), moät naêm ñi hoïc taêng theâm coù yù nghóa 6,2 phaàn traêm löông ít hôn ñoái vôùi nhöõng nhaân vieân vaên phoøng, 13,9 phaàn traêm ít hôn cho nhaân vieân baûo trì, vaø 10,7 phaàn traêm ít hôn ñoái vôùi thôï thuû coâng. Ramu Ramanathan 27 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) Kinh nghieäm: Khoâng coù gì ngaïc nhieân khi soá naêm kinh nghieäm cho moät coâng vieäc naøo ñoù coù taùc ñoäng tích cöïc leân tieàn löông. Tuy nhieân, khoâng coù hieän töôïng lôïi nhuaän giaûm daàn moät caùch coù yù nghóa naøo cuõng nhö khoâng coù baát kyø töông taùc naøo vôùi caùc bieán giaû. Moät naêm kinh nghieäm taêng theâm coù yù nghóa möùc löông trung bình taêng theâm chæ coù 1,8 phaàn traêm. Ñoä tuoåi: Ñoä tuoåi cuûa moät nhaân vieân coù lôïi nhuaän giaûm daàn yù nghóa, noù chæ ra raèng vôùi caùc yeáu toá khaùc laø nhö nhau, moät ngöôøi ñöùng tuoåi hôn seõ coù möùc löông trung bình thaáp hôn. Taùc ñoäng caän bieân laø ∆ln(WAGE) / ∆AGE = – 0,00014 AGE + 0,00758 MAINT + 0,01152 CRAFTS Aûnh höôûng cuûa ñoä tuoåi phaàn naøo buø ñaép cho nhöõng nhaân vieân baûo trì vaø thôï thuû coâng nhöng khoâng cho nhöõng loaïi nhaân vieân khaùc. Giôùi tính: Töø Baûng 7.4 ta thaáy taùc ñoäng cuïc boä cuûa giôùi tính phuï thuoäc vaøo soá naêm ñi hoïc. Heä soá öôùc löôïng laø 0,02960 EDUC, vaø phöông sai öôùc löôïng töông öùng laø (0,0101 EDUC)2. Daáu döông cho bieát moät söï cheânh leäch veà giôùi tính coù yù nghóa thöïc söï hieän höõu (vôùi thu nhaäp cuûa ngöôøi nhaân vieân nam coù theå so saùnh ñöôïc ôû möùc trung bình laø cao hôn) vaø noù cuõng cho bieát khoaûng caùch taêng leân vôùi soá naêm ñi hoïc. Do ñoù nhöõng ngöôøi phuï nöõ coù hoïc vaán cao coù möùc löông trung bình thaáp hôn moät caùch baát caân ñoái so vôùi nam giôùi cuõng vôùi ñaëc tính nhö vaäy. Taùc ñoäng caän bieân öôùc löôïng coù theå ñöôïc xaùc ñònh nhö sau (xem laïi keát quaû trong phaàn tröôùc): ˆ 1 ˆ ˆ 100{exp[ β EDUC – 2 Var( β EDUC)] - 1} = 100{exp[ β EDUC – 1 2 ˆ 2 EDUC Var( β )] - 1} Ñoái vôùi βˆ = 0,02960 vaø EDUC = 4 vaø 8 (trung hoïc vaø ñaïi hoïc), nhöõng taùc ñoäng naøy laàn löôït laø 12,5 phaàn traêm vaø 26,3 phaàn traêm, chuùng cao moät caùch khoù hieåu. Saéc toäc: Khoâng coù caùc bieán veà saéc toäc naøo laø coù yù nghóa, cho thaáy khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa veà löông giöõa caùc saéc toäc. Loaïi coâng vieäc: Nhöõng nhaân vieân trong maãu thuoäc vaøo boán nhoùm ngheà nghieäp khaùc nhau. Nhoùm ñieàu khieån bao goàm nhöõng nhaân vieân chuyeân nghieäp, vaø nhöõng nhoùm khaùc laø nhaân vieân vaên phoøng, baûo trì vaø thôï thuû coâng. Nhöõng taùc Ramu Ramanathan 28 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) ñoäng rieâng phaàn ñöôïc öôùc löôïng cho loâgarít cuûa tieàn löông cho töøng nhoùm khoâng ñieàu khieån laø Nhaân vieân vaên phoøng: - 0,062 EDUC Baûo trì: - 0,139 EDUC + 0,008 AGE Thôï thuû coâng: - 0,107 EDUC + 0,012 AGE Nhö ñaõ ñöa ra tröôùc ñaây, loaïi coâng vieäc vaø hoïc vaán töông taùc vôùi nhau raát maïnh. Tuoåi taùc coù nhöõng taùc ñoäng tích cöïc yù nghóa leân nhaân vieân baûo trì vaø thôï thuû coâng nhöng khoâng taùc ñoäng leân nhöõng nhoùm khaùc. Ñoái vôùi moät öùng duïng trong theá giôùi thöïc cuûa moâ hình log-tieàn löông, tham khaûo baøi vieát cuûa Tansel ñöôïc trích daãn ôû Chöông 6. } 7.5 Öôùc Löôïng Nhöõng Taùc ñoäng Muøa Moät ví duï khaùc veà vieäc söû duïng bieán giaû xuaát hieän trong öôùc löôïng taùc ñoäng muøa cuûa caùc bieán ñoäc laäp. Xem xeùt quan heä E = α + βT + u, ñaõ ñöôïc giôùi thieäu tröôùc ñaây, giöõa vieäc tieâu thuï ñieän naêng vaø nhieät ñoä. Trong muøa heø, khi nhieät ñoä taêng, nhu caàu maùy laïnh seõ ñaåy vieäc tieâu thuï ñieän naêng leân. Do vaäy chuùng ta kyø voïng β coù daáu döông, cho ra moät quan heä döông giöõa E vaø T. Tuy nhieân, vaøo muøa ñoâng, khi nhieät ñoä taêng (töø 20 ñoä leân 40 ñoä), nhu caàu cho vieäc söôûi aám nhaø trôû neân thaáp hôn vaø töø ñoù chuùng ta mong ñôïi β coù daáu aâm veà muøa ñoâng, cho ra moät quan heä aâm giöõa E vaø T. Baèng caùch naøo chuùng ta coù theå ghi nhaän ñöôïc taùc ñoäng leân E cuûa bieán ñònh tính “muøa” coù boán loaïi: xuaân, haï, thu, ñoâng? Vieäc naøy thöïc hieän ñöôïc baèng caùch xaùc ñònh ba bieán giaû; ñöôïc goïi laø: bieán giaû theo muøa. Nhö ñaõ giaûi thích tröôùc ñaây, chuùng ta khoâng ñònh nghóa boán bieán giaû ñeå traùnh hieän töôïng ña coäng tuyeán hoaøn haûo. Muøa thu ñöôïc söû duïng laøm muøa ñieàu khieån: 1 Neáu laø muøa ñoâng D1 =  0 Neáu laø muøa khaùc 1 Neáu laø muøa xuaân D2 =  0 Neáu laø muøa khaùc Ramu Ramanathan 29 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) 1 Neáu laø muøa haï D3 =  0 Neáu laø muøa khaùc Baây giôø ñaët α = α0 + α1D1 + α2D2 +α3D3 vaø β = β0 + β1D1 + β2D2 +β3D3. Ñaëc tröng toång quaùt thu ñöôïc baèng caùch thay theá nhöõng bieåu thöùc naøy vaøo quan heä giöõa E vaø T: E = α0 + α1D1 + α2D2 +α3D3 + β0T + β1D1T + β2D2T +β3D3T + u (7.23) Nhöõng moâ hình öôùc löôïng cho töøng muøa nhö sau (Hình 7.4 minh hoïa ñieàu naøy): ˆ ˆ Thu: E = αˆ 0 + β 0T ˆ ˆ ˆ Ñoâng: E = (αˆ 0 +αˆ 1) +( β 0 + β 1)T ˆ ˆ ˆ Xuaân: E = (αˆ 0 +αˆ 2) +( β 0 + β 2)T ˆ ˆ ˆ Haï: E = (αˆ 0 +αˆ 3) +( β 0 + β 3)T Ramu Ramanathan 30 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) } Hình 7.4 Ví Duï Veà Yeáu Toá Muøa Söû duïng naêng löôïng Muøa ñoâng Muøa haï Muøa xuaân Muøa thu Nhieät ñoä 0 20 40 60 80 100 α1 laø ñoä leäch cuûa heä soá tung ñoä goác muøa ñoâng so vôùi heä soá tung ñoä goác cuûa muøa thu, vaø β1 laø ñoä leäch cuûa heä soá ñoä doác muøa ñoâng so vôùi heä soá ñoä doác cuûa muøa thu. Coù theå thöïc hieän nhieàu kieåm ñònh ñoái vôùi nhöõng moâ hình naøy. Ví duï, giaû thuyeát hôïp lyù laø khoâng coù söï khaùc bieät trong quan heä giöõa muøa thu vaø muøa xuaân. So saùnh caùc phöông trình cuûa muøa thu vaø muøa xuaân, giaû thuyeát haøm yù raèng α2 = β2 = 0. Ñieàu naøy ñöôïc kieåm ñònh baèng kieåm ñònh Wald trong ñoù Phöông trình (7.23) laø moâ hình khoâng giôùi haïn vaø moâ hình giôùi haïn laø E = α0 + α1D1 + α3D3 + β0T + β1D1T +β3D3T + u (7.24) Moät soá nhaø ñieàu tra thích giöõ laïi nhöõng bieán giaû muøa trong moâ hình ngay caû khi neáu moät vaøi bieán trong soá caùc bieán giaû ñoù laø khoâng coù yù nghóa. Tuy nhieân, söï öa thích naøy khoâng roõ raøng vì caùc bieán giaû dö ra coù theå laøm giaûm moät caùch khoâng caàn thieát ñoä chính xaùc cuûa caùc thoâng soá khaùc. Neáu ta tìm thaáy moät vaøi muøa laø nhö nhau (ví duï muøa thu vaø muøa xuaân), thì coù theå hôïp nhaát chuùng thaønh moät muøa baèng caùch ñònh nghóa moät bieán giaû D = 1 cho muøa thu vaø muøa xuaân, vaø baèng 0 cho caùc muøa coøn laïi. Ñeå kieåm ñònh giaû thuyeát cho raèng taát caû caùc muøa coù cuøng quan heä, ñieàu kieän laø α1 = α2 = α3 = β1 =β2 = β3 = 0. Moâ hình khoâng giôùi haïn seõ laø (7.23), vaø moâ hình giôùi haïn seõ laø E = α0 + β0T + u. Baäc töï do cuûa trò thoáng keâ F Ramu Ramanathan 31 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) laø 6 cho töû soá vaø soá quan saùt tröø ñi 8 cho maãu soá (giaûi thích taïi sao). Chuùng ta seõ mong ñôïi vieäc baùc boû giaû thuyeát naøy vì chuùng ta ñaõ chæ ra tröôùc ñaây laø quan heä giöõa E vaø T seõ ñoàng bieán trong muøa haï vaø nghòch bieán trong muøa ñoâng. } BAØI THÖÏC HAØNH 7.8 Laøm laïi phaân tích tröôùc vaø söû duïng muøa haï thay vì muøa thu laøm muøa ñieàu khieån. Thay vì söû duïng ba bieán giaû, giaû söû chuùng ta ñònh nghóa moät bieán giaû nhö sau: 1 Neáu laø muøa thu  2 Neáu laø muøa ñoâng D =  3 Neáu laø muøa xuaân 4 Neáu laø muøa haï Keá ñeán giaû söû raèng α = α0D vaø β = β0D. Moâ hình baây giôø trôû thaønh E = α0D + β0DT + u vaø caùc moái quan heä ñöôïc öôùc löôïng baây giôø trôû thaønh ^ ^ ^ Muøa Thu: E = α0 + β0T ^ ^ ^ Muøa Ñoâng: E = 2α0 + 2β0T ^ ^ ^ Muøa Xuaân: E = 3α0 + 3β0T ^ ^ ^ Muøa Heø: E = 4α0 + 4β0T Phöông phaùp naøy so vôùi phöông phaùp ba muøa maø chuùng ta ñaõ xem xeùt tröôùc ñaây nhö theá naøo? Xin löu yù raèng maëc duø caùc phöông trình cho muøa thu laø ñoàng nhaát, nhöng nhöõng phöông trình khaùc thì raát khaùc nhau. Cuï theå laø khi so saùnh muøa thu vôùi muøa ñoâng, chuùng ta thaáy raèng söï cheânh leäch veà tung ñoä goác giöõa hai muøa naøy laø α0. Khoâng coù lyù do taïi sao söï cheânh leäch naøy phaûi baèng vôùi tung ñoä goác cuûa muøa thu. Thaät ra, söï cheânh leäch veà tung ñoä goác giöõa baát kyø hai muøa keá tieáp nhau naøo cuõng baèng α0. Do ñoù chuùng ta giaû söû raèng söï dòch chuyeån tung ñoä goác laø nhö nhau qua suoát caùc muøa keá tieáp nhau. Töông töï, söï cheânh leäch veà ñoä doác giöõa hai muøa keá nhau luoân baèng β0. Giaû thieát naøy laø quaù haïn cheá vaø haàu nhö khoù baûo ñaûm ñöôïc trong tröôøng hôïp toång quaùt. Vì vaäy, phöông phaùp thay theá seõ ñöa ñeán ñaëc tröng sai moâ hình nghieâm troïng vaø neân ñöôïc boû qua nhöôøng choã cho phöông phaùp toång quaùt vôùi ba bieán giaû ñaõ ñöôïc trình baøy ôû nhöõng phaàn tröôùc. Ramu Ramanathan 32 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) Xem Phaàn 7.8 veà moät öùng duïng thöïc teá cuûa vieäc moâ hình hoùa caùc taùc ñoäng theo muøa. } 7.6 Kieåm Ñònh Söï Thay Ñoåi Veà Caáu Truùc Moái quan heä giöõa caùc bieán phuï thuoäc vaø ñoäc laäp coù theå coù moät söï thay ñoåi veà caáu truùc (coøn ñöôïc goïi laø söï baát oån ñònh veà caáu truùc hay nhöõng giaùn ñoaïn veà caáu truùc); coù nghóa laø, moái quan heä coù theå thay ñoåi töø thôøi ñoaïn naøy sang thôøi ñoaïn khaùc. Ví duï nhö, giaû söû C laø löôïng tieâu thuï gas ôû Hoa Kyø trong moät thôøi ñoaïn cho tröôùc vaø caùc bieán ñoäc laäp laø giaù baùn (P) vaø thu nhaäp (Y). Ñaõ coù ba thôøi ñoaïn trong suoát khoaûng thôøi gian 1970-2000 khi giaù gas taêng moät caùch traàm troïng, coù theå gaây ra nhöõng thay ñoåi trong moâ hình haønh vi tieâu thuï gas. Thay ñoåi ñaàu tieân xaûy ra vaøo naêm 1974 ngay sau khi taäp ñoaøn OPEC (Toå chöùc cuûa caùc quoác gia xuaát khaåu daàu hoûa) tuyeân boá kieåm soaùt giaù daàu treân theá giôùi. Ñôït thay ñoåi thöù hai xaûy ra vaøo naêm 1979, ngay sau cuoäc caùch maïng ôû Iran. Thay ñoåi cuoái cuøng xaûy ra vaøo naêm 1990 khi Iraq ñaùnh chieám Kuwait. Cuõng coù lyù khi chuùng ta kyø voïng raèng caùc ñoä co giaõn cuûa giaù baùn vaø thu nhaäp ñoái vôùi löôïng tieâu thuï gas khaùc nhau qua boán thôøi ñoaïn ñöôïc phaân chia baèng caùc naêm keå treân. Kieåm ñònh thoáng keâ ñoái vôùi thay ñoåi veà caáu truùc ñöôïc goïi laø Kieåm ñònh Chow (sau khi Gregory Chow [1960] laàn ñaàu tieân coâng boá kyõ thuaät naøy). Phaàn naøy trình baøy hai phöông phaùp kieåm ñònh ñoái vôùi thay ñoåi veà caáu truùc. Phöông phaùp thöù nhaát bao goàm vieäc chia maãu thaønh hai hay nhieàu nhoùm, öôùc löôïng moâ hình moät caùch rieâng bieät ñoái vôùi töøng thôøi ñoaïn vaø vôùi caû maãu chung laïi, vaø sau ñoù xaây döïng moät trò thoáng keâ F söû duïng ñeå tieán haønh kieåm ñònh. ÔÛ phöông phaùp thöù hai, chuùng ta söû duïng caùc bieán giaû. Kieåm ñònh döïa treân vieäc phaân caét maãu (Kieåm ñònh Chow) Giaû söû chuùng ta muoán kieåm ñònh xem coù moät söï thay ñoåi veà caáu truùc hay khoâng vaøo thôøi ñieåm t = n1. Thuû tuïc seõ laø phaûi chia maãu goàm n quan saùt thaønh hai nhoùm – nhoùm 1 goàm n1 quan saùt ñaàu tieân vaø nhoùm 2 goàm nhöõng quan saùt coøn laïi n2 = n - n1 . Öôùc löôïng moâ hình moät caùch rieâng bieät (vôùi k heä soá hoài qui) ñoái vôùi töøng nhoùm moät vaø tính toaùn toång soá dö bình phöông ESS1 vaø ESS2. Do ñoù, toång caùc bình phöông khoâng giôùi haïn ñöôïc tính baèng ESSU = ESS1 + ESS2. Khi laáy soá naøy 2 chia cho σ , keát quaû seõ coù phaân phoái chi-square vôùi baäc töï do d.f. laø n1 – k + n2 – k = n – 2k, bôûi vì vieäc öôùc löôïng moâ hình moät caùch rieâng bieät nguï yù raèng moãi phöông trình coù k heä soá hoài qui. Keá ñeán giaû söû raèng caùc heä soá hoài qui laø nhö nhau tröôùc vaø sau thôøi ñoaïn n1 (maø noù seõ laøm taêng leân k raøng buoäc). Öôùc löôïng moâ Ramu Ramanathan 33 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) hình laàn nöõa nhöng vôùi chung caû maãu, vaø thu ñöôïc giaù trò ESSR. Trò thoáng keâ kieåm ñònh phuø hôïp baây giôø laø (ESS − ESS − ESS ) ÷ k F = R 1 2 c (ESS 1 + ESS 2 ) ÷ (n − 2k ) Thuû tuïc kieåm ñònh laø ñeå baùc boû giaû thuyeát khoâng raèng khoâng coù thay ñoåi veà caáu * truùc naøo neáu Fc vöôït quaù giaù trò F k, n-2k , ñieåm naèm treân phaân phoái F vôùi baäc töï do d.f. laø k vaø n – 2k maø vuøng töø ñoù tính sang beân phaûi baèng vôùi möùc yù nghóa. Moät giaû thieát quan troïng ñaèng sau kieåm ñònh naøy laø caùc phöông sai sai soá cuûa hai maãu laø nhö nhau. Kieåm Ñònh Döïa Treân Caùc Bieán Giaû Kieåm ñònh cuõng coù theå ñöôïc tieán haønh baèng caùch söû duïng kyõ thuaät duøng bieán giaû ñöôïc giôùi thieäu trong chöông naøy (xem chi tieát hôn trong saùch cuûa Franklin Fisher, 1970). Phöông phaùp naøy ñöôïc minh hoïa ôû ñaây cho löôïng tieâu thuï gas vöøa ñöôïc moâ taû (chæ aùp duïng ñoái vôùi caùc moác thôøi gian naêm 1974 vaø 1979). Moâ hình cô baûn laø ln C = α + β lnP + γ lnY + u Ñaây laø moät moâ hình log-hai laàn maø trong ñoù β laø ñoä co giaõn veà giaù vaø γ laø ñoä co giaõn veà thu nhaäp. Chuùng ta ñònh nghóa hai bieán giaû nhö sau (1974.1 ñeà caäp ñeán quí moät cuûa naêm 1974; caùc quí khaùc ñöôïc bieåu dieãn töông töï): 1 ñoái vôùi thôøi ñoaïn 1974.1 trôû veà sau D1 = 0 ñoái vôùi thôøi ñoan khaùc 1 ñoái vôùi thôøi ñoaïn 1979.1 trôû veà sau D2 = 0 ñoái vôùi thôøi ñoaïn khaùc Xin löu yù raèng ñoái vôùi taát caû caùc thôøi ñoaïn töø 1979.1, caû D1 vaø D2 ñeàu baèng 1. Ñeå kieåm ñònh xem caùc caáu truùc cho ba thôøi ñoaïn (töø tröôùc ñeán 1974.1, 1974.1 ñeán 1978.4, vaø töø 1979.1 trôû veà sau) ñeàu khaùc nhau, ñaëc tröng maãu phaûi ñöôïc giaû söû nhö sau: α = α0 + α1D1 + α2D2 β = β0 + β1D1 + β2D2 γ = γ0 + γ1D1 + γ2D2 Ramu Ramanathan 34 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) Thay theá nhöõng thoâng soá naøy vaøo phöông trình (7.26), chuùng ta coù ñöôïc moâ hình khoâng giôùi haïn ln C = α0 + α1D1 + α2D2 + (β0 + β1D1 + β2D2 )lnP + (γ0 + γ1D1 + γ2D2)lnY + u = α0 + α1D1 + α2D2 + β0 lnP + β1(D1 lnP) + . . . + u Ñeå öôùc löôïng giaù trò naøy, tröôùc heát chuùng ta taïo nhöõng bieán môùi Z1 = D1 lnP , Z2 = D2 lnP, Z3 = D1 lnY, vaø Z4 = D2 lnY. Keá ñeán chuùng ta hoài qui lnC theo moät haèng soá, D1, D2 , lnP, Z1, Z2 , lnY, Z3, vaø Z4. Caùc moâ hình ñaõ ñöôïc öôùc löôïng laø: ^ ^ ^ Töø tröôùc ñeán 1974.1: ln C = α0 + β0 lnP + γ0 lnY ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1974.1 – 1978.4 : ln C = α0 + α1 + (β0 + β1) lnP + (γ0 + γ1) lnY ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1979.1 veà sau: ln C = α0 + α1 + α2 + (β0 + β1 + β2) lnP ^ ^ ^ + (γ0 + γ1 + γ2) lnY Baèng caùch so saùnh nhöõng quan heä naøy, chuùng ta coù theå kieåm ñònh moät loaït caùc giaû thuyeát khaùc nhau. Chaúng haïn nhö, giaû thuyeát raèng α1 = α2 = β1 = β2 = γ1 = γ2 = 0 cho thaáy khoâng coù thay ñoåi veà caáu truùc naøo. Moät kieåm ñònh t ñoái vôùi β2 seõ kieåm ñònh xem ñoä co giaõn veà giaù coù khoâng ñoåi trong thôøi ñoaïn töø 1974.1 – 1978.4 vaø 1979.1 veà sau. Nhieàu giaû thuyeát khaùc coøn ñeå laïi ôû daïng baøi taäp thöïc haønh. Phöông phaùp duøng bieán giaû coù moät thuaän lôïi hôn so vôùi vieäc chia caét maãu; noùi caùch khaùc, chuùng ta coù theå kieåm ñònh, neáu chuùng ta mong muoán nhö vaäy, chæ moät vaøi heä soá hoài qui ñoái vôùi thay ñoåi veà caáu truùc hôn laø quan heä toaøn boä, nhö phöông phaùp ñöôïc trình baøy sau naøy. Chuùng ta thaáy töø trong moâ hình khoâng giôùi haïn ñoái vôùi lnC raèng neáu tung ñoä goác cuõng nhö taát caû heä soá ñoä doác ñöôïc cho pheùp khaùc nhau qua caùc thôøi ñoaïn, thì soá löôïng caùc soá haïng töông taùc, vaø do ñoù caû soá löôïng caùc heä soá hoài qui ñeå öôùc löôïng coù theå lôùn. Ñieàu naøy seõ daãn ñeán vieäc maát ñi moät vaøi baäc töï do vaø moät söï giaûm ñi söùc maïnh cuûa caùc kieåm ñònh. Vì vaäy moät nhaø nghieân cöùu thöôøng ñöôïc khuyeân laø phaûi caûnh giaùc vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc bieán giaû maø do ñoù daãn ñeán tình traïng “khai thaùc döõ lieäu” (data mining). Moät phöông phaùp höõu ích ñeå thieát laäp neân moät moâ hình cô baûn khoâng coù bieán giaû vaø khi ñoù seõ söû duïng kieåm ñònh nhaân töû Lagrange ñaõ ñöôïc moâ taû ôû Chöông 6 ñeå kieåm ñònh xem caùc bieán giaû theâm vaøo vaø caùc soá haïng töông taùc coù neân ñöa vaøo moâ hình hay khoâng. } BAØI TOAÙN THÖÏC HAØNH 7.9+ Moâ taû caùch kieåm ñònh giaû thuyeát cho raèng ñoä co giaõn veà thu nhaäp khoâng heà thay ñoåi trong ba thôøi ñoaïn. Ramu Ramanathan 35 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) } BAØI TOAÙN THÖÏC HAØNH 7.10 Moâ taû caùch kieåm ñònh giaû thuyeát cho raèng tung ñoä goác laø nhö nhau ñoái vôùi taát caû caùc thôøi ñoaïn. } BAØI TOAÙN THÖÏC HAØNH 7.11 Giaû söû bieán giaû D3, ñöôïc ñònh nghóa ôû ñaây, ñöôïc söû duïng thay cho D1: 1 ñoái vôùi thôøi ñoaïn 1974.1 – 1978.4 D3 = 0 ñoái vôùi thôøi ñoaïn khaùc Laøm laïi phaân tích coù tröôùc vôùi giaû söû naøy. Moái quan heä giöõa caùc heä soá ñaït ñöôïc theo caùch naøy vaø nhöõng heä soá ñaït ñöôïc tröôùc ñoù laø gì? ÖÙng Duïng: Thay Ñoåi Veà Caáu Truùc Trong Löïc Löôïng Lao Ñoäng Nöõ Caùc Tyû Leä Tham Döï Trong Phaàn 4.7, chuùng ta ñaõ söû duïng DATA 4-5 vaø ñaõ öôùc löôïng moät moâ hình ñoái vôùi tyû leä tham gia cuûa löïc löôïng lao ñoäng nöõ (WLFP). Taäp döõ lieäu ñoù ñöôïc duøng cho naêm 1990 vaø cho 50 tieåu bang. Trong DATA7-4 chuùng ta coù döõ lieäu cho caû naêm 1990 vaø 1980. Döõ lieäu cho naêm 1990 bò “saép ñaët” beân döôùi caùc döõ lieäu cho naêm1980 vôùi moät coät môùi ñöôïc theâm vaøo, töùc laø coät D90. Ñaây laø moät bieán giaû coù giaù trò baèng 1 cho naêm 1990 baèng khoâng cho naêm 1980. Bieán naøy seõ khaù thuù vò ñeå kieåm tra xem coù moät söï thay ñoåi veà caáu truùc trong moái quan heä giöõa WLFP vaø caùc yeáu toá quyeát ñònh cuûa noù hay khoâng. Ñeå coù moät thaûo luaän hoaøn chænh veà caùc bieán ñoäc laäp vaø caùc taùc ñoäng kyø voïng cuûa chuùng leân WLFP, haõy xem Phaàn 4.7 tröôùc. Bôûi vì moái quan heä toaøn boä coù theå ñaõ dòch chuyeån giöõa naêm 1980 vaø 1990, chuùng ta caàn phaûi phaùt ra taát caû nhöõng soá haïng töông taùc baèng caùch nhaân D90 vôùi töøng bieán ñoäc laäp. Nhö vaäy, chuùng ta seõ phaùt ñöôïc caùc bieán nhö laø D90YF, voán laø keát quaû cuûa D90 nhaân vôùi YF, vaø laøm töông töï ñoái vôùi caùc bieán khaùc. Baûng 7.6 coù moät phaàn keát quaû thu ñöôïc töø maùy tính (thu ñöôïc töø Phaàn Thöïc haønh treân maùy tính 7.6). Xin löu yù raèng kieåm ñònh Chow ñoái vôùi khoâng coù thay ñoåi veà caáu truùc bò baùc boû ngay ôû nhöõng möùc döôùi 0,01 phaàn traêm. Moâ hình toång quaùt vôùi taát caû nhöõng soá haïng töông taùc coù moät giaù trò ñaõ hieäu chænh cuûa R2 laø 0,833, maø noù cao hôn giaù trò ño ñöôïc töông öùng (0,746) ñoái vôùi moâ hình 1990 trong Phaàn 4.7. Tuy nhieân, chuùng ta coù theå ngôø raèng haàu nhö coù moät löôïng ñaùng keå tính ña coäng tuyeán giöõa caùc bieán. Do ñoù chuùng ta loaïi boû caùc bieán coù heä soá khoâng yù nghóa, nhöng phaûi boû töøng bieán moät. Moâ hình öôùc löôïng sau cuøng ñöôïc cho bôûi phöông trình sau, vôùi giaù trò p trong ngoaëc ñôn: WLFP = 47,637 + 0,00478 YF – 0,00405 (D90 x YF) + 0,275 EDUC (< 0,01) (< 0,01) (< 0,01) (< 0,01) – 1,061 UE – 0,569 (D90 x UE) – 0,207 MR (< ,01) (0,085) (0,051) Ramu Ramanathan 36 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) + 0,126 (D90 x MR) + 0,282 DR – 0,078 URB – 0,111 WH (0,015) (0,038) ( T ) 0) const 50.8808 11.6760 4.358 0.000038 10) D90 - 6.3712 14.9234 - 0.427 0.670549 2) YF 0.0045 0.0012 3.757 0.000321 11) D90YF - 0.0035 0.0013 - 2.770 0.006939 3) YM - 0.0000111 0.0005489 - 0.020 0.983935 12) D90YM - 0.0001633 0.0006339 - 0.258 0.797400 4) EDUC 0.2779 0.0674 4.121 0.000090 13) D90EDUC 0.0072 0.1177 0.061 0.951319 5) UE - 1.1191 0.2917 - 3.836 0.000244 14) D90UE - 0.4915 0.4365 - 1.126 0.263485 15) D90MR 0.1461 0.2427 0.602 0.548850 6) MR - 0.2243 0.1636 - 1.371 0.174124 7) DR 0.2268 0.1876 1.209 0.230234 16) D90DR 0.2106 0.3268 0.645 0.521040 8) URB - 0.0691 0.0317 - 2.180 0.032124 17) D90URB - 0.0236 0.0469 - 0.503 0.616474 9) WH - 0.1284 0.0351 - 3.654 0.000455 18) D90WH 0.0409 0.0542 0.755 0.452353 Error Sum of Sq (ESS) 416.0265 Std Err of Resid. (sqmahat) 2.2524 Unadjusted R – squared 0.862 Adjusted R– squared 0.833 F – statistic (17, 82) 30.1406 p-value for F ( ) 0.000000 Ramu Ramanathan 37 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) MODEL SELECTION STATISTICS SGMASQ 5.07349 AIC 5.96303 FPE 5.98672 HQ 7.20924 SCHWARZ 9.53062 SHIBATA 5.65796 GCV 6.18719 RICE 6.50041 [Baây giôø boû töøng bieán moät ñeå thu ñöôïc moâ hình sau cuøng vôùi caùc heä soá coù möùc yù nghóa 10%.] } Baûng 7.6 (Tieáp theo) VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT 2 Prob (t > T ) 0) const 47.6366 6.5784 7.241 0.000000 2) YF 0.0048 0.0007339 6.512 0.000000 11) D90YF - 0.0041 0.0006821 - 5.943 0.000000 4) EDUC 0.2751 0.0455 6.045 0.000000 5) UE - 1.0614 0.2456 - 4.322 0.000040 14) D90UE - 0.5694 0.3272 - 1.740 0.085324 * 6) MR - 0.2073 0.1049 - 1.976 0.051227 * 15) D90MR 0.1264 0.0510 2.479 0.015066 7) DR 0.2816 0.1337 2.106 0.037986 8) URB - 0.0785 0.0206 - 3.805 0.000260 9) WH - 0.1115 0.0242 - 4.599 0.000014 Mean of dep. var 53.869 S. D. of dep. variable 5.519 Error Sum of Sq (ESS) 427.5756 Std Err of Resid. (sqmahat) 2.1919 Unadjusted R – squared 0.858 Adjusted R– squared 0.842 F – statistic (10, 89) 53.8705 p -value for F ( ) 0.000000 Durbin – Watson stat. 1.983 First-order autocorr. coeff 0.007 MODEL SELECTION STATISTICS SGMASQ 4.80422 AIC 5.32792 FPE 5.33268 HQ 5.98311 SCHWARZ 7.09599 SHIBATA 5.21642 GCV 5.398 RICE 5.48174 Moái quan heä ñoái vôùi naêm 1990 thu ñöôïc baèng caùch cho D90 baèng 1 vaø keát hôïp caùc soá haïng cho caùc bieán gioáng nhau. Chaúng haïn nhö, neáu D90 = 1, soá haïng cho bieán YF caàn ñöôïc keát hôïp vôùi soá haïng cho D90 x YF. Do ñoù, moái quan heä ñöôïc öôùc löôïng ñoái vôùi naêm1990 laø WLFP = 47,637 + 0,00073 YF + 0,275 EDUC – 1,630 UE – 0,081 MR + 0,282 DR – 0,078 URB – 0,111 WH Moâ hình sau cuøng giaûi thích ñöôïc 84,2 phaàn traêm cuûa söï bieán ñoåi trong WLFP, ñieàu naøy töông xöùng vôùi döõ lieäu cheùo. Caùc taùc ñoäng cuûa bieán EDUC, DR, URB, vaø WH ñaõ mang caùc daáu nhö kyø voïng vaø gioáng nhau ñoái vôùi naêm 1980 vaø 1990. Taùc ñoäng caän bieân cuûa tyû leä keát hoân (MR) coù giaù trò vaøo naêm 1990 nhoû hôn ôû naêm 1980. Moät söï gia taêng 1 phaàn Ramu Ramanathan 38 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) traêm ôû MR laøm giaûm WLFP, trung bình khoaûng 0,207 phaàn traêm vaøo naêm 1980 nhöng chæ giaûm 0,081 phaàn traêm vaøo naêm 1990. Ñieàu naøy cho thaáy raèng, so vôùi naêm 1980, coù nhieàu phuï nöõ sau khi keát hoân ôû trong löïc löôïng lao ñoäng hôn. Taùc ñoäng cuûa tyû leä thaát nghieäp cuõng khaùc nhau ñaùng keå giöõa hai cuoäc ñieàu tra daân soá naøy. Vaøo naêm 1980, taùc ñoäng caän bieân cuûa UE laø –1,061, trong khi vaøo naêm 1990 taùc ñoäng ñoù laø –1,630. Vì vaäy, giaû thuyeát ngöôøi coâng nhaân chaùn naûn ñoái vôùi naêm 1990 maïnh hôn ñoái vôùi naêm 1980. Söï khaùc nhau trong taùc ñoäng cuûa thu nhaäp cuûa phuï nöõ (YF) cuõng coù yù nghóa — 0,00478 vaøo naêm 1980 so vôùi 0,00073 vaøo naêm 1990 — moät söï suït giaûm maïnh veà giaù trò, maø nguyeân nhaân cuûa vieäc naøy khoâng ñöôïc roõ raøng. Moät caùch giaûi thích coù theå coù laø do tính coäng tuyeán gaàn hoaøn haûo giöõa YF vaø D90YF, maø noù laøm cho khoù ñaït ñöôïc caùc taùc ñoäng rieâng bieät. } 7.7 Ví Duï Thöïc Nghieäm: Söï Baõi Boû Qui Ñònh Vaän Taûi Moâ-Toâ Blair, Kaserman, vaø McClave (1986) nghieân cöùu taùc ñoäng cuûa vieäc baõi boû qui ñònh veà caáu truùc giaù cuûa caùc dòch vuï vaän taûi noäi boä tieåu bang ôû Florida. Söï baõi boû qui ñònh naøy coù hieäu löïc vaøo ngaøy 1 thaùng baûy naêm 1980, vaø döõ lieäu cuûa caùc taùc giaû taäp hôïp ñöôïc hôn 27.000 quan saùt, bao goàm 10 haõng vaän taûi vaø xuyeân suoát boán thôøi ñoaïn, moät thôøi ñoaïn tröôùc khi baõi boû qui ñònh. Caùc taùc giaû ñaõ giaû söû raèng vieäc cung caáp caùc dòch vuï vaän taûi cho moät nhaø xuaát nhaäp khaåu co giaõn veà giaù raát nhieàu theo toác ñoä cuûa thò tröôøng. Bieán phuï thuoäc laø ln(PTM), trong ñoù PTM laø giaù vaän chuyeån haøng treân moät taán-daëm theo ñôn vò ñoâ-la vaøo naêm 1980. Caùc bieán ñoäc laäp ñònh löôïng ñöôïc laø: ln(WT), trong ñoù WT laø ñieåm giöõa cuûa caùc loaïi troïng löôïng khaùc nhau; PD laø giaù daàu diesel vaøo naêm 1980 tính theo cent treân moät ñôn vò gallon; vaø ln(DIST), trong ñoù DIST laø soá daëm ñöôøng vaän chuyeån. Nghieân cöùu cuõng bao goàm moät vaøi bieán giaû: ORIGJ baèng 1 khi vieäc vaän chuyeån xuaát phaùt töø Jacksonville, ORIGM baèng 1 neáu vieäc vaän chuyeån xuaát phaùt töø Miami, CLASSi (i = 1, 2, 3, 4) bieåu thò naêm loaïi vaän chuyeån khaùc nhau, vaø DEREG baèng 1 trong thôøi kyø haäu-baõi boû qui ñònh. Moâ hình cô baûn ñöôïc öôùc löôïng nhö sau, vôùi caùc trò thoáng keâ t trong ngoaëc ñôn: Ln(PTM) = 10,1805 + 0,0305 ORIGJ + 0,0254 ORIGM – 0,1590 ln(WT) (327,44) (6,31) (5,28) (- 133,74) – 0,6398 ln(DIST) + 0,2800 CLASS1 + 0,5871 CLASS2 (- 196,00) (16,21) (97,22) + 0,9086 CLASS3 + 1,0923 CLASS4 + 0,0030 PD – 0,1581 DEREG (150,45) (175,82) (10,42) (- 35,08) – R2 = 0,79 Heä soá hoài qui cuûa moái quan taâm cô baûn laø heä soá cho DEREG. Heä soá naøy vöøa aâm vöøa coù yù nghóa ôû möùc yù nghóa 1 phaàn traêm, cho thaáy raèng giaû thuyeát vieäc baõi boû qui ñònh taïo ra moät söï giaûm ñaùng keå ñoái vôùi caùc tyû leä vaän taûi laø ñaùng thuyeát phuïc. Nhöõng ñieàu kieän khaùc baèng nhau, vieäc baõi boû qui ñònh vaän taûi noäi boä tieåu bang ôû Florida cho ra moät Ramu Ramanathan 39 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) söï giaûm tyû leä trung bình gaàn 16 phaàn traêm. Caùc bieán coøn laïi cuõng coù yù nghóa veà maët thoáng keâ ôû möùc 1 phaàn traêm vaø coù ñuùng daáu cho caùc heä soá. Caùc taùc giaû cuõng ñaõ kieåm ñònh söï töông taùc giöõa caùc bieán giaû vaø moät soá bieán ñònh löôïng, cuõng nhö giöõa caùc bieán giaû vôùi nhau, nhöng vôùi keát quaû hoãn hôïp. Coù theå ñoïc theâm chi tieát trong baøi baùo cuûa caùc taùc giaû naøy. } 7.8 Öùng Duïng: Nhu Caàu Ñoái Vôùi Moät Loaïi Chaát Choáng Thaám (Sealant) Söû Duïng Trong Xaây Döïng Moät coâng ty cuï theå laøm moät hôïp chaát choáng thaám ñöôïc söû duïng trong coâng vieäc ñoå beâ toâng xaây döïng vaø laøm ñöôøng. Coâng ty tin raèng moät ñoái thuû caïnh tranh ñaõ tung ra tin ñoàn veà chaát löôïng cuûa saûn phaåm cuûa coâng ty, gaây ra moät khoaûng maát maùt veà doanh thu vaø lôïi nhuaän trong suoát thôøi ñoaïn töø thaùng baûy naêm 1986 ñeán thaùng möôøi naêm 1988. Coâng ty ñaõ phaùt ñôn kieän ñoái thuû caïnh tranh vaø ñoøi ñeàn buø thieät haïi. Moät nhaân chöùng chuyeân moân laøm ñaïi dieän cho phía coâng ty vôùi moät thaùi ñoä haøi höôùc goïi coâng ty laø coâng ty Cement Overcome (COI), vaø baûn thaân oâng ta Rodney Random, nhaèm ñeå baûo veä söï caån maät cuûa caùc chi tieát cuûa phieân toøa. Hình 7.5 laø moät ñoà thò bieåu dieãn soá löôïng (theo ñôn vò gallon) cuûa chaát choáng thaám ñaõ ñöôïc baùn bôûi COI moãi thaùng töø thaùng gieâng naêm 1983 ñeán thaùng naêm naêm 1990. Ba daïng ñaùng quan taâm xuaát hieän treân ñoà thò. Daïng thöù nhaát, coù tính chaát muøa vuï trong soá löôïng, vaø coù theå kyø voïng raèng doanh soá thaùng gieâng thaáp moät caùch ñaëc tröng vaø doanh soá trong suoát giai ñoaïn thaùng taùm-thaùng chín nhìn chung laø cao. thöù hai, doanh soá trung bình theå hieän söï giaûm suùt trong thôøi ñoaïn “thieät haïi” (Thaùng baûy naêm 1986 – thaùng möôøi naêm 1988) vaø coøn giaûm hôn nöõa trong thôøi ñoaïn haäu thieät haïi. Cuoái cuøng, chieàu cao cuûa thôøi cao ñieåm doanh soá heø ñaõ giaûm xuoáng moät caùch ñeàu ñaën töø thôøi ñoaïn naøy sang thôøi ñoaïn khaùc. Nhö vaäy, döôøng nhö coù moät bieåu hieän ban ñaàu hoã trôï ñoái vôùi luaän ñieåm cho raèng doanh soá baùn thaáp hôn trong suoát thôøi ñoaïn bò thieät haïi. Thöïc ra, nhöõng thieät haïi vaãn coù theå tieáp dieãn sau thôøi ñoaïn kieän tuïng. Rodney Random coù döõ lieäu veà moät soá bieán coù aûnh höôûng ñeán caùc chuyeán vaän chuyeån haàu nhö haøng thaùng. DATA 7-5 (xem Phuï luïc D) cung caáp döõ lieäu haøng thaùng cuûa caùc bieán sau ñaây cho thôøi ñoaïn töø thaùng gieâng naêm 1983 ñeán thaùng naêm naêm 1990: Q = Soá chuyeán vaän chuyeån hôïp chaát choáng thaám söû duïng trong xaây döïng, theo ñôn vò gallon/thaùng P = Giaù baùn moãi gallon, theo ñôn vò ñoâ-la HS = Caùc ñòa ñieåm xuaát phaùt, theo ñôn vò ngaøn ñòa ñieåm SHC = Chæ soá danh muïc cuûa coâng trình xaây döïng ñöôøng phoá vaø ñöôøng cao toác OC = Chæ soá chung cuûa coâng trình xaây döïng tö nhaân vaø coâng coäng L = 1 cho thôøi ñoaïn töø thaùng baûy naêm 1986 ñeán thaùng möôøi naêm 1988, khi coâng ty chòu söï thieät haïi Ramu Ramanathan 40 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) PL = 1 cho thôøi ñoaïn töø thaùng möôøi moät naêm 1988 trôû veà sau, thôøi ñoaïn haäu thieät haïi. Ramu Ramanathan 41 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) } Hình 7.5 Caùc chuyeán vaän chuyeån hôïp chaát choáng thaám (gallon/thaùng) Soá löôïng “Thôøi ñoaïn thieät haïi Naêm Random ñaõ laøm moät phaân tích raát kyõ löôõng ñoái vôùi taäp döõ lieäu, goàm vieäc thöïc hieän nhieàu thuû tuïc kieåm ñònh ñaõ ñöôïc moâ taû ôû Chöông 8, 9, vaø 10. ÔÛ ñaây chuùng ta trình baøy moät phaàn phaân tích ñaõ coù söûa ñoåi ñeå minh hoïa cho söï höõu ích cuûa caùc bieán giaû. Ñieåm khôûi ñaàu laø moâ hình cô baûn: (A) Q = β1 + β2P + β3HS + β4SHC + β5OC + β6L + β7PL + u Caàn chuù yù raèng soá haïng L vaø PL laø nhöõng bieán giaû laøm dòch chuyeån “tung ñoä goác”. Thôøi ñoaïn ñaàu tieân laø söï kieåm soaùt, vaø β6 vaø β7 ño löôøng ñoä leäch cuûa soá haïng khoâng ñoåi töø thôøi ñoaïn cô baûn (chuù yù laø L chæ ñöôïc xaùc ñònh baèng 1 cho thôøi ñoaïn thieät haïi). Caùc öôùc löôïng OLS cuûa heä soá ñöôïc cho tieáp theo cuøng vôùi giaù trò p trong ngoaëc ñôn (Phaàn Thöïc haønh treân Maùy tính 7.7 coù taát caû chi tieát cho vieäc söû duïng chöông trình GRETL ñeå cho ra keát quaû nhö trong phaàn naøy). Q^ = –2065 – 301,670P + 14,423HS + 0,629SHC (0,27) (0,003) (0,047) (0,124) + 33,677OC – 1.075,203L – 733,934PL (0,010) (0,023) (0,223) – R2 = 0,354 d.f. = 82 σ^ = 1,258 Ramu Ramanathan 42 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) Caùc daáu cuûa caùc heä soá hoài qui cho L vaø PL laø aâm, cho thaáy raèng, tính trung bình, doanh soá trong hai thôøi ñoaïn sau thaáp hôn doanh soá trong thôøi ñoaïn ñaàu, ngay caû sau khi coù chænh söûa ñoái vôùi caùc taùc ñoäng cuûa caùc bieán giaûi thích khaùc nhö caùc ñòa ñieåm xuaát phaùt, coâng trình ñöôøng cao toác cuûa bang, vaø coâng trình xaây döïng noùi chung. Tuy nhieân, giaù trò p ñoái vôùi heä soá cuûa PL laø 0,223 cao leân moät caùch khoâng chaáp nhaän ñöôïc. Löu yù raèng giaù trò p ñoái vôùi heä soá cuûa L chæ laø 0,023, cho thaáy caùc doanh soá trung bình thaáp hôn moät caùch ñaùng keå trong giai ñoaïn “thieät haïi” khi so saùnh vôùi thôøi ñoaïn ñaàu. Tuy nhieân, moâ hình chæ giaûi thích ñöôïc coù 35,4 phaàn traêm cuûa nhöõng bieán ñoäng trong caùc chuyeán vaän chuyeån haøng thaùng vaø coù theå söû duïng moät caûi tieán naøo ñoù trong ñaëc tröng. Hình 7.5 coù ñieåm caàn löu yù raèng coù moät daïng theo muøa trong döõ lieäu cuûa caùc chuyeán haøng. Ñieàu naøy gôïi yù cho vieäc phoái hôïp caùc bieán giaû ñeå giöõ laïi caùc taùc ñoäng theo muøa. Theo ñoù, 11 bieán giaû ñaõ ñöôïc ñònh nghóa, töøng bieán moät töông öùng cho caùc thaùng töø thaùng hai ñeán thaùng möôøi hai (thaùng gieâng ñöôïc boû qua ñeå traùnh “baãy bieán giaû”). Caùc bieán naøy sau ñoù ñöôïc theâm vaøo Moâ hình A, vaø moät moâ hình môùi (B) ñaõ ñöôïc öôùc löôïng. Do quaù nhieàu caùc soá haïng hieän dieän, keát quaû khoâng ñöôïc trình baøy ôû ñaây, nhöng noù vaãn coù theå thu ñöôïc baèng caùch söû duïng Phaàn Thöïc haønh treân Maùy tính 7.7. Ngöôøi ñaõ thaáy raèng heä soá ñoái vôùi L vaãn coøn aâm moät caùch ñaùng keå, nhöng heä soá ñoái vôùi PL, maëc duø vaãn coøn aâm, chæ aâm moät caùch ñaùng keå ôû möùc yù nghóa 48 phaàn traêm. Tuy nhieân, nhieàu bieán giaû ôû ñaây thaäm chí caøng khoâng coù yù nghóa hôn. Chuùng ta coù theå boû qua nhöõng bieán naøy vaø taùi öôùc löôïng moâ hình ñeå xem yù nghóa cuûa caùc bieán coøn laïi coù caûi thieän hay khoâng. Thay vì laøm nhö vaäy, chuùng ta ñaõ aùp duïng moät phöông phaùp maø noù neâu ngay ñöôïc vaán ñeà thieät haïi. Phaân tích ban ñaàu cho thaáy raèng coù theå ñaõ coù moät thieät haïi coù yù nghóa trong doanh soá trong suoát thôøi ñoaïn thöù hai, vaø coù leõ ngay caû trong suoát thôøi ñoaïn tröôùc ñoù. Phöông caùch hôïp lyù ñeå ñaït ñöôïc moät ñoä ño cho vieäc thieät haïi coù theå coù veà doanh soá baùn laø loaïi boû döõ lieäu cuûa caùc thôøi ñoaïn thieät haïi vaø haäu thieät haïi. Vieäc tính luoân chuùng vaøo seõ gaây aûnh höôûng ñeán caùc öôùc löôïng, vì theá, ñieàu naøy chính laø caâu hoûi maø chuùng ta ñang coá gaéng traû lôøi. Thuû tuïc naøy ñaõ chaáp nhaän caùc öôùc löôïng maø moâ hình ñaõ söû duïng 42 quan saùt ñoái vôùi thôøi ñoaïn 1983.01 – 1986.06. Khi ñoù chuùng ta coù theå phaùt ra caùc döï baùo cho caùc thôøi ñoaïn thieät haïi vaø haäu thieät haïi vaø so saùnh chuùng vôùi nhöõng giaù trò thöïc teá ñaõ bieát. Neáu caùc chuyeán vaän chuyeån ñaõ ñöôïc döï ñoaùn nhieàu hôn soá chuyeán thöïc teá moät caùch coù heä thoáng, thì coù moät baèng chöùng maïnh meõ veà moät thay ñoåi trong caáu truùc vaø nhöõng thieät haïi coù yù nghóa. Thuû tuïc maø chuùng ta vöøa moâ taû ñaõ ñöôïc aùp duïng vaøo döõ lieäu cuûa thôøi ñoaïn ñaàu, vaø moät moâ hình thöù ba (C) ñaõ ñöôïc öôùc löôïng baèng caùch söû duïng caùc bieán giaûi thích vôùi soá haïng khoâng ñoåi, P, HS, SHC, OC, vaø 11 bieán giaû haøng thaùng, nhöng khoâng keå ñeán bieán L vaø PL, caû hai ñeàu baèng khoâng ñoái vôùi thôøi ñoaïn ñaàu. Nhö tröôùc kia, caùc heä soá hoài qui ñoái vôùi phaàn nhieàu caùc bieán giaû khoâng coù yù nghóa, cuõng nhö cho caùc ñòa ñieåm xuaát phaùt (HS). Nhaèm ñeå caûi thieän tính chính xaùc cuûa caùc heä soá coøn laïi, caùc bieán naøy ñaõ ñöôïc Ramu Ramanathan 43 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) loaïi boû vaø moâ hình ñöôïc taùi thieát keá. Caùc öôùc löôïng cho moâ hình “sau cuøng” (D) ñöôïc ñöa ra ôû ñaây, vôùi caùc giaù trò p trong ngoaëc ñôn: Q^ = –1,915 – 1,157 dummy6 – 499,986 + 1,896 SHC + 51,928 OC (0,34) (0,096) (0,002) (0,0004) (0,0006) – R2 = 0,513 d.f. = 37 σ^ = 1,202 Heä soá cho bieán giaû thaùng saùu coù yù nghóa ôû möùc 9,6 phaàn traêm, nhöng taát caû nhöõng heä soá khaùc (khoâng keå soá haïng khoâng ñoåi) coù yù nghóa ôû möùc döôùi 1 phaàn traêm. Giaù trò R2 hieäu chænh taêng leân moät caùch ñaùng keå töø giaù trò 0,354, nhöng ngay caû moâ hình môùi hôn cuõng chæ giaûi thích ñöôïc moät nöûa söï bieán ñoäng trong caùc chuyeán haøng. Ñieàu naøy coù theå bôûi vì döõ lieäu haøng thaùng thöôøng hay thay ñoåi (nghóa laø thay ñoåi moät löôïng haøng lôùn) vaø khoù cho vieäc moâ hình. Moâ hình D ñaõ ñöôïc söû duïng tieáp theo ñeå döï baùo caùc chuyeán haøng cho thôøi ñoaïn 1986.07 – 1988.10 vaø 1988.11 – 1990.05. Hình 7.6 cho thaáy ñoà thò cuûa caùc chuyeán vaän chuyeån thöïc teá vaø döï baùo ñoái vôùi caû 89 thaùng. (Phaàn Thöïc haønh treân Maùy tính 7.7 tính toaùn nhöõng giaù trò baèng soá.) Xin löu yù raèng trong suoát thôøi ñoaïn ñaàu tröôùc khi dö luaän vieän chöùng veà COI, moâ hình baùm saùt theo caùc giaù trò thöïc teá, ngoaïi tröø ñoái vôùi moät soá ít caùc giaù trò cöïc ñoan. Ñieàu naøy khoâng gaây ngaïc nhieân laém vì OLS cho giaù trò toång sai soá cuûa caùc bình phöông thaáp nhaát vaø coù nhöõng sai soá maø trung bình tieán tôùi khoâng. Tuy nhieân, ngöôïc laïi, caùc döï baùo cho thôøi ñoaïn “thieät haïi” laïi cao hôn caùc giaù trò thöïc teá moät caùch coù heä thoáng. Ñoái vôùi thôøi ñoaïn haäu thieät haïi, söï khaùc bieät ñöôïc phaùt bieåu nhieàu hôn. Ñaây laø baèng chöùng maïnh meõ nhaát raèng caáu truùc ñaõ thay ñoåi thaät söï ñeán söï toån thaát cuûa doanh soá vaø lôïi nhuaän cuûa COI. Thöïc teá laø nhöõng thieät haïi coøn tieáp tuïc dieãn ra trong suoát thôøi kyø haäu thieät haïi. Caùc ñaïi löôïng ño löôøng cuûa thieät haïi roøng trong doanh soá vaø thu nhaäp ñaõ ñaït nhö sau (daáu ∑ ñeà caäp ñeán toång roøng cuûa caùc thieät haïi): ^ Doanh soá baùn = ∑ (Qt – Qt) = 54.209 + 38.467 = 92.676 ^ Toång thu nhaäp = ∑ Pt (Qt – Qt) = 481.575 + 335.597 = 817.172 Ramu Ramanathan 44 Thuc Doan/Hao Thi
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phöông phaùp phaân tích Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Nieân khoùa 2003-2004 Baøi ñoïc Chöông 7: Bieán ñoäc laäp ñònh tính (hoaëc bieán giaû) } Hình 7.6 Soá chuyeán vaän chuyeån hôïp chaát choáng thaám theo döï baùo vaø treân thöïc teá (Soá lieäu thöïc teá laø ñöôøng neùt lieàn coøn soá döï baùo laø ñöôøng neùt ñöùt) Soá löôïng “Thôøi ñoaïn thieät haïi Naêm Rodney Random ñaõ noäp caùc öôùc löôïng veà thieät haïi cuûa mình (khaùc vôùi nhöõng soá lieäu chæ ñöôïc cung caáp moät phaàn bôûi vì vuï kieän tuïng chæ ñöôïc ñeà caäp ñeán ôû thôøi ñoaïn giöõa maø thoâi) trong moät baùo caùo chi tieát. Khi vuï vieäc ñöôïc ñöa ra xeùt xöû, beân bò ñôn ñaõ bò aùp ñaûo bôûi nhöõng phaân tích maïnh meõ cuûa Rodney maø taát caû nhöõng toån thaát ñoái vôùi COI ñaõ ñöôïc xöû lyù beân ngoaøi toøa aùn vaø oâng khoâng bao giôø coù moät cô hoäi ñeå kieåm chöùng. Ñieàu naøy ñaõ laøm cho Rodney thaát voïng traøn treà bôûi vì oâng seõ phaûi traû 250 ñoâ-la moät giôø cho baèng chöùng cuûa oâng ta. Ví duï naøy minh hoïa cho caùch thöùc maø caùc bieán giaû coù theå höõu duïng trong vieäc laäp moâ hình phuø hôïp cho haønh vi thöïc teá. } 7.9 Döï Aùn Thöïc Nghieäm Neáu moät döï aùn thöïc nghieäm laø moät yeâu caàu trong chöông trình hoïc cuûa caùc baïn, baïn seõ phaûi tuaân theo nhöõng chæ daãn trong Phaàn 4.9, tìm hieåu toång quan veà cô sôû lyù thuyeát coù lieân quan vaø thu thaäp döõ lieäu thích hôïp. Baây giôø khi baïn ñaõ hoïc ñöôïc laøm caùch naøo maø caùc bieán phi tuyeán tính vaø ñònh tính coù theå ñöôïc xöû lyù trong moät boái caûnh hoài qui, haõy chaéc chaén ñeå xaùc ñònh caùc bieán giaû phuø hôïp cuõng nhö caùc thaønh phaàn phi tuyeán, neáu caàn. Keá ñeán baïn haõy taïo moät taäp tin döõ lieäu vaø nhaäp taát caû nhöõng döõ lieäu vaøo maùy tính, theo caùc bieán hay theo caùc quan saùt. Sau ñoù thieát laäp moâ hình (xem Phaàn 14.3), phaùt ra caùc bieán môùi coù lieân quan (Phaàn 14.4), vaø tieán haønh phaân tích döõ lieäu sô boä (Phaàn 14.5) Ramu Ramanathan 45 Thuc Doan/Hao Thi