Bài giảng Kinh tế lượng - Chương IV: Hồi qui với biến giả

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế lượng - Chương IV: Hồi qui với biến giả

1. Chương IV – Hồi qui với biến giả
2. Chương IV – Hồi qui với biến giả 1. Biến định tính – Kỹ thuật biến giả 2. Các mô hình có chứa biến giả 3. Thủ tục so sánh 2 hồi qui
3. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 1. Biến định tính – Kỹ thuật biến giả: 1.1. Biến định tính (Qualitative variables): - Ví dụ: Chi tiêu  Thu nhập, Số người của hộ và Khu vực sống (TT/NT), Giới tính chủ hộ, Lượng cầu  Giá, Giá hàng hóa liên quan và Xuất xứ sản phẩm, Thị trường, Chính sách khuyến mại, Sản lượng  Vốn, Lao động và Loại hình DN, Dây chuyền sản xuất, - Khái niệm - Biến giả (dummy variables, indicator variables, seasonal variables, categorical variables)
4. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 1. Biến định tính – Kỹ thuật biến giả: 1.2. Kỹ thuật biến giả (Dummy variables): - Bản chất của biến giả: các biến nhận giá trị = 1 đại diện cho quan sát có xuất hiện của thuộc tính và = 0 đại diện cho quan sát không xuất hiện thuộc tính được nghiên cứu. - Có 2 kỹ thuật áp dụng biến giả trong mô hình kinh tế lượng: một biến định tính có m phạm trù (thuộc tính): A1 , A2 , , Am  Kỹ thuật 1: được mô tả bằng (m-1) biến giả D1, D2, , Dm-1 với các giá trị 0 và 1 hồi qui bình thường có hệ số chặn  Kỹ thuật 2: sử dụng m biến giả D1, D2, , Dm với các giá trị 0 và 1 hồi qui không có hệ số chặn
5. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 1. Biến định tính – Kỹ thuật biến giả: 1.2. Kỹ thuật biến giả (Dummy variables): - Kỹ thuật 1: 1 Quan sát tương ứng với A1 D 1 Quan sát tương ứng với khác A 0 1 1 Quan sát tương ứng với A2 D 2 Quan sát tương ứng với khác A 0 2 1 Quan sát tương ứng với Am-1 D ( m 1) Quan sát tương ứng với khác A 0 m-1
6. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 1. Biến định tính – Kỹ thuật biến giả: 1.2. Kỹ thuật biến giả (Dummy variables): -Thuộc tính A1 , A2 , , Am-1 : thuộc tính so sánh (compared categories) - Thuộc tính Am (thuộc tính bị thiếu): thuộc tính cơ sở (base, benchmark, reference, omitted category) - Bẫy đa cộng tuyến hoàn hảo - Chú ý: việc lựa chọn thuộc tính cơ sở khác nhau sẽ dẫn đến ước lượng hệ số chặn của mô hình khác nhau nhưng không làm thay đổi các kết luận trong nghiên cứu
7. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 1. Biến định tính – Kỹ thuật biến giả: 1.2. Kỹ thuật biến giả (Dummy variables): - Ví dụ: Nghiên cứu sự phụ thuộc của thu nhập Y (1000 USD/năm) vào số năm đi học X và khu vực làm việc Dummy (1 = tư nhân, 0 = nhà nước) - Chú ý: phần mềm Eviews không cho phép sử dụng kí hiệu D để đặt tên biến (nếu dùng D1, D2 , thì được chấp nhận) X 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 Y 4.45 5.77 5.97 7.33 7.32 7.82 11.02 10.67 13.62 13.53 Dummy 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
8. Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.978267 0.567355 -1.724259 0.1283 X 0.790624 0.039001 20.2721 0.0000 Dummy 0.928382 0.320818 2.893798 0.0232 R-squared 0.983906 Mean dependent var 8.75 Adjusted R-squared 0.979307 S.D. dependent var 3.256269 S.E. of regression 0.468413 Akaike info criterion 1.564394 Sum squared resid 1.535877 Schwarz criterion 1.655169 Log likelihood -4.821968 F-statistic 213.9676 Durbin-Watson stat 1.240617 Prob(F-statistic) 0.000001
9. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 1. Biến định tính – Kỹ thuật biến giả: 1.2. Kỹ thuật biến giả (Dummy variables): - Kỹ thuật 2: 1 Quan sát tương ứng với A1 D 1 Quan sát tương ứng với khác A 0 1 1 Quan sát tương ứng với A2 D 2 Quan sát tương ứng với khác A 0 2 1 Quan sát tương ứng với A D m m Quan sát tương ứng với khác A 0 m
10. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 1. Biến định tính – Kỹ thuật biến giả: 1.2. Kỹ thuật biến giả (Dummy variables): -Ví dụ: Nghiên cứu sự phụ thuộc của chi tiêu CONS (1000 USD/năm) vào khu vực sống và làm việc D1 (1 = Miền Tây, 0 =khác), D2 (1 = Miền Đông Bắc, 0 = khác) và D3 (1 = Miền Nam, 0 = khác) của giáo viên Mỹ năm 1986 CONS 2,3 3,7 3 3,3 3,8 2,5 3,4 8,3 3,6 4,67 2,93 3,4 D1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 D2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 D3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
11. Dependent Variable: CONS Method: Least Squares Sample: 1 12 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D1 4.3075 0.813765 5.2933 0.0005 D2 3.754 0.727853 5.157634 0.0006 D3 2.966667 0.939654 3.157189 0.0116 R-squared 0.114523 Mean dependent var 3.741667 Adjusted R-squared -0.082249 S.D. dependent var 1.564462 Log likelihood -21.14593 Durbin-Watson stat 1.730088
12. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 2. Các mô hình có chứa biến giả: S Y X Biến độc lập Biến phụ thuộc Biến độc lập Biến giả Biến lượng Biến lượng 1 =A1 và 0 = A2 2.1. Mô hình điều chỉnh hệ số chặn: X Y S PRM :Yi 1 2 X i 3Si Ui (A1) :Yi (1 3 ) 2 X i Ui (A2 ) :Yi 1 2 X i Ui
13. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 2. Các mô hình có chứa biến giả: 2.1. Mô hình điều chỉnh hệ số chặn: Y – điểm số môn bóng rổ (thang 100) X – chiều cao sinh viên (inch) S – giới tính (1 = nam, 0 = nữ) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -12.732 26.1192 -0.487458 0.6408 X 1.397143 0.396308 3.525396 0.0097 S 6.764571 2.190834 3.087669 0.0176
14. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 2. Các mô hình có chứa biến giả: 2.1. Mô hình điều chỉnh hệ số chặn: Biến phụ thuộc trong 2 trường hợp chênh lệch nhau là β3 đơn vị. Các phân tích hồi quy sẽ tập trung vào thông tin này. (?) Viết hồi quy mẫu cho 2 trường hợp điểm số môn bóng rổ của sinh viên nam và nữ (?) Giới tính có ảnh hưởng đến điểm số môn bóng rổ hay không (khi chiều cao của sinh viên nam và nữ là ngang nhau. (?) Điểm môn bóng rổ của sinh viên nam và nữ chênh lệch nhau trong khoảng nào (?) Điểm của học viên nữ thấp hơn của học viên nam trung bình là 6 điểm. Nhận xét ý kiến này
15. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 2. Các mô hình có chứa biến giả: 2.1. Mô hình điều chỉnh hệ số chặn: (*) Chú ý: trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù hoặc có nhiều biến định tính cần được đưa vào phân tích trong mô hình, khi đó mô hình sẽ xuất hiện nhiều biến giả. Các phân tích có thể phải sử dụng đến các kiểm định khác ngoài kiểm định T: - kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui - kiểm định ràng buộc giữa các hệ số hồi qui - kiểm định thu hẹp hồi qui
16. Chương III – Mô hình hồi qui bội 2. Các mô hình có chứa biến giả: 2.1. Mô hình điều chỉnh hệ số chặn: (*) Ví dụ: CE – expenditure consumption D1 =1 với quý 1, = 0 với quý khác D2 =1 với quý 2, = 0 với quý khác D3 =1 với quý 3, = 0 với quý khác Dependent Variable: CE Included observations: 44 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 50421.45 928.3103 54.31531 0.0000 D1 -4624.455 1312.829 -3.522511 0.0011 D2 -3694.273 1312.829 -2.813979 0.0076 D3 -2243.545 1312.829 -1.708940 0.0952 R-squared 0.261033 F-statistic 4.709868 Log likelihood -413.7583 Prob(F-statistic) 0.006586
17. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 2. Các mô hình có chứa biến giả: S Y X Biến độc lập Biến phụ thuộc Biến độc lập Biến giả Biến lượng Biến lượng 1 =A1 và 0 = A2 2.2. Mô hình điều chỉnh hệ số góc: X Y S PRM :Yi 1 2 X i 3 (S * X )i Ui (A1) :Yi 1 (2 3 )X i U i (A2 ) :Yi 1 2 X i Ui
18. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 2. Các mô hình có chứa biến giả: 2.2. Mô hình điều chỉnh hệ số góc: Y – thu nhập (1000 USD/năm) X – số năm đi học (năm) F – khu vực làm việc (1 = tư nhân, 0 = nhà nước) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.337530 0.462845 -0.729251 0.4895 X 0.743830 0.036528 20.36304 0.0000 X*F 0.072874 0.024738 2.945851 0.0215
19. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 2. Các mô hình có chứa biến giả: 2.2. Mô hình điều chỉnh hệ số góc: Biến phụ thuộc trong 2 trường hợp chênh lệch nhau là β3*Xi đơn vị. Các phân tích hồi quy sẽ tập trung vào thông tin này. (?) Viết hồi quy mẫu cho 2 trường hợp nhân viên làm việc trong khu vực nhà nước và tư nhân (?) Khu vực làm việc có ảnh hưởng đến thu nhập của nhân viên không? (?) Đối với khu vực tư nhân, số năm đi học tăng lên 1 thì thu nhập trung bình có xu hướng tăng thêm trong khoảng nào, biết hiệp phương sai của 2 hệ số góc =7.62*10 - 5 ?
20. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 2. Các mô hình có chứa biến giả: 2.3. Mô hình điều chỉnh cả 2 hệ số: PRM :Yi 1 2 X i 3Si 4 (S * X )i Ui (A1) :Yi (1 3 ) (2 4 )X i U i (A2 ) :Yi 1 2 X i Ui Ví dụ: Saving – tiết kiệm người dân Mỹ từ 1970 – 1995 Income – thu nhập người dân Mỹ cùng thời kỳ Dum – biến giả (0 = trước năm 1982, 1 = từ 1982)
21. Chương IV – Hồi qui với biến giả Dependent Variable: SAVING Method: Least Squares Sample: 1970 1995 Included observations: 26 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.022197 20.16398 0.050694 0.9600 INCOME 0.080328 0.014496 5.541293 0.0000 DUM 152.4725 33.08197 4.608930 0.0001 DUM*INCOME -0.065466 0.015982 -4.096229 0.0005 R-squared 0.881943 Mean dependent var 162.0885 Adjusted R-squared 0.865844 S.D. dependent var 63.20446 Log likelihood -116.4127 F-statistic 54.78344 Durbin-Watson stat 1.648475 Prob(F-statistic) 0.000000
22. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 2. Các mô hình có chứa biến giả: 2.2. Mô hình điều chỉnh hệ số góc: Biến phụ thuộc trong 2 trường hợp chênh lệch nhau là β3*Xi đơn vị. Các phân tích hồi quy sẽ tập trung vào thông tin này. (?) Viết hồi quy mẫu cho 2 trường hợp nhân viên làm việc trong khu vực nhà nước và tư nhân (?) Khu vực làm việc có ảnh hưởng đến thu nhập của nhân viên không? (?) Đối với khu vực tư nhân, số năm đi học tăng lên 1 thì thu nhập trung bình có xu hướng tăng thêm trong khoảng nào, biết hiệp phương sai của 2 hệ số góc =7.62*10 - 5 ?
23. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 3. Thủ tục so sánh 2 hồi qui 3.1. Các trường hợp khác biệt giữa 2 hồi qui: Trên thực tế, khi thời gian và môi trường thay đổi, quan hệ giữa các biến số Y Y trong mô hình có thể thay đổi, ví dụ: quan hệ phụ thuộc của chi tiêu vào thu nhập trước và sau X X Y Y thời kỳ đổi mới, Nhu cầu so sánh 2 hồi qui X X
24. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 3. Thủ tục so sánh 2 hồi qui 3.2. Kỹ thuật biến giả: 1 với n1 quan sát Dum 0 với n2 quan sát Sử dụng chính mô hình điều chỉnh cả 2 hệ số để phân tích: Yi 1 2 X i 3Dumi 4 (Dum* X )i Ui (sample n1) :Yi (1 3 ) (2 4 )X i Ui (sample n2 ) :Yi 1 2 X i Ui Ưu điểm: cho biết hai hồi qui khác nhau ở đâu, hệ số góc hay hệ số chặn hoặc cả hai hệ số. Nhược điểm: mô hình sẽ phức tạp khi có nhiều hệ số góc
25. ChươngChương IIIIV –– HồiMô quihình với hồibiến qui giảbội 3. Thủ tục so sánh 2 hồi qui 3.3. Kiểm định CHOW: Yi 1 2 X i Ui (1) B1: hồi qui (1) với n1 quan sát RSS1 B2: hồi qui (1) với n2 quan sát RSS2 Tính RSS RSS1 RSS2 B3: hồi qui (1) với n = n1 + n2 RSS B4: Kiểm định: H 0 : 2 hồi qui như nhau H1 : 2 hồi qui khác nhau (RSS RSS) k Miền bác bỏ H0 Fqs RSS (k,n 2k ) (n 2k) W F : F F 
26. Chương IV – Hồi qui với biến giả 3. Thủ tục so sánh 2 hồi qui 3.3. Kiểm định CHOW: Chow Breakpoint Test: 1982 F-statistic 10.68948 Probability 0.000571 Log likelihood ratio 17.65224 Probability 0.000147