Giáo trình về Kinh tế lượng

Nội dung text: Giáo trình về Kinh tế lượng

1. BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG
2. MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU3 1.1.Kinh tế lượng là gì?3 1.2.Phương pháp luận của Kinh tế lượng4 1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng 8 1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng8 1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng 9 CHƯƠNG 2ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ 2.1.Xác suất11 2.2.Thống kê mô tả23 2.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng25 2.4.Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê30 CHƯƠNG 3HỒI QUY HAI BIẾN 3.1.Giới thiệu39 3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu41 3.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp OLS44 3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy48 3.5.Định lý Gauss-Markov52 3.6.Độ thích hợp của hàm hồi quy – R252 3.7.Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến54 3.8.Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng56 CHƯƠNG 4MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI 4.1. Xây dựng mô hình60 4.2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội61 4.3.R 2 và R 2 hiệu chỉnh64 4.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình64 4.5. Quan hệ giữa R2 và F65 4.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy65 4.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable)66 CHƯƠNG 5GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH HỒI QUY 5.1. Đa cộng tuyến72 5.2. Phương sai của sai số thay đổi74 5.3. Tự tương quan (tương quan chuỗi)80 5.4. Lựa chọn mô hình81 CHƯƠNG 6 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY 6.1. Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản84 6.2. Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hình84 6.3. Mô hình tự hồi quy85 6.4. Mô hình có độ trễ phân phối85 6.5. Ước lượng mô hình tự hồi quy88 6.6. Phát hiện tự tương quan trong mô hình tự hồi quy88 CHƯƠNG 7CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO MĂNG TÍNH THỐNG KÊ 7.1. Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian90 7.2. Dự báo theo xu hướng dài hạn92 7.3. Một số kỹ thuật dự báo đơn giản93 7.4. Tiêu chuẩn đánh giá mô hình dự báo94 7.5. Một ví dụ bằng số95 7.6. Giới thiệu mô hình ARIMA96 1
3. Các bảng tra Z, t , F và 2101 Tài liệu tham khảo105 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Kinh tế lượng là gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế1. Thật ra phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy điều đó qua một định nghĩa về kinh tế lượng như sau: “Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng là một môn độc lập với sự kết hợp của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và phương pháp luận thống kê. Nói rộng hơn, kinh tế lượng liên quan đến: (1) Ước lượng các quan hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và kiểm định giả thiết của kinh tế học về hành vi, và (3) Dự báo hành vi của biến số kinh tế.”2 Sau đây là một số ví dụ về ứng dụng kinh tế lượng. Ước lượng quan hệ kinh tế (1) Đo lường mức độ tác động của việc hạ lãi suất lên tăng trưởng kinh tế. (2) Ước lượng nhu cầu của một mặt hàng cụ thể, ví dụ nhu cầu xe hơi tại thị trường Việt Nam. (3) Phân tích tác động của quảng cáo và khuyến mãi lên doanh số của một công ty. Kiểm định giả thiết (1) Kiểm định giả thiết về tác động của chương trình khuyến nông làm tăng năng suất lúa. (2) Kiểm chứng nhận định độ co dãn theo giá của cầu về cá basa dạng fillet ở thị trường nội địa. (3) Có sự phân biệt đối xử về mức lương giữa nam và nữ hay không? Dự báo (1) Doanh nghiệp dự báo doanh thu, chi phí sản xuất, lợi nhuận, nhu cầu tồn kho (2) Chính phủ dự báo mức thâm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại, lạm phát (3) Dự báo chỉ số VN Index hoặc giá một loại cổ phiếu cụ thể như REE. 1.2. Phương pháp luận của kinh tế lượng Theo phương pháp luận truyền thống, còn gọi là phương pháp luận cổ điển, một nghiên cứu sử dụng kinh tế lượng bao gồm các bước như sau3: (1) Phát biểu lý thuyết hoặc giả thiết. (2) Xác định đặc trưng của mô hình toán kinh tế cho lý thuyết hoặc giả thiết. (3) Xác định đặc trưng của mô hình kinh tế lượng cho lý thuyết hoặc giả thiết. (4) Thu thập dữ liệu. (5) Ước lượng tham số của mô hình kinh tế lượng. (6) Kiểm định giả thiết. (7) Diễn giải kết quả (8) Dự báo và sử dụng mô hình để quyết định chính sách 1.A.Koutsoyiannis, Theory of Econometrics-Second Edition, ELBS with Macmillan-1996, trang 3 2. Ramu Ramanathan, Introductory Econometrics with Applications, Harcourt College Publishers-2002, trang 2. 3 Theo Ramu Ramanathan, Introductory Econometrics with Applications, Harcourt College Publishers-2002 2
4. Lý thuyết hoặc giả thiết Lập mô hình toán kinh tế Lập mô hình kinh tế lượng Thu thập số liệu Ước lượng thông số Kiểm định giả thiết Xây dựng lại mô hình Diễn dịch kết quả Quyết định chính sách Dự báo Hình 1.1 Phương pháp luận của kinh tế lượng Ví dụ 1: Các bước tiến hành nghiên cứu một vấn đề kinh tế sử dụng kinh tế lượng với đề tài nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam. (1) Phát biểu lý thuyết hoặc giả thiết Keynes cho rằng: Qui luật tâm lý cơ sở là đàn ông (đàn bà) muốn, như một qui tắc và về trung bình, tăng tiêu dùng của họ khi thu nhập của họ tăng lên, nhưng không nhiều như là gia tăng trong thu nhập của họ.4 Vậy Keynes cho rằng xu hướng tiêu dùng biên(marginal propensity to consume-MPC), tức tiêu dùng tăng lên khi thu nhập tăng 1 đơn vị tiền tệ lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1. (2) Xây dựng mô hình toán cho lý thuyết hoặc giả thiết Dạng hàm đơn giản nhất thể hiện ý tưởng của Keynes là dạng hàm tuyến tính. TD 1 2GNP (1.1) Trong đó : 0 < <2 1. Biểu diển dưới dạng đồ thị của dạng hàm này như sau: 4 John Maynard Keynes, 1936, theo D.N.Gujarati, Basic Economics, 3rd , 1995, trang 3. 3
5. TD 2=M PC 1 0 GNP 1 : Tung độ gốc 2: Độ dốc TD : Biến phụ thuộc hay biến được giải thích GNP: Biến độc lập hay biến giải thích Hình 1. 2. Hàm tiêu dùng theo thu nhập. (3) Xây dựng mô hình kinh tế lượng Mô hình toán với dạng hàm (1.1) thể hiện mối quan hệ tất định(deterministic relationship) giữa tiêu dùng và thu nhập trong khi quan hệ của các biến số kinh tế thường mang tính không chính xác. Để biểu diển mối quan hệ không chính xác giữa tiêu dùng và thu nhập chúng ta đưa vào thành phần sai số: TD 1 2GNP  (1.2) Trong đó  là sai số,  là một biến ngẫu nhiên đại diện cho các nhân tố khác cũng tác động lên tiêu dùng mà chưa được đưa vào mô hình. Phương trình (1.2) là một mô hình kinh tế lượng. Mô hình trên được gọi là mô hình hồi quy tuyến tính. Hồi quy tuyến tính là nội dung chính của học phần này. (4) Thu thập số liệu Số liệu về tiêu dùng và thu nhập của nền kinh tế Việt Nam từ 1986 đến 1998 tính theo đơn vị tiền tệ hiện hành như sau: N Tổng thu nhập Hệ số ăm Tiêu dùng GNP, đồng hiện khử TD, đồng hiện hành hành lạm phát 1 986 526.442.004.480 553.099.984.896 2,302 1 987 2.530.537.897.984 2.667.299.995.648 10,717 1 988 13.285.535.514.624 14.331.699.789.824 54,772 1 989 26.849.899.970.560 28.092.999.401.472 100 1 990 39.446.699.311.104 41.954.997.960.704 142,095 1 991 64.036.997.693.440 76.707.000.221.696 245,18 1 88.203.000.283.136 110.535.001.505.79 325,189 4
6. 992 2 1 114.704.005.464.06 136.571.000.979.45 993 4 6 371,774 1 139.822.006.009.85 170.258.006.540.28 994 6 8 425,837 1 186.418.693.406.72 222.839.999.299.58 995 0 4 508,802 1 222.439.040.614.40 258.609.007.034.36 996 0 8 540,029 1 250.394.999.521.28 313.623.008.247.80 997 0 8 605,557 1 284.492.996.542.46 361.468.004.401.15 998 4 2 659,676 Bảng 1.1. Số liệu về tổng tiêu dùng và GNP của Việt Nam Nguồn : World Development Indicator CD-ROM 2000, WorldBank. TD: Tổng tiêu dùng của nền kinh tế Việt Nam, đồng hiện hành. GNP: Thu nhập quốc nội của Việt Nam, đồng hiện hành. Do trong thời kỳ khảo sát có lạm phát rất cao nên chúng ta cần chuyển dạng số liệu về tiêu dùng và thu nhập thực với năm gốc là 1989. Nă Tiêu dùng Tổng thu nhập m TD, đồng-giá cố định GNP, đồng-giá cố định 1989 1989 198 6 22.868.960.302.145 24.026.999.156.721 198 7 23.611.903.339.515 24.888.000.975.960 198 8 24.255.972.171.640 26.165.999.171.928 198 9 26.849.899.970.560 28.092.999.401.472 199 0 27.760.775.225.362 29.526.000.611.153 199 1 26.118.365.110.163 31.285.998.882.813 199 2 27.123.609.120.801 33.990.999.913.679 199 3 30.853.195.807.667 36.735.001.692.581 199 4 32.834.660.781.138 39.982.003.187.889 199 5 36.638.754.378.646 43.797.002.601.354 199 6 41.190.217.461.479 47.888.002.069.333 199 7 41.349.567.191.335 51.790.873.128.795 5
7. 199 8 43.126.144.904.439 54.794.746.182.076 Bảng 1.2. Tiêu dùng và thu nhập của Việt Nam, giá cố định 1989 (5) Ước lượng mô hình (Ước lượng các hệ số của mô hình) Sử dụng phương pháp tổng bình phương tối thiểu thông thường (Ordinary Least Squares)5 chúng ta thu được kết quả hồi quy như sau: TD = 6.375.007.667 + 0,680GNP t [4,77][19,23] R2 = 0,97 ˆ Ước lượng cho hệ số 1 là 1 6.375.007.667 ˆ Ước lượng cho hệ số 2 là 2 0,68 Xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam là MPC = 0,68. (6) Kiểm định giả thiết thống kê Trị số xu hướng tiêu dùng biên được tính toán là MPC = 0,68 đúng theo phát biểu của Keynes. Tuy nhiên chúng ta cần xác định MPC tính toán như trên có lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 với ý nghĩa thống kê hay không. Phép kiểm định này cũng được trình bày trong chương 2. (7) Diễn giải kết quả Dựa theo ý nghĩa kinh tế của MPC chúng ta diễn giải kết quả hồi quy như sau: Tiêu dùng tăng 0,68 ngàn tỷ đồng nếu GNP tăng 1 ngàn tỷ đồng. (8) Sử dụng kết quả hồi quy Dựa vào kết quả hồi quy chúng ta có thể dự báo hoặc phân tích tác động của chính sách. Ví dụ nếu dự báo được GNP của Việt Nam năm 2004 thì chúng ta có thể dự báo tiêu dùng của Việt Nam trong năm 2004. Ngoài ra khi biết MPC chúng ta có thể ước lượng số nhân của nền kinh tế theo lý thuyết kinh tế vĩ mô như sau: M = 1/(1-MPC) = 1/(1-0,68) = 3,125 Vậy kết quả hồi quy này hữu ích cho phân tích chính sách đầu tư, chính sách kích cầu 1.3. Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng 1. Mô hình có ý nghĩa kinh tế không? 2. Dữ liệu có đáng tin cậy không? 3. Phương pháp ước lượng có phù hợp không? 4. Kết quả thu được so với kết quả từ mô hình khác hay phương pháp khác như thế nào? 1.4. Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng Có ba dạng dữ liệu kinh tế cơ bản: dữ liệu chéo, dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu bảng. Dữ liệu chéo bao gồm quan sát cho nhiều đơn vị kinh tế ở một thời điểm cho trước. Các đơn vị kinh tế bao gồm các các nhân, các hộ gia đình, các công ty, các tỉnh thành, các quốc gia Dữ liệu chuỗi thời gian bao gồm các quan sát trên một đơn vị kinh tế cho trước tại nhiều thời điểm. Ví dụ ta quan sát doanh thu, chi phí quảng cáo, mức lương nhân viên, tốc độ đổi mới công nghệ ở một công ty trong khoảng thời gian 1990 đến 2002. Dữ liệu bảng là sự kết hợp giữa dữ liệu chéo và dữ liệu chuỗi thời gian. Ví dụ với cùng bộ biến số về công ty như ở ví dụ trên, chúng ta thu thập số liệu của nhiều công ty trong cùng một khoảng thời gian. Biến rời rạc hay liên tục 5 Sẽ được giới thiệu trong chương 2. 6
8. Biến rời rạc là một biến có tập hợp các kết quả có thể đếm được.Ví dụ biến Quy mô hộ gia đình ở ví dụ mục 1.2 là một biến rời rạc. Biến liên tục là biến nhận kết quả một số vô hạn các kết quả. Ví dụ lượng lượng mưa trong một năm ở một địa điểm. Dữ liệu có thể thu thập từ một thí nghiệm có kiểm soát, nói cách khác chúng ta có thể thay đổi một biến số trong điều kiện các biến số khác giữ không đổi. Đây chính là cách bố trí thí nghiệm trong nông học, y khoa và một số ngành khoa học tự nhiên. Đối với kinh tế học nói riêng và khoa học xã hội nói chung, chúng ta rất khó bố trí thí nghiệm có kiểm soát, và sự thực dường như tất cả mọi thứ đều thay đổi nên chúng ta chỉ có thể quan sát hay điều tra để thu thập dữ liệu. 1.5. Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng Vì kinh tế lượng liên quan đến việc xử lý một khối lượng số liệu rất lớn nên chúng ta cần dến sự trợ giúp của máy vi tính và một chương trình hỗ trợ tính toán kinh tế lượng. Hiện nay có rất nhiều phần mềm chuyên dùng cho kinh tế lượng hoặc hỗ trợ xử lý kinh tế lượng. Excel Nói chung các phần mềm bảng tính(spreadsheet) đều có một số chức năng tính toán kinh tế lượng. Phần mềm bảng tính thông dụng nhất hiện nay là Excel nằm trong bộ Office của hãng Microsoft. Do tính thông dụng của Excel nên mặc dù có một số hạn chế trong việc ứng dụng tính toán kinh tế lượng, giáo trình này có sử dụng Excel trong tính toán ở ví dụ minh hoạ và hướng dẫn giải bài tập. Phần mềm chuyên dùng cho kinh tế lượng Hướng đến việc ứng dụng các mô hình kinh tế lượng và các kiểm định giả thiết một cách nhanh chóng và hiệu quả chúng ta phải quen thuộc với ít nhất một phần mềm chuyên dùng cho kinh tế lượng. Hiện nay có rất nhiều phần mềm kinh tế lượng như: Phần mềmCông ty phát triển AREMOS/PC Wharton Econometric Forcasting Associate BASSTALBASS Institute Inc BMDP/PCBMDP Statistics Software Inc DATA-FITOxford Electronic Publishing ECONOMIST WORKSTATIONData Resources, MC Graw-Hill ESPEconomic Software Package ETNew York University EVIEWSQuantitative Micro Software GAUSSAptech System Inc LIMDEPNew York University MATLABMathWorks Inc PC-TSPTSP International P-STATP-Stat Inc SAS/STATVAR Econometrics SCA SYSTEMSAS Institute Inc SHAZAMUniversity of British Columbia SORITECThe Soritec Group Inc SPSSSPSS Inc STATPROPenton Sofware Inc Trong số này có hai phần mềm được sử dụng tương đối phổ biến ở các trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam là SPSS và EVIEWS. SPSS rất phù hợp cho nghiên cứu 7
9. thống kê và cũng tương đối thuận tiện cho tính toán kinh tế lượng trong khi EVIEWS được thiết kế chuyên cho phân tích kinh tế lượng. CHƯƠNG 2 ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ Biến ngẫu nhiên. Một biến mà giá trị của nó được xác định bởi một phép thử ngẫu nhiên được gọi là một biến ngẫu nhiên. Nói cách khác ta chưa thể xác định giá trị của biến ngẫu nhiên nếu phép thử chưa diễn ra. Biến ngẫu nhiên được ký hiệu bằng ký tự hoa X, Y, Z . Các giá trị của biến ngẫu nhiên tương ứng được biểu thị bằng ký tự thường x, y, z Biến ngẫu nhiên có thể rời rạc hay liên tục. Một biến ngẫu nhiên rời rạc nhận một số hữu hạn(hoặc vô hạn đếm được) các giá trị. Một biến ngẫu nhiên liên tục nhận vô số giá trị trong khoảng giá trị của nó. Ví dụ 2.1. Gọi X là số chấm xuất hiện khi tung một con súc sắc (xí ngầu). X là một biến ngẫu nhiên rời rạc vì nó chỉ có thể nhận các kết quả 1,2,3,4,5 và 6. Ví dụ 2.2. Gọi Y là chiều cao của một người được chọn ngẫu nhiên trong một nhóm người. Y cũng là một biến ngẫu nhiên vì chúng ta chỉ có nhận được sau khi đo đạc chiều cao của người đó. Trên một người cụ thể chúng ta đo được chiều cao 167 cm. Con số này tạo cho chúng ta cảm giác chiều cao là một biến ngẫu nhiên rời rạc, nhưng không phải thế, Y thực sự có thể nhận được bất cứ giá trị nào trong khoảng cho trước thí dụ từ 160 cm đến 170 cm tuỳ thuộc vào độ chính xác của phép đo. Y là một biến ngẫu nhiên liên tục. 2.1. Xác suất 2.1.1 Xác suất biến ngẫu nhiên nhận được một giá trị cụ thể Chúng ta thường quan tâm đến xác suất biến ngẫu nhiên nhận được một giá trị xác định. Ví dụ khi ta sắp tung một súc sắc và ta muốn biết xác suất xuất hiện Xi = 4 là bao nhiêu. Do con súc sắc có 6 mặt và nếu không có gian lận thì khả năng xuất hiện của mỗi mặt đều như nhau nên chúng ta có thể suy ra ngay xác suất để X= 4 là: P(X=4) = 1/6. 8
10. Nguyên tắc lý do không đầy đủ(the principle of insufficient reason): Nếu có K kết quả có khả năng xảy ra như nhau thì xác suất xảy ra một kết quả là 1/K. Không gian mẫu: Một không gian mẫu là một tập hợp tất cả các khả năng xảy ra của một phép thử, ký hiệu cho không gian mẫu là S. Mỗi khả năng xảy ra là một điểm mẫu. Biến cố : Biến cố là một tập con của không gian mẫu. Ví dụ 2.3. Gọi Z là tổng số điểm phép thử tung hai con súc sắc. Không gian mẫu là S = {2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12} A = {7;11}Tổng số điểm là 7 hoặc 11 B = {2;3;12}Tổng số điểm là 2 hoặc 3 hoặc 12 C = {4;5;6;8;9;10} D = {4;5;6;7} Là các biến cố. Hợp của các biến cố E = A hoặc B = A  B = {2;3;7;11;12} Giao của các biến cố: F = C và D = C  D = {4;5;6} Các tính chất của xác suất P(S) =1 0 P(A) 1 P(E) P(A  B) P(A) P(B) P(A  B) Tần suất Khảo sát biến X là số điểm khi tung súc sắc. Giả sử chúng ta tung n lần thì số lần xuất hiện giá trị xi là ni. Tần suất xuất hiện kết quả xi là n f i i n Nếu số phép thử đủ lớn thì tần suất xuất hiện xi tiến đến xác suất xuất hiện xi. Định nghĩa xác suất Xác suất biến X nhận giá trị xi là n P(X xi) lim i n n 2.1.2. Hàm mật độ xác suất (phân phối xác suất) Hàm mật độ xác suất-Biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị xi riêng rẽ x1, x2, , xn. Hàm số f(x) = P(X=xi) , với i = 1;2; ;n = 0 , với x xi được gọi là hàm mật độ xác suất rời rạc của X. P(X=xi) là xác suất biến X nhận giá trị xi. Xét biến ngẫu nhiên X là số điểm của phép thử tung một con súc sắc. Hàm mật độ xác suất được biểu diễn dạng bảng như sau. X 1 2 3 4 5 6 P(X 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 =x) Bảng 2.1. Mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X Xét biến Z là tổng số điểm của phép thử tung 2 con súc sắc. Hàm mật độ xác suất được biểu diễn dưới dạng bảng như sau. z 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 0 1 2 P(Z 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 5/ 4/ 3/ 2/ 1/ 9
11. =z) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 Bảng 2.2. Mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc Z 7/36 1/6 5/36 1/9 1/12 1/18 1/36 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hình 2.1. Biểu đồ tần suất của biến ngẫu nhiên Z. Hàm mật độ xác suất(pdf)-Biến ngẫu nhiên liên tục. Ví dụ 2.4. Chúng ta xét biến R là con số xuất hiện khi bấm nút Rand trên máy tính cầm tay dạng tiêu biểu như Casio fx-500. R là một biến ngẫu nhiên liên tục nhận giá trị bất kỳ từ 0 đến 1. Các nhà sản xuất máy tính cam kết rằng khả năng xảy ra một giá trị cụ thể là như nhau. Chúng ta có một dạng phân phối xác suất có mật độ xác suất đều. 1 Hàm mật độ xác suất đều được định nghĩa như sau:f(r) = U L Với L : Giá trị thấp nhất của phân phối U: Giá trị cao nhất của phân phối 1 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Hình 2.2. Hàm mật độ xác suất đều R. b a Xác suất để R rơi vào khoảng (a; b) là P(a <r<b) = . U L Cụ thể xác suất để R nhận giá trị trong khoảng (0,2; 0,4) là: 0,4 0,2 P(0,2 < r < 0,4) = 20% , đây chính là diện tích được gạch chéo trên hình 2.1. 1 0 Tổng quát, hàm mật độ xác suất của một biến ngẫu nhiên liên tục có tính chất như sau: (1) f(x) ≥ 0 (2) P(a<X<b) = Diện tích nằm dưới đường pdf 10
12. b P(a<X<b) = f (x)dx a (3) f (x)dx 1 S Hàm đồng mật độ xác suất -Biến ngẫu nhiên rời rạc Ví dụ 2.5. Xét hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y có xác suất đồng xảy ra X = xi và Y = yi như sau. X 2 3 P(Y) 1 0,2 0,4 0,6 Y 2 0,3 0,1 0,4 P(X) 0,5 0,5 1,0 Bảng 2.3. Phân phối đồng mật độ xác xuất của X và Y. Định nghĩa :Gọi X và Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc. Hàm số f(x,y) = P(X=x và Y=y) = 0 khi X x và Y y được gọi là hàm đồng mật độ xác suất, nó cho ta xác xuất đồng thời xảy ra X=x và Y=y. Hàm mật độ xác suất biên f(x) = f (x, y) hàm mật độ xác suất biên của X y f(y) = f (x, y) hàm mật độ xác suất biên của Y x Ví dụ 2.6. Ta tính hàm mật độ xác suất biên đối với số liệu cho ở ví dụ 2.5. f(x=2) = f (x 2, y) =0,3 + 0,3 = 0,5 y f(x=3) = f (x 3, y) =0,1 + 0,4 = 0,5 y f(y=1) = f (x, y 1) =0,2 + 0,4 = 0,6 x f(y=2) = f (x, y 2) =0,3 +0,1 = 0,4 x Xác suất có điều kiện Hàm số f(x│y) = P(X=x│Y=y) , xác suất X nhận giá trị x với điều kiện Y nhận giá trị y, được gọi là xác suất có điều kiện của X. Hàm số f(y│x) = P(Y=y│X=x) , xác suất Y nhận giá trị y với điều kiện X nhận giá trị x, được gọi là xác suất có điều kiện của Y. Xác suất có điều kiện được tính như sau f (x, y) f (x y) , hàm mật độ xác suất có điều kiện của X f (y) f (x, y) f (y x) , hàm mật độ xác suất có điều kiện của Y f (x) Như vậy hàm mật độ xác suất có điều kiện của một biến có thể tính được từ hàm đồng mật độ xác suất và hàm mật độ xác suất biên của biến kia. Ví dụ 2.7. Tiếp tục ví dụ 2.5 và ví dụ 2.6. 11
13. f (X 2,Y 1) 0,2 1 f (X 2 Y 1) f (Y 1) 0,6 3 f (X 3,Y 2) 0,1 1 f (Y 2 X 3) f (X 3) 0,5 5 Độc lập về thống kê Hai biến ngẫu nhiên X và Y độc lập về thống kê khi và chỉ khi f(x,y)=f(x)f(y) tức là hàm đồng mật độ xác suất bằng tích của các hàm mật độ xác suất biên. Hàm đồng mật độ xác suất cho biến ngẫu nhiên liên tục Hàm đồng mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X và Y là f(x,y) thỏa mãn f(x,y) ≥ 0 f (x, y)dxdy 1 b d f (x, y)dxdy P(a x b;c y d) a c Hàm mật độ xác suất biên được tính như sau f (x) f (x, y)dy , hàm mật độ xác suất biên của X f (y) f (x, y)dx , hàm mật độ xác suất biên của Y 2.1.3. Một số đặc trưng của phân phối xác suất Giá trị kỳ vọng hay giá trị trung bình Giá trị kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên rời rạc E(X)  xf (x) X Giá trị kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên liên tục E(X) xf (x)dx X Ví dụ 2.8. Tính giá trị kỳ vọng biến X là số điểm của phép thử tung 1 con súc sắc 1 1 1 1 1 1 E(X) 1 2 3 4 5 6 3,5 6 6 6 6 6 6 Một số tính chất của giá trị kỳ vọng (1) E(a) = avới a là hằng số (2) E(a+bX) = a + bE(X)với a và b là hằng số (3) Nếu X và Y là độc lập thống kê thì E(XY) = E(X)E(Y) (4) Nếu X là một biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất f(x) thì Eg(X) g(X)f (x) , nếu X rời rạc x Eg(X) g(X)f (x)dx , nếu X liên tục Người ta thường ký hiệu kỳ vọng là  :  = E(X) Phương sai X là một biến ngẫu nhiên và  = E(X). Độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình được thể hiện bằng phương sai theo định nghĩa như sau: 12
14. 2 2 var(X)  X E(X ) 2 Độ lệch chuẩn của X là căn bậc hai dương của X , ký hiệu là X . Ta có thể tính phương sai theo định nghĩa như sau var(X) (X ) 2 f (x) , nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc x (X ) 2 f (x)dx , nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục Trong tính toán chúng ta sử dụng công thức sau var(X)=E(X2)-[E(X)]2 Ví dụ 2.9. Tiếp tục ví dụ 2.8. Tính var(X) Ta đã có E(X) = 3,5 Tính E(X2) bằng cách áp dụng tính chất (4). 1 1 1 1 1 1 E(X2) =12 22 32 42 52 62 15,17 6 6 6 6 6 6 var(X)=E(X2)-[E(X)]2 = 15,17 – 3,52 = 2,92 Các tính chất của phương sai (1) E(X ) 2 E(X 2 )  2 (2) var(a) = 0 với a là hằng số (3) var(a+bX) = b2var(X)với a và b là hằng số (4) Nếu X và Y là các biến ngẫu nhiên độc lập thì var(X+Y) = var(X) + var(Y) var(X-Y) = var(X) + var(Y) (5) Nếu X và Y là các biến độc lập, a và b là hằng số thì var(aX+bY) = a2var(X) + b2var(Y) Hiệp phương sai X và Y là hai biến ngẫu nhiên với kỳ vọng tương ứng là  x và y. Hiệp phương sai của hai biến là cov(X,Y) = E[(X-x)(Y-y)] = E(XY) - xy Chúng ta có thể tính toán trực tiếp hiệp phương sai như sau Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc cov(X,Y) (X  x )(Y  y )f (x, y) y x  XYf (x, y)  x  y y x Đối với biến ngẫu nhiên liên tục cov(X,Y) (X  )(Y  )f (x, y)dxdy XYf (x, y)dxdy   x y x y Tính chất của hiệp phương sai (1) Nếu X và Y độc lập thống kê thì hiệp phương sai của chúng bằng 0. cov(X,Y) = E(XY) –xy =xy–xy = 0 (2) cov(a+bX,c+dY)=bdcov(X,Y)với a,b,c,d là các hằng số Nhược điểm của hiệp phương sai là nó phụ thuộc đơn vị đo lường. Hệ số tương quan 13
15. Để khắc phục nhược điểm của hiệp phương sai là phụ thuộc vào đơn vị đo lường, người ta sử dụng hệ số tương quan được định nghĩa như sau: cov(X,Y) cov(X,Y) xy var(X) var(Y)  x  y Hệ số tương quan đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. sẽ nhận giá trị nằm giữa -1 và 1. Nếu =-1 thì mối quan hệ là nghịch biến hoàn hảo, nếu =1 thì mối quan hệ là đồng biến hoàn hảo. Từ định nghĩa ta có cov(X,Y) = xy 2.1.4. Tính chất của biến tương quan Gọi X và Y là hai biến có tương quan var(X+Y) = var(X) + var(Y) + 2cov(X,Y) = var(X) + var(Y) + 2 xy var(X-Y) = var(X) + var(Y) - 2cov(X,Y) = var(X) + var(Y) - 2 xy Mô men của phân phối xác suất Phương sai của biến ngẫu nhiên X là mô men bậc 2 của phân phối xác suất của X. Tổng quát mô men bậc k của phân phối xác suất của X là E(X-)k Mô men bậc 3 và bậc 4 của phân phối được sử dụng trong hai số đo hình dạng của phân phối xác suất là skewness(độ bất cân xứng) và kurtosis(độ nhọn) mà chúng ta sẽ xem xét ở phần sau. 2.1.5. Một số phân phối xác suất quan trọng Phân phối chuẩn Biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng là , phương sai là  2. Nếu X có phân phối chuẩn thì nó được ký hiệu như sau X ~ N(, 2 ) Dạng hàm mật độ xác xuất của phân phối chuẩn như sau 1 1 (x ) 2 f (x) exp 2  2 2  14
16. 0,5 ) z ( f 0,4 0,3 0,2 0,1 0 -3 -2 -1  0 1 2 3 -   Xấp xỉz    68%       Xấp xỉ Xấp95% xỉ Hình 2.3. Hàm mật độ xác suất phân phối99,7% chuẩn Tính chất của phân phối chuẩn (1) Hàm mật độ xác suất của đối xứng quanh giá trị trung bình. (2) Xấp xỉ 68% diện tích dưới đường pdf nằm trong khoảng   xấp xỉ 95% diện tích nằm dưới đường pdf nằm trong khoảng   và xấp xỉ 99,7% diện tích nằm dưới đường pdf nằm trong khoảng   (3) Nếu đặt Z = (X-  thì ta có Z~N(0,1). Z gọi là biến chuẩn hoá và N(0,1) được gọi là phân phối chuẩn hoá. (4) Định lý giớí hạn trung tâm 1: Một kết hợp tuyến tính các biến có phân phối chuẩn,, trong một số điều kiện xác định cũng là một phân phối chuẩn. Ví dụ 2 2 X1 ~ N(1,1 ) và X 2 ~ N( 2 , 2 ) thì Y =aX1+bX2 với a và b là hằng số có phân phối 2 2 2 2 Y~N[(a1+b2),(a 1 b  2 ) ]. (5) Định lý giới hạn trung tâm 2: Dưới một số điều kiện xác định, giá trị trung bình mẫu của các một biến ngẫu nhiên sẽ gần như tuân theo phân phối chuẩn. (6) Mô men của phân phối chuẩn Mô men bậc ba: E[(X-)3]=0 Mô men bậc bốn : E[(X-)4]=34 Đối với một phân phối chuẩn Độ trôi (skewness): 3 X  S E 0  Độ nhọn(kurtosis): 15
17. 4 X  K E 3  (7) Dựa vào kết quả ở mục (6), người có thể kiểm định xem một biến ngẫu nhiên có tuân theo phân phối chuẩn hay không bằng cách kiểm định xem S có gần 0 và K có gần 3 hay không. Đây là nguyên tắc xây dựng kiểm định quy luật chuẩn Jarque-Bera. 2 n 2 (K 3) JB S 6 4  JB tuân theo phân phối  với hai bậc tự do(df =2). Phân phối  Định lý : Nếu X1, X2, , Xk là các biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối chuẩn hoá thì k 2 2 k Xi tuân theo phân phối Chi-bình phương với k bậc tự do. i 1 Tính chất của   (1) Phân phối  là phân phối lệch về bên trái, khi bậc tự do tăng dần thì phân phối  tiến gần đến phân phối chuẩn. (2) k và  2 = 2k 2 2 2   (3) k1 k2 k1 k2 , hay tổng của hai biến có phân phối  cũng có phân phối  với số bậc tự do bằng tổng các bậc tự do. Phân phối Student t Z Định lý: Nếu Z~N(0,1) và  là2 độc lập thống kê thì t tuân theo phân k (k) 2 k / k phối Student hay nói gọn là phân phối t với k bậc tự do. Tính chất của phân phối t (1) Phân phối t cũng đối xứng quanh 0 như phân phối chuẩn hoá nhưng thấp hơn. Khi bậc tự do càng lớn thì phân phối t tiệm cận đến phân phối chuẩn hoá. Trong thực hành. Khi bậc tự do lớn hơn 30 người ta thay phân phối t bằng phân phối chuẩn hoá. (2) = 0 và  = k/(k-2) Phân phối F 2 k1 2 2 k1 Định lý : Nếu k1 và k2 là độc lập thống kê thì F(K1,k2) 2 tuân theo phân phối F k2 k 2 với (k1,k2) bậc tự do. Tính chất của phân phối F (1) Phân phối F lệch về bên trái, khi bậc tự do k 1 và k2 đủ lớn, phân phối F tiến đến phân phối chuẩn. 2 2 2k 2 (k1 k 2 2) (2) = k 2/(k2-2) với điều kiện k2>2 và  2 với điều kiện k2>4. k1 (k 2 2) (k 2 4) (3) Bình phương của một phân phối t với k bậc tự do là một phân phối F với 1 và k bậc 2 tự do t k F(1,k) (4) Nếu bậc tự do mẫu k khá lớn thì k F 2 . 2 1 (k1 ,k2 ) k1 16
18. Lưu ý : Khi bậc tự do đủ lớn thì các phân phối  , phân phối t và phân phối F tiến đến phân phối chuẩn. Các phân phối này được gọi là phân phối có liên quan đến phân phối chuẩn 2.2. Thống kê mô tả Mô tả dữ liệu thống kê(Descriptive Statistic) Có bốn tính chất mô tả phân phối xác suất của một biến ngẫu nhiên như sau: - Xu hướng trung tâm hay “điểm giữa” của phân phối. - Mức độ phân tán của dữ liệu quanh vị trí “điểm giữa”. - Độ trôi(skewness) của phân phối. - Độ nhọn(kurtosis) của phân phối. Mối quan hệ thống kê giữa hai biến số được mô tả bằng hệ số tương quan. 2.2.1. Xu hướng trung tâm của dữ liệu Trung bình tổng thể (giá trị kỳ vọng) x = E[X] n x __  i Trung bình mẫu X i 1 n Trung vị của tổng thể : X là một biến ngẫu nhiên liên tục, Md là trung vị của tổng thể khi P(X<Md) = 0,5. Trung vị mẫu : Nếu số phân tử của mẫu là lẻ thì trung vị là số “ở giữa” của mẫu sắp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Nếu số phần tử của mẫu chẳn thì trung vị là trung bình cộng của hai số “ở giữa”. Trong kinh tế lượng hầu như chúng ta chỉ quan tâm đến trung bình mà không tính toán trên trung vị. 2.2.2. Độ phân tán của dữ liệu Phương sai 2 2 Phương sai của tổng thể : x E[(X x ) ] n 2 (X i X) Phương sai mẫu: S2 i 1 X n 1 n 2 (X i X) hoặc ˆ 2 i 1 X n Độ lệch chuẩn 2 Độ lệch chuẩn tổng thể :  x  x 2 Độ lệch chuẩn mẫu : Sx Sx 2 hoặc : ˆ x ˆ x 2.2.3. Độ trôi S 3 X  Độ trôi tổng thể : E  3 n 1 x i X Độ trôi mẫu :S  n i 1 ˆ Đối với phân phối chuẩn độ trôi bằng 0. 2.2.4. Độ nhọn K 17
19. 4 X  Độ nhọn của tổng thể E  4 n 1 x i X Độ nhọn mẫu K  n i 1 ˆ Đối với phân phối chuẩn độ nhọn bằng 3. Một phân phối có K lớn hơn 3 là là nhọn, nhỏ hơn 3 là phẳng. 2.2.5. Quan hệ giữa hai biến-Hệ số tương quan cov(X,Y) Hệ số tương quan tổng thể XY  X  Y SXY Hệ số tương quan mẫu rXY SXSY 1 n với SXY  X i X Yi Y n 1 i 1 2.3. Thống kê suy diễn - vấn đề ước lượng 2.3.1. Ước lượng Chúng ta tìm hiểu bản chất, đặc trưng và yêu cầu của ước lượng thống kê thông qua một ví dụ đơn giản là ước lượng giá trị trung bình của tổng thể. Ví dụ 11. Giả sử chúng ta muốn khảo sát chi phí cho học tập của học sinh tiểu học tại trường tiểu học Y. Chúng ta muốn biết trung bình chi phí cho học tập của một học sinh tiểu học là bao nhiêu. Gọi X là biến ngẫu nhiên ứng với chi phí cho học tập của một học sinh tiểu học (X tính bằng ngàn đồng/học sinh/tháng). Giả sử chúng ta biết phương sai của X là 2 x =100. Trung bình thực của X là  là một số chưa biết. Chúng ta tìm cách ước lượng  dựa trên một mẫu gồm n=100 học sinh được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. 2.3.2. Hàm ước lượng cho  Chúng ta dùng giá trị trung bình mẫu X để ước lượng cho giá trị trung bình của tổng thể . Hàm ước lượng như sau 1 X X X  X n 1 2 n X là một biến ngẫu nhiên. Ứng với một mẫu cụ thể thì X nhận một giá trị xác định. Ước lượng điểm Ứng với một mẫu cụ thể, giả sử chúng ta tính được X = 105 (ngàn đồng/học sinh). Đây là một ước lượng điểm. Xác suất để một ước lượng điểm như trên đúng bằng trung bình thực là bao nhiêu? Rất thấp hay có thể nói hầu như bằng 0. Ước lượng khoảng Ước lượng khoảng cung cấp một khoảng giá trị có thể chứa giá trị chi phí trung bình cho học tập của một học sinh tiểu học. Ví dụ chúng ta tìm được X = 105. Chúng ta có thể nói  có thể nằm trong khoảng X 10 hay 95  115 . Khoảng ước lượng càng rộng thì càng có khả năng chứa giá trị trung bình thực nhưng một khoảng ước lượng quá rộng như khoảng X 100 hay 5  205 thì hầu như không giúp ích được gì cho chúng ta trong việc xác định . Như vậy có một sự đánh đổi trong ước lượng khoảng với cùng một phương pháp ước lượng nhất định: khoảng càng hẹp thì mức độ tin cậy càng nhỏ. 18
20. 2.3.3. Phân phối của X Theo định lý giới hạn trung tâm 1 thì X là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Vì X có phân phối chuẩn nên chúng ta chỉ cần tìm hai đặc trưng của nó là kỳ vọng và phương sai. Kỳ vọng của X 1 1 n 1 E X E X1 X 2 X n E Xi *n  n n i 1 n Phương sai của X 1 1 n 1  2 var(X) var X X  X var X n 2 x 1 2 n 2  i 2 x n n i 1 n n  Vậy độ lệch chuẩn của X là x . n  Từ thông tin này, áp dụng quy tắc 2 thì xác suất khoảng X 2 x chứa  sẽ xấp xỉ n 95%. Ước lượng khoảng với độ tin cậy 95% cho  là   X 2 x  X 2 x n n 10 10 105 2  105 2 100 100 ˆ ˆ 1 103  107 2  Lưu ý: Mặc dù về mặt kỹ thuật ta nói khoảng X 2 x chứa  với xác suất 95% n nhưng không thể nói một khoảng cụ thể như (103; 107) có xác suất chứa  là 95%. Khoảng (103;107) chỉ có thể hoặc chứa  hoặc không chứa . Ý nghĩa chính xác của độ tin cậy 95% cho ước lượng khoảng cho  như sau: Với quy  tắc xây dựng khoảng là X 2 x và chúng ta tiến hành lấy một mẫu với cỡ mẫu n và tính n được một khoảng ước lượng. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại quá trình lấy mẫu và ước lượng khoảng như trên thì khoảng 95% khoảng ước lượng chúng ta tìm được sẽ chứa . ˆ Tổng quát hơn, nếu trị thống kê cần ước lượng là và ta tính được hai ước lượng 1 ˆ và 2 sao cho ˆ ˆ P(1  1 ) 1 với 0 < < 1 ˆ ˆ hay xác suất khoảng từ 1 đến 2 chứa giá trị thật là 1- thì 1- được gọi là độ tin cậy của ước lượng, được gọi là mức ý nghĩa của ước lượng và cũng là xác suất mắc sai lầm loại I. Nếu = 5% thì 1- là 95%. Mức ý nghĩa 5% hay độ tin cậy 95% thường được sử dụng trong thống kê và trong kinh tế lượng. Các tính chất đáng mong đợi của một ước lượng được chia thành hai nhóm, nhóm tính chất của ước lượng trên cỡ mẫu nhỏ và nhóm tính chất ước lượng trên cỡ mẫu lớn. 2.3.4. Các tính chất ứng với mẫu nhỏ Không thiên lệch(không chệch) Một ước lượng là không thiên lệch nếu kỳ vọng của ˆ đúng bằng . 19
21. E(ˆ)  Như đã chứng minh ở phần trên, X là ước lượng không thiên lệch của .          Hình 2.4. Tính không thiên lệch của ước ≠ lượng.  1 là ước lượng không thiên lệch của  trong khi 2 là ước lượng thiên lệch của . Phương sai nhỏ nhất ˆ ˆ Hàm ước lượng 1 có phương sai nhỏ nhất khi với bất cứ hàm ước lượng nào2 ta ˆ ˆ cũng có var(1 ) var(2 ) . Không thiên lệch tốt nhất hay hiệu quả Một ước lượng là hiệu quả nếu nó là ước lượng không thiên lệch và có phương sai nhỏ nhất. f         Hình 2.5. Ước lượng hiệu quả. Hàm ước lượng 2 hiệu quả hơn 1. Tuyến tính Một ước lượng ˆ của được gọi là ước lượng tuyến tính nếu nó là một hàm số tuyến tính của các quan sát mẫu. 1 Ta có X (X X X ) n 1 2 n Vậy X là ước lượng tuyến tính cho . 20
22. Ước lượng không thiên lệch tuyến tính tốt nhất (Best Linear Unbiased Estimator- BLUE) Một ước lượng ˆ được gọi là BLUE nếu nó là ước lượng tuyến tính, không thiên lệch và có phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính không thiên lệch của . Có thể chứng minh được X là BLUE. Sai số bình phương trung bình nhỏ nhất Sai số bình phương trung bình: MSE(ˆ )=E(ˆ -) 2 Sau khi biến đổi chúng ta nhận được: MSE(ˆ )=var(ˆ )+E[E(ˆ )- ]2 MSE(ˆ )=var(ˆ )+bias(ˆ ) Sai số bình phương trung bình bằng phương sai của ước lượng cộng với thiên lệch của ước lượng. Chúng ta muốn ước lượng ít thiên lệch đồng thời có phương sai nhỏ. Người ta sử dụng tính chất sai số bình phương trung bình nhỏ khi không thể chọn ước lượng không thiên lệch tốt nhất. 2.3.5. Tính chất của mẫu lớn Một số ước lượng không thoả mãn các tính chất thống kê mong muốn khi cỡ mẫu nhỏ nhưng khi cỡ mẫu lớn đến vô hạn thì lại có một số tính chất thống kê mong muốn. Các tính chất thống kê này được gọi là tính chất của mẫu lớn hay tính tiệm cận. Tính không thiên lệch tiệm cận ˆ ˆ Ước lượng  được gọi là không thiên lệch tiệm cận của  nếu lim E(n )  n Ví dụ 2.12. Xét phương sai mẫu của biến ngẫu nhiên X: n __ 2 (x i X) s2 i 1 x n 1 n __ 2 (x i X) ˆ 2 i 1 x n Có thể chứng minh được 2 2 E[s x ]  x 2 2 1 E[ˆ x ]  x 1 n 2 2 2 Vậy sx là ước lượng không thiên lệch của x , trong khi làˆ xước lượng không thiên 2 lệch tiệm cận của x . Nhất quán Một ước lượng ˆ được gọi là nhất quán nếu xác suất nếu nó tiến đến giá trị đúng của  khi cỡ mẫu ngày càng lớn. ˆ là nhất quán thì lim ˆ   1 với  là một số dương nhỏ tuỳ ý. n 21
23. f (ˆ) N rất lớn N lớn N nhỏ 0  ˆ Hình 2.6. Ước lượng nhất quán Quy luật chuẩn tiệm cận Một ước lượng ˆ được gọi là phân phối chuẩn tiệm cận khi phân phối mẫu của nó tiến đến phân phối chuẩn khi cỡ mẫu n tiến đến vô cùng. Trong phần trên chúng ta đã thấy biến X có phân phối chuẩn với trung bình  và phương sai  2 thì X có phân phối chuẩn với trung bình  và phương sai  2/n với cả cỡ mẫu nhỏ và lớn. Nếu X là biến ngẫu nhiên có trung bình  và phương sai  2 nhưng không theo phân phân phối chuẩn thì X cũng sẽ có phân phối chuẩn với trung bình  và phương sai  2/n khi n tiến đến vô cùng. Đây chính là định lý giới hạn trung tâm 2. 2.4. Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê 2.4.1. Giả thiết Giả thiết không là một phát biểu về giá trị của tham số hoặc về giá trị của một tập hợp các tham số. Giả thiết ngược phát biểu về giá trị của tham số hoặc một tập hợp tham số khi giả thiết không sai. Giả thiết không thường được ký hiệu là H 0 và giả thiết ngược thường được ký hiệu là H1. 2.4.2. Kiểm định hai đuôi Ví dụ 13. Quay lại ví dụ 11 về biến X là chi phí cho học tập của học sinh tiểu học. 2 Chúng ta biết phương sai của X là x =100. Với một mẫu với cỡ mẫu n=100 chúng ta đã tính được X1 =105 ngàn đồng/học sinh/tháng. Chúng ta xem xét khả năng bác bỏ phát biểu cho rằng chi phí cho học tập trung bình của học sinh tiểu học là 106 ngàn đồng/tháng. Giả thiết H0:  = 106 = 0 H1:  ≠ 106 = 0 2 Chúng ta đã biết X ~N(,x /n), với độ tin cậy 95% hay mức ý nghĩa a = 5% chúng ta  đã xây dựng được ước lượng khoảng của  là X 2 x . Nếu khoảng này không chứa  1 n thì ta bác bỏ giả thiết không với độ tin cậy 95%, ngược lại ta không đủ cơ sở để bác bỏ giả thiết H0. 22
24. Ở phần trên chúng ta đã tính được ước lượng khoảng của  dựa theo X 1là (103;107). Khoảng này chứa 0 = 106. Vậy ta không thể bác bỏ được giả thiết H0. Khoảng tin cậy mà ta thiết lập được được gọi là miền chấp nhận, miền giá trị nằm ngoài miền chấp nhận được gọi là miền bác bỏ. Hình 2.7. Miền bác bỏ và miền chấp nhận H0. Tổng quát hơn ta có X  Z= ~N(0,1) hay Z tuân theo phân phối chuẩn hoá.  n /2 /2 Hình 2.8. Miền chấp nhận và miền bác bỏ theo của trị thống kê Z Ta có tất cả hai miền bác bỏ và do tính chất đối xứng của phân phối chuẩn, nếu mức ý nghĩa là thì xác suất để Z nằm ở miền bác bỏ bên trái là /2 và xác suất để Z nằm ở miền bác bỏ bên trái cũng là /2. Chúng ta đặt giá trị tới hạn bên trái là Z /2 và giá trị tới hạn bên phải là Z1- /2. Do tính đối xứng ta lại có Z /2 = - Z1- /2. Xác suất để Z nằm trong hai khoảng tới hạn là P Z / 2 Z Z1 / 2 1 (2.1) hay P Z1 / 2 Z Z1 / 2 1 X  Thay Z= và biến đổi một chút chúng ta nhận được  n   P(2) X Z1 / 2  X Z1 / 2 1 n n Các mệnh đề (2.1) và (2.2) là những mệnh đề xác suất. 23
25. Kiểm định giả thiết thống kê theo phương pháp truyền thống Phát biểu mệnh đề xác suất   P X Z1 / 2  X Z1 / 2   0 1 n n Nguyên tắc ra quyết định    Nếu Xhoặc Z thì ta bác bỏ H X Z  0 với độ 1 1 / 2 n 0 1 1 / 2 n 0 tin cậy 1- hay xác suất mắc sai lầm là .    Nếu Xthì taZ không thể bác bỏ X H Z 0. 1 1 / 2 n 0 1 1 / 2 n Với mức ý nghĩa =5% thì Z1- /2 = Z97,5% = 1,96 ≈ 2  10 Ta có X Z 105 2 103 1 1 / 2 n 10  10 X Z 105 2 107 1 1 / 2 n 10 Vậy ta không thể bác bỏ giả thiết Ho. Kiểm định giả thiết thống kê theo trị thống kê Z Phát biểu mệnh đề xác suất P Z / 2 Z Z1 / 2 1 Quy tắc quyết định X1 0 X1  0  Nếu Ztt= Z1- /2 thì ta bác bỏ H0 với 2  n n độ tin cậy 1- hay xác suất mắc sai lầm là .  Nếu Z /2 ≤ Ztt ≤ Z1- /2 thì ta không thể bác bỏ H0. Với mức ý nghĩa =5% ta có Z1- /2 = Z97,5% = 1,96 ≈ 2 và Z /2 = Z2,5% = -1,96 ≈ -2 X  105 106 Z = 1 0 1 tt  10 n 100 Vậy ta không thể bác bỏ Ho. Kiểm định giả thiết thống kê theo giá trị p Đối với kiểm định hai đuôi giá trị p được tính như sau: p 2P Z tt Z Với Ztt = -1 ta có P(1 = 5%. Vậy ta không thể bác bỏ Ho. Ba cách tiếp cận trên cho cùng một kết quả vì thực ra chỉ từ những biến đổi của cùng một mệnh đề xác suất. Trong kinh tế lượng người ta cũng thường hay sử dụng giá trị p. 2.4.3. Kiểm định một đuôi Kiểm định đuôi trái 24
26. Ví dụ 14. Tiếp tục ví dụ 13. Kiểm định phát biểu : “Chi cho học tập trung bình của học sinh tiểu học lớn hơn 108 ngàn đồng/học sinh/tháng”. Giả thiết H0:  > 108 = 0 H1:  ≤ 108 = 0 Phát biểu mệnh đề xác suất P(Z Z : Bác bỏ Ho.  Nếu Ztt ≤ Z : Không thể bác bỏ Ho. X  105 107 Ta có Ztt = 1 0 2 < Z = -1,644 vậy ta không thể bác bỏ Ho.  10 5% n 100 2.4.4. Một số trường hợp đặc biệt cho ước lượng giá trị trung bình của tổng thể  Tổng thể có phân phối chuẩn, cỡ mẫu lớn, phương sai chưa biết. Chiến lược kiểm định giống như trên nhưng thay phương sai tổng thể bằng phương sai mẫu.  Tổng thể có phân phối chuẩn, phương sai chưa biết, cỡ mẫu nhỏ: X  0 ~ t-stat~t s (n-1) n Kiểm định trên trị thống kê t cũng tương tự như đối với trị thống kê Z, ta chỉ việc tra t thay cho Z. Khi cỡ mẫu đủ lớn trị thống kê t tương tự trị thống kê Z.  Tổng thể không tuân theo phân phối chuẩn, áp dụng định lý giới hạn trung tâm. Khi cỡ mẫu đủ lớn thì trị thống kê t tính toán như phần trên có phân phối gần với phân phối Z. Ngoài ra chúng ta còn có thể kiểm định các giả thiết về phương sai, kiểm định sự bằng nhau giữa các phương sai của hai tổng thể và kiểm định sự bằng nhau giữa các trung bình tổng thể. Chúng ta xét kiểm định giả thiết về phương sai vì giả định về phương sai không đổi là một giả định quan trọng trong phân tích hồi quy. Kiểm định giả thiết về phưong sai Xét giả thiết 2 2 Ho :  0 2 2 H1 :  0 25
27. Có thể chứng minh được s2 (n 1) ~ 2 2 (n 1) Mệnh đề xác suất s 2 P  2 n 1)  2 1 (n 1, / 2) 2 (n 1,1 / 2)  0 Quy tắc quyết định 2 2 s 2 s 2 Nếu (n 1) 2 (n 1, / 2) hoặc (n 1) 2 (n 1, / 2) , thì bác bỏ H0.  0  0 2 2 s 2 Nếu (n 1, / 2) n 1) 2 (n 1,1 / 2) , thì không bác bỏ H0.  0 Kiểm định sự bằng nhau của phương sai hai tổng thể Chúng ta có mẫu cỡ n1 từ tổng thể 1 và mẫu cỡ n2 từ tổng thể 2. Xét giả thiết 2 2 2 H0 :  1 2  2 2 H1 :  1 2 s2 Chúng ta đã có (n 1) ~ 2 2 (n 1) 2 s1 (n 1) 2 1 2   (n1 1) (n 1) (n 1) Vậy 1 ~ 1 ~ F s 2  2 (n1 1,n 2 1) 2 (n 2 1) (n 2 1) 2  (n 2 1) (n 2 1) s2 Hay 1 ~ F 2 (n1 1,n2 1) s2 Phát biểu mệnh đề xác suất s 2 P F 1 F 1 (n1 1,n 2 1, / 2) 2 (n1 1,n 2 1,1 / 2) s 2 Quy tắc quyết định s 2 s 2  Nếu 1 F hoặc 1 F thì ta bác bỏ H . 2 (n1 1,n 2 1, / 2) 2 (n1 1,n 2 1,1 / 2) 0 s 2 s 2 s2  Nếu F 1 F thì không bác bỏ H . (n1 1,n2 1, / 2) 2 (n1 1,n2 1,1 / 2) 0 s2 2.4.5. Sai lầm loại I và sai lầm loại II Khi ta dựa vào một mẫu để bác bỏ một giả thiết, ta có thể mắc phải một trong hai sai lầm như sau: Sai lầm loại I: Bác bỏ Ho khi thực tế Ho đúng. Sai lầm loại II : Không bác bỏ Ho khi thực tế nó sai. Tính chất Quyết định H0 đúng H0 sai 26
28. Bác bỏ Sai lầm loại I Không mắc sai lầm Không bác Không mắc sai Sai lầm loại II bỏ lầm =108 Hình 2.7. Sai lầm loại I-Bác bỏ H0: =108 trong khi thực tế H0 đúng. Xác suất mắc sai lầm loại I Ví dụ 16. Tiếp tục ví dụ 13. Kiểm định phát biểu : “Chi cho học tập trung bình của học sinh tiểu học là 108 ngàn đồng/học sinh/tháng”. Trung bình thực  = 0=108. Giả thiết H0:  = 108 = 0 H1:  ≠ 108 = 0 Giả sử giá trị  thực là =108. Với ước lượng khoảng cho  là (103;107) với độ tin cậy 95% chúng ta bác bỏ H0 trong khi thực sự H 0 là đúng. Xác suất chúng ta mắc sai lầm loại này là = 5%. Xác suất mắc sai lầm loại II Ví dụ 17. Tiếp tục ví dụ 13. Kiểm định phát biểu : “Chi tiêu cho học tập trung bình của học sinh tiểu học là 108 ngàn đồng/học sinh/tháng”. Trung bình thực  = 0=104. Giả thiết H0:  = 108 = 0 H1:  ≠ 108 = 0 Giả sử giá trị  thực là =104. Với ước lượng khoảng cho  là (103;107) với độ tin cậy 95% chúng ta không bác bỏ H0 trong khi H0 sai. Xác suất chúng ta mắc sai lầm loại II này là  Lý tưởng nhất là chúng ta tối thiểu hoá cả hai loại sai lầm. Nhưng nếu chúng ta muốn hạn chế sai lầm loại I, tức là chọn mức ý nghĩa nhỏ thì khoảng ước lượng càng lớn và xác suất mắc phải sai lầm loại II càng lớn. Nghiên cứu của Newman và Pearson 6 cho rằng sai lầm loại I là nghiêm trọng hơn sai lầm loại II. Do đó, trong thống kê suy diễn cổ điển cũng như trong kinh tế lượng cổ điển, người ta chọn mức ý nghĩa hay xác suất mắc sai lầm loại I nhỏ, thông thường nhất là 5% mà không quan tâm nhiều đến . 2.4.6. Tóm tắt các bước của kiểm định giả thiết thống kê Bước 1.Phát biểu giả thiết H0 và giả thiết ngược H1. Bước 2. Lựa chọn trị thống kê kiểm định 6 Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics-Third Edition, McGraw-Hill Inc - 1995, p 787. 27
29. Bước 3. Xác định phân phối thống kê của kiểm định Bước 4. Lựa chọn mức ý nghĩa hay xác suất mắc sai lầm loại I. Bước 5. Sử dụng phân phối xác suất của thống kê kiểm định, thiết lập một khoảng tin cậy 1- , khoảng này còn được gọi là miền chấp nhận. Nếu trị thống kê ứng với H 0 nằm trong miền chấp nhận thì ta không bác bỏ H 0, nếu trị thông kê ứng với H 0 nằm ngoài miền chấp nhận thì ta bác bỏ H 0. Lưu ý là khi bác bỏ H 0 chúng ta chấp nhận mức độ sai lầm là . CHƯƠNG 3 HỒI QUY HAI BIẾN 3.1. Giới thiệu 3.1.1. Khái niệm về hồi quy Phân tích hồi quy là tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập.7 Một số tên gọi khác của biến phụ thuộc và biến độc lập như sau: Biến phụ thuộc: biến được giải thích, biến được dự báo, biến được hồi quy, biến phản ứng, biến nội sinh. Biến độc lập: biến giải thích, biến dự báo, biến hồi quy, biến tác nhân hay biến kiểm soát, biến ngoại sinh. Sau đây là một và ví dụ về phân tích hồi quy (1) Ngân hàng XYZ muốn tăng lượng tiền huy động. Ngân hàng này muốn biết mối quan hệ giữa lượng tiền gửi và lãi suất tiên gửi, cụ thể hơn họ muốn biết khi tăng lãi suất thêm 0,1% thì lượng tiền gửi sẽ tăng trung bình là bao nhiêu. (2) Một nhà nghiên cứu nông nghiệp muốn biết năng suất tôm sú nuôi trong hệ thống thâm canh phụ thuộc thế nào vào diện tích ao nuôi, mật độ thả tôm giống, chi phí hoá chất xử lý môi trường, trình độ nhân công. Từ phân tích hồi quy này ông ta đề ra các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp cho loại hình này. 3.1.2. Sự khác nhau giữa các dạng quan hệ Quan hệ tất định và quan hệ thống kê Quan hệ tất định là loại quan hệ có thể biểu diễn bằng môt hàm số toán học. Một số quan hệ trong vật lý, hoá học và một số ngành khoa học tự nhiên khác là quan hệ tất định. Ví dụ định luật Ohm trong vật lý : gọi U là điện áp, R là điện trở của mạch điện thì dòng U điện I sẽ là I , nói cách khác khi điện áp và điện trở được cố định trước thì chúng ta R chỉ nhận được một và chỉ một giá trị dòng điện. Đa số các biến số kinh tế không có quan hệ tất định. Thí dụ ta không thể nói với diện tích nuôi tôm cho trước và kỹ thuật nuôi được chọn thì năng suất sẽ là bao nhiêu. Lý do là có rất nhiều biến số được kể đến trong mô hình cũng tác động lên năng suất, ngoài ra trong số các biến số vắng mặt này có những biến không thể kiểm soát được như thời tiết, dịch 7 Theo Damodar N.Gujarati, Basic Econometrics-Third Edition, McGraw-Hill-1995, p16. 28
30. bệnh Nhà nghiên cứu nông nghiệp kể trên chỉ có thể tiên đoán một giá trị trung bình của năng suất ứng với kỹ thuật nuôi đã chọn. Quan hệ giữa các biến số kinh tế có tính chất quan hệ thống kê. Hồi quy và quan hệ nhân quả Mặc dù phân tích hồi quy dựa trên ý tưởng sự phụ thuộc của một biến số kinh tế vào biến số kinh tế khác nhưng bản thân kỹ thuật phân tích hồi quy không bao hàm quan hệ nhân quả. Một ví dụ điển hình của sự nhầm lẫn hai khái niệm này tiến hành hồi quy số vụ trộm ở một thành phố với số nhân viên cảnh sát của thành phố. Gọi Y là số vụ trộm trong một năm và X là số nhân viên cảnh sát. Khi chúng ta hồi quy Y theo X, nếu chúng ta tìm được mối quan hệ đồng biến của Y và X có ý nghĩa thống kê thì phân tích hồi quy này cho kết luận: “Tăng số lượng nhân viên cảnh sát sẽ làm tăng số vụ trộm”. Rõ ràng phân tích này sai lầm trong việc nhận định mối quan hệ nhân quả. Số cảnh sát tăng lên là do sự tăng cường của lực lượng cảnh sát trong bối cảnh số vụ trộm tăng lên. Vậy đúng ra chúng ta phải hồi quy số cảnh sát theo số vụ trộm hay X theo Y.Vậy trước khi phân tích hồi quy chúng ta phải nhận định chính xác mối quan hệ nhân quả.8 Một sai lầm phổ biến nữa trong phân tích kinh tế lượng là quy kết mối quan hệ nhân quả giữa hai biến số trong khi trong thực tế chúng đều là hệ quả của một nguyên nhân khác. Ví dụ chúng ta phân tích hồi quy giữa số giáo viên và số phòng học trong toàn ngành giáo dục. Sự thực là cả số giáo viên và số phòng học đều phụ thuộc vào số học sinh. Như vậy phân tích mối quan hệ nhân quả dựa vào kiến thức và phương pháp luận của môn khác chứ không từ phân tích hồi quy. Hồi quy và tương quan Phân tích tương quan chỉ cho thấy độ mạnh yếu của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến số. Phân tích tương quan cũng không thể hiện mối quan hệ nhân quả.Ví dụ chúng ta xét quan hệ giữa hai biến số X là số bệnh nhân bị xơ gan và Y là số lít rượu được tiêu thụ của một nước. Chúng ta có thể nhận được hệ số tương quan cao giữa X và Y. Hệ số tương quan được xác định như sau: cov(X,Y) cov(Y,X) rXY rYX SXSY SYSX Qua đẳng thức này chúng ta cũng thấy trong phân tích tương quan vai trò của hai biến là như nhau và hai biến đều là ngẫu nhiên. Phân tích hồi quy của X theo Y cho ta biết trung bình số bệnh nhân bị xơ gan là bao nhiêu ứng với lượng tiêu dùng rượu cho trước. Chúng ta không thể đảo ngược hồi quy thành Y theo X. Phân tích hồi quy dựa trên giả định biến độc lập là xác định trong khi biến phụ thuộc là ngẫu nhiên. Chúng ta tìm giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc dựa vào giá trị cho trước của của biến độc lập. 3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu 3.2.1.Hàm hồi quy tổng thể (PRF) Ví dụ 3.1. Hồi quy tiêu dùng Y theo thu nhậpX. Theo Keynes thì hàm tiêu dùng như sau 9: 8 Ramu Ramanathan, Introductory Econometrics with Applications, Harcourt College Publishers-2002, trang 113. 9 Damodar N Gujarati, Basic Economics-3rd Edidtion,p4. 29
31. Y = 1 + 2X , với 2 là xu hướng tiêu dùng biên, 0<2<1.(3.1) Chúng ta kiểm chứng giả thiết trên với số liệu từ một nước giả định Z có dân số 30 người với số liệu tiêu dùng và thu nhậpcủa từng người như đồ thị phân tán sau.10 700 600 500 ) D X ( Y 400 , g n ù d 300 u ê i T 200 100 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Thu nhập khả dụng, X (XD) Thu nhập X (XD) Hình 3.1. Đồ thị phân tán quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập khả dụng. Đồ thị 3.1. cho thấy có mối quan hệ đồng biến giữa tiêu dùng và thu nhập khả dụng, hay là thu nhậptăng sẽ làm tiêu dùng tăng. Tuy quan hệ giữa Y và X không chính xác như hàm bậc nhất (3.1). Trong phân tích hồi quy chúng ta xem biến độc lập X có giá trị xác định trong khi biến phụ thuộc Y là biến ngẫu nhiên. Điều này tưởng như bất hợp lý. Khi chúng ta chọn ngẫu nhiên người thứ i thì chúng ta thu được đồng thời hai giá trị: Xi là thu nhậpvà Yi là tiêu dùng của người đó. Vậy tại sao lại xem Yi là ngẫu nhiên? Câu trả như sau : Xét một mức thu nhậpXi xác định, cách lấy mẫu của chúng ta là chọn ngẫu nhiên trong số những người có thu nhậplà Xi. Thu nhậpgóp phần chính yếu quyết định tiêu dùng như thể hiện ở hàm số (1.3), tuy nhiên còn nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng nên ứng với một cách lấy mẫu thì với nhiều lần lấy mẫu với tiêu chí X = Xi ta nhận được các giá trị Yi khác nhau. Vậy chính xác hơn biến phụ thuộc Y là một biến ngẫu nhiên có điều kiện theo biến độc lập X. Ước lượng tốt nhất cho Y trong trường hợp này là giá trị kỳ vọng của Y ứng với điều kiện X nhận giá trị Xi xác định. Hàm hồi quy tổng thể (PRF): E(Y/X=Xi) = 1 + 2X (3.2) Đối với một quan sát cụ thể thì giá trị biến phụ thuộc lệch khỏi kỳ vọng toán, vậy: Yi = 1 + 2Xi + i(3.3) 1 và 2 : các tham số của mô hình 1 : tung độ gốc 2: độ dốc Giá trị ước lượng của Yi ˆ Yi 1 2 X i 10 Số liệu ở phụ lục 3.1.PL cuối chương 3. 30
32. i : Sai số của hồi quy hay còn được gọi là nhiễu ngẫu nhiên Nhiễu ngẫu nhiên hình thành từ nhiều nguyên nhân: - Bỏ sót biến giải thích. - Sai số khi đo lường biến phụ thuộc. - Các tác động không tiên đoán được. - Dạng hàm hồi quy không phù hợp. Dạng hàm hồi quy (3.2) được gọi là hồi quy tổng thể tuyến tính. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về thuật ngữ hồi quy tuyến tính ở cuối chương. Hình 3.2 cho ta cái nhìn trực quan về hồi quy tổng thể tuyến tính và sai số của hồi quy. 700 Hàm hồi quy tổng thể Y=  X i 600 Yi= 1 + 2Xi + i 500 i ) D E(Y/Xi)= 1 + 2Xi X ( Y 400 , g n ù d 300 Yi u ê  i  T Y = E(Y/Xi) 200 100  0 Xi 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Thu nhập khả dụng, X (XD) Thu nhập X (XD) Hình 3.2. Hàm hồi quy tổng thể tuyến tính 3.2.2.Hàm hồi quy mẫu (SRF) Trong thực tế hiếm khi chúng có số liệu của tổng thể mà chỉ có số liệu mẫu. Chúng ta phải sử dụng dữ liệu mẫu để ước lượng hàm hồi quy tổng thể. Hàm hồi quy mẫu: ˆ ˆ ˆ Yi 1 2 X i (3.4) Trong đó ˆ 1 : ước lượng cho 1. ˆ 2 : Ước lượng cho 2. Đối với quan sát thứ i : ˆ ˆ Yi = 1 + 2 Xi + ei(3.5) Hình 3.3 cho thấy sự xấp xỉ của hàm hồi quy mẫu (SRF) và hàm hồi quy tổng thể (PRF). 31
33. 600 (PRF) 500 (SRF) ) E(Y/Xi) i D 400 X ( Yi Y e , Yi i g 300 n ù d u 2 ê i 200 1 T 2 100 1 Xi 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Thu nhập khả dụng, X (XD) Thu nhập X (XD) Hình 3.3. Hồi quy mẫu và hồi quy tổng thể 3.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu-OLS11 3.3.1.Các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển Các giả định về sai số hồi quy như sau đảm bảo cho các ước lượng hệ số hàm hồi quy tổng thể dựa trên mẫu theo phương pháp bình phương tối thiểu là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất(BLUE). Giá trị kỳ vọng bằng 0: Ei X i  0 Phương sai không đổi: var X  E 2 X   2 i i ii i Không tự tương quan: covi  j X i ,X j  Ei  j X i ,X j  0 Không tương quan với X: covi X j X i ,X j  Ei X j X i ,X j  0 2 Có phân phối chuẩn: i N(0, ) Ở chương 5 chúng ta sẽ khảo sát hậu quả khi các giả thiết trên bị vi phạm. 3.3.2.Phương pháp bình phương tối thiểu: ˆ ˆ Ý tưởng của phương pháp bình phương tối thiểu là tìm 1 và 2 sao cho tổng bình phương phần dư có giá trị nhỏ nhất. Từ hàm hồi quy (3.5) ˆ ˆ ˆ ei Yi Yi Yi 1 2 X i n n 2 2 ˆ ˆ Vậy ei  Yi 1 2 X i (3.6) i 1 i 1 Điều kiện để (3.6) đạt cực trị là: 11 OLS-Ordinary Least Square 32
34. n  e 2  i n n (1) i 1 2 Y ˆ ˆ X 2 e 0 (3.7) ˆ  i 1 2 i  i 1 i 1 i 1 n  e2  i n n (2) i 1 2 Y ˆ ˆ X X 2 e X 0 (3.8) ˆ  i 1 2 i i  i i 2 i 1 i 1 Từ (3.7) và (3.8) chúng ta rút ra ˆ ˆ  Yi n1  2  X i (3.9) ˆ ˆ 2 Yi Xi 1 Xi 2 Xi (3.10) Các phương trình (3.9) và (3.10) được gọi là các phương trình chuẩn. Giải hệ phương trình chuẩn ta được ˆ ˆ 1 Y 2 X (3.11) Thay (3.9) vào (3.8) và biến đổi đại số chúng ta có n  Yi Y X i X ˆ i 1 2 n (3.12) 2  X i X i 1 Đặt x i X i X và yi Yi Y ta nhận được n  yi x i ˆ i 1 2 n (3.13) 2  x i i 1 3.3.3.Tính chất của hàm hồi quy mẫu theo OLS Tính chất của tham số ước lượng ˆ ˆ (1)1 và 2 là duy nhất ứng với một mẫu xác định gồm n quan sát (Xi,Yi). ˆ ˆ ˆ ˆ (2)1 và 2 là các ước lượng điểm của  1 và 2 . Giá trị của 1 và 2 thay đổi theo mẫu dùng để ước lượng. Tính chất của hàm hồi quy mẫu12 (1) Hàm hồi quy mẫu đi qua giá trị trung bình của dữ liệu ˆ ˆ Thật vậy, từ (3.11) ta có Y 1 2 X 12 Phần chứng minh các tính chất ở phần này có thể tìm đọc ở Gujarati, Basic Econometrics,3rd Edition, p56-59. 33
35. 500 (SRF): Yi = 1 + 2Xi 450 400 ) 350 Y D X ( 300 Y , g 250 n ù d 200 u ê i T 150 100 50 X 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Thu nhập khả dụng, X (XD) Thu nhập X (XD) Hình 3.4. Đường hồi quy mẫu đi qua giá trị trung bình của dữ liệu (2) Giá trị trung bình của ước lượng bằng giá trị trung bình của quan sát đối với biến phụ thuộc: E Yˆ Y . (3) Giá trị trung bình của phần dư bằng 0: E ei 0 n (4) Các phần dư ei và Yi không tương quan với nhau: ei Yi 0 i 1 n (5) Các phần dư ei và Xi không tương quan với nhau: ei X i 0 i 1 ˆ ˆ 13 3.3.4.Phân phối của 1 và 2 ˆ ˆ Ước lượng 1 2 ˆ ˆ Kỳ vọng E 1 1 E 2 2 n 2  X i 2 ˆ i 1 2 ˆ  Phương sai var 1 n  var 2 n 2 2 n x i  xi i 1 i 1 n 2  X i i 1  Sai số chuẩn  ˆ   ˆ 1 n 2 n n x 2 2  i  x i i 1 i 1 13 Có thể tính toán chứng minh các biểu thức này dựa vào các định nghĩa và định lý về kỳ vọng và phương sai. Tham khảoVũ Thiếu và đồng sự, Kinh tế lượng, PL chương 2, trang 61. 34
36. n 2  X i 2 ˆ i 1 2 ˆ  Phân phối 1 ~ N 1 , n  2 ~ N 2 , n 2 2 n x i  x i i 1 i 1 Hiệp phương sai của hai hệ số ước lượng 2 ˆ ˆ ˆ  cov  ,2 X var 2 X n 2  x i i 1 2 2 Trong các biểu thức trên  var i với giả định i ~ N(0, ) 3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy 3.4.1. Khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy Thực sự chúng ta không biết 2 nên ta dùng ước lượng không chệch của nó là n 2 ei ˆ 2 i 1 n 2 ˆ Sai số chuẩn của hệ số hồi quy cho độ dốc se(2 ) n 2  x i i 1 2 ˆ 2  Từ 2 ~ N 2 , ˆ với  ˆ ta có 2 2 n 2  x i i 1 ˆ  Z 2 2 ~ N(0,1) (3.14)  2 Từ tính chất của phương sai mẫu ta có 2 ˆ 2 (n 2) ~  ( n 2) (3.15)  2 Từ (3.14) và (3.15) Ta xây dựng trị thống kê ˆ 2 2  2 Z ~ ~ t (n 2) (3.16) ˆ 2 2 (n 2) n 2 2 n 2 n 2 Biến đổi vế trái chúng ta được ˆ 2 2  ˆ  ˆ  ˆ  2 2 2 2 2 2 2 ˆ 2 ˆ 2 ˆ 2 2 se(ˆ ) (n 2) 2 * 2 2 2 2 2 n    2  x i n 2 i 1 35
37. Thay vào (3.16) ta được ˆ  2 2 ~ t (3.17) ˆ (n 2) se(2 ) Chứng minh tương tự ta có ˆ  1 1 ~ t (3.18) ˆ (n 2) se(1 ) Ước lượng khoảng cho hệ số hồi quy với mức ý nghĩa như sau ˆ ˆ ˆ ˆ 1 t (n 2,1 / 2)se(1 ) 1 1 t (n 2,1 / 2)se(1 ) (3.19) ˆ ˆ ˆ ˆ 2 t (n 2,1 / 2)se(2 ) 2 2 t (n 2,1 / 2)se(2 ) (3.20) 3.4.2. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy Chúng ta quan tâm nhiều đến ý nghĩa thống kê độ dốc ( 2) của phương trình hồi quy hơn là tung độ gốc ( 1). Cho nên từ đây đến cuối chương chủ yếu chúng ta kiểm định giả thiết thống kê về độ dốc. Giả thiết H :  * 0 2 2 H :  * 1 2 2 Phát biểu mệnh đề xác suất ˆ  P t 2 2 t 1 (n 2, / 2) ˆ (n 2,1 / 2) se(2 ) Quy tắc quyết định ˆ * ˆ *  Nếu hoặc2 2thì báct bỏ H 2 2 t . ˆ (n 2, / 2) ˆ (n 2,1 / 2) 0 se(2 ) se(2 ) ˆ *  Nếu t 2 2 t thì ta không thể bác bỏ H . (n 2, / 2) ˆ (n 2,1 / 2) 0 se(2 ) Quy tắc thực hành-Trị thống kê t trong các phần mềm kinh tế lượng Trong thực tế chúng ta thường xét xem biến độc lập X có tác động lên biến phụ thuộc Y hay không. Vậy khi thực hiện hồi quy chúng ta kỳ vọng 2 0. Mức ý nghĩa hay được dùng trong phân tích hồi quy là =5%. Giả thiết H 0 : 2 0 H1 : 2 0 Trị thống kê trở thành ˆ t-stat = 2 ˆ se(2 ) Quy tắc quyết định  Nếu /t-stat/ > t(n-2,97,5%) thì bác bỏ H0.  Nếu /t-stat/ ≤ t(n-2,97,5%) thì không thể bác bỏ H0. Tra bảng phân phối Student chúng ta thấy khi bậc tự do n trên 20 thì trị thống kê t97,5% thì xấp xỉ 2. Quy tắc thực hành  Nếu /t-stat/ > 2 thì bác bỏ giả thiết 2 = 0. 36
38. SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,862810328 R Square 0,744441662 Adjusted R Square 0,735314578 Standard Error 74,0400401 Observations 30  Nếu /t-stat/≤ 2 thì ta không thể bác bỏ giả thiết 2=0. Trong các phần mềm bảng tính có tính toán hồi quy, người ta mặc định mức ý nghĩa ANOVA =5% và giả thiết H0: i=0. Thủ tục tính toán hồi quy của Excel cung cấp cho ta các hệ số hồi quy, trị thống kê t, ướcdf lượng khoảngSS của hệ sốM hồiS quy và Fgiá trịS pig14n.Sauifican cđâye F là kết quả Regression 1 447128,0711 447128,0711 81,56402 8,68132E-10 hồi quy được tính toán bằng thủ tục hồi quy của một vài phần mềm thông dụng. Residual 28 153493,9711 5481,927538 ExcelTotal 29 600622,0422 Kết quả Regresstion cho dữ liệu của ví dụ 3.1. (Chỉ trích phần hệ số hồi quy) Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 92,24091128 33,61088673 2,744376012 0,010462 23,39205354 161,089769 X 0,611539034 0,067713437 9,031280327 8,68E-10 0,472834189 0,750243878 Intercept: Tung độ gốc Coefficients : Hệ số hồi quy Standard Error : Sai số chuẩn của ước lượng hệ số t Stat : Trị thống kê t(n-2) P-value : Giá trị p Lower95%: Giá trị tới hạn dưới của khoảng ước lượng với độ tin cậy 95%. Upper95% : Giá trị tới hạn trên của khoảng ước lượng với độ tin cậy 95%. Bác bỏ H0 khi /t-stat/ > 2 hoặc p-value 2 hoặc Prob Linear. (Chỉ trích phần hệ số hồi quy). Unstandardiz Standardiz t Si ed ed g. Coefficients Coefficien ts Model B Std. Beta Error 1 (Const 92,241 33,611 2,7 ,0 ant) 44 10 14 Ở chương 2 chúng ta đã biết ước kiểm định trên ước lượng khoảng, trị thống kê và giá trị p là tương đương nhau. 15 Như đã trình bày ở chương 2, đây thực ra là 3 cách diễn đạt từ một mệnh đề xác suất nên kết luận từ 3 trị thống kê t, p và ước lượng khoảng là tương đương nhau. 37
39. X ,612 ,068 ,863 9,0 ,0 31 00 Constant: Tung độ gốc Unstandardized Coefficients: Các hệ số hồi quy Standardized Coefficients: Các hệ số hồi quy chuẩn hoá16. t: t-StatSig: Giá trị p. Bác bỏ H0 khi /t/ >2 hoặc Sig < 0,05 3.5. Định lý Gauss-Markov Với các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, hàm hồi quy tuyến tính theo phương pháp bình phương tối thiểu là ước lượng tuyến tính không thiên lệch tốt nhất. Chúng ta sẽ không chứng minh đinh lý này.17 3.6. Độ thích hợp của hàm hồi quy – R2 Làm thế nào chúng ta đo lường mức độ phù hợp của hàm hồi quy tìm được cho dữ liệu mẫu. Thước đo độ phù hợp của mô hình đối với dữ liệu là R2. Để có cái nhìn trực quan về R2, chúng ta xem xét đồ thị sau Y SRF Y Yi - Yi i Yi Y Yi Y- i - Y Y X X Hình 3.5. Phân tích độ thích hợp của hồi quy i Yi Y : biến thiên của biến phụ thuộc Y, đo lường độ lệch của giá trị Yi so với giá trị trung bình Y. ˆ Yi Y : biến thiên của Y được giải thích bởi hàm hồi quy ˆ ei Yi Yi : biến thiên của Y không giải thích được bởi hàm hồi quy hay sai số hồi quy. Trên mỗi Xi chúng ta kỳ vọng ei nhỏ nhất, hay phần lớn biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập. Nhưng một hàm hồi quy tốt phải có tính chất mang tính tổng quát hơn. Trong hồi quy tuyến tính cổ điển, người ta chọn tính chất tổng bình phương biến thiên không giải thích được là nhỏ nhất. 16 Khái niệm này nằm ngoài khuôn khổ của giáo trình. 17 Phần chứng minh các tính chất ở phần này có ở Gujarati, Basic Econometrics-3rd Edition, trang 97-98. 38
40. Ta có ˆ Yi Y ei ˆ Y i Y Y Y ei yi yˆ i ei ˆ Với yi Y i Y và yˆ i Y Y n n n n 2 ˆ 2 2 ˆ Vậy  yi  yi ei 2 yi ei (3.21) i 1 i 1 i 1 i 1 Số hạng cuối cùng của (3.21) bằng 0. n n n 2 ˆ 2 2 Vậy  yi  yi ei i 1 i 1 i 1 n n n 2 ˆ 2 2 Đặt TSS  yi , ESS  yi và RSS ei i 1 i 1 i 1 TSS(Total Sum of Squares): Tổng bình phương biến thiên của Y. ESS(Explained Sum of Squares): Tổng bình phương phần biến thiên giải thích được bằng hàm hồi quy của Y. RSS(Residual Sum of Squares) : Tổng bình phương phần biến thiên không giải thích được bằng hàm hồi quy của Y hay tổng bình phương phần dư.Ta có: TSS = ESS + RSS ESS RSS Đặt R 2 1 TSS TSS n 2  x i i 1 n n n 1 yˆ 2 ˆ 2 x 2  i 2  i S2 R 2 i 1 i 1 ˆ 2 ˆ 2 x n n 2 n 2 2 2 2 S y y 2 y  i  i  yi i 1 i 1 i 1 n 1 n  yi x i ˆ i 1 Mặt khác ta có 2 n Vậy 2  x i i 1 2 n  x i yi 2 i 1 2 R n n rX,Y (3.22) 2 2  x i  yi i 1 i 1 Vậy đối với hồi quy hai biến R2 là bình phương của hệ số tương quan. Tính chất của R2 (1) 0≤ R2 ≤1. Với R2=0 thể hiện X và Y độc lập thống kê. R2 =1 thể hiện X và Y phụ thuộc tuyến tính hoàn hảo. (2) R2 không xét đến quan hệ nhân quả. 3.7. Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến 39
41. Dựa trên X0 xác định chúng ta dự báo Y0. ˆ ˆ ˆ Ước lượng điểm cho Y0 là : Y. 0 1 2 X 0 ˆ Để ước lượng khoảng chúng ta phải tìm phân phối xác suất của Yi . Dự báo giá trị trung bình E Yo X X 0 ˆ ˆ ˆ Từ Y0 1 2X 0 Suy ra var Yˆ var ˆ ˆ X var ˆ X 2 var ˆ 2X cov ˆ ,ˆ (3.23) 0 1 2 0 1 0 2 0 1 2 ˆ ˆ ˆ ˆ Thay biểu thức của var 1 , var 2 và cov 1,2 ở mục 3.3.4 vào (3.23) và rút gọn 2 ˆ 2 1 (X 0 X) var Y0  n n x 2  i i 1 Dự báo giá trị cụ thể của Y0 ˆ ˆ ˆ Từ Y0 Y0 1 1  2 X 0 e0 ˆ ˆ ˆ Ta có E Y0 Y0 E 1 1 X 0 E  2 E e0 0 ˆ ˆ 2 ˆ ˆ ˆ và var Y0 Y0 var 1 X 0 var 2 2X 0 cov 1 ,2 var e0 (3.25) 2 Số hạng cuối cùng var e0  . Vậy 2 ˆ 2 1 (X 0 X) var Y0 Y0  1 (3.26) n n x 2  i i 1 Sai số chuẩn của dự báo Cho giá trị của Y0 1 2 2 ˆ 1 (X 0 X) se Y0  1 n n 2  x i i 1 Khoảng tin cậy cho dự báo ˆ ˆ Yo t (n 2,1 / 2) se(Yo ) Nhận xét: X0 càng lệch ra khỏi giá trị trung bình thì dự sai số của dự báo càng lớn. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này qua đồ thị sau. 40
42. 800 700 600 Ước lượng khoảng cho ) Y0 D X 500 ( Y , g 400 n Y trung bình ù d u 300 ê i T 200 100 Ước lượng khoảng cho Y0 trung bình 0 X trung bình 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Thu nhập khả dụng, X (XD) Hình 3.6. Ước lượng khoảng cho Y0. 3.8. Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng 3.8.1. Tuyến tính trong tham số Trong mục 3.2.1 chúng ta đã đặt yêu cầu là để ước lượng theo phương pháp bình phương tối thiểu thì mô hình hồi quy phải tuyến tính. Sử dụng tính chất hàm tuyến tính của các phân phối chuẩn cũng là phân phối chuẩn, dựa vào các giả định chặt chẽ và phương pháp bình phương tối thiểu, người ta rút ra các hàm ước lượng tham số hiệu quả và các trị thống kê kiểm định. Hồi quy tuyến tính chỉ yêu cầu tuyến tính trong các tham số, không yêu cầu tuyến tính trong biến số. 1 Mô hình Y    (3.27) 1 2 X là mô hình tuyến tính trong các tham số nhưng phi tuyến theo biến số. 2 Mô hình Y 1 (1 1 )X (3.28) là mô hình phi tuyến trong các tham số nhưng tuyến tính trong biến số. Hồi quy tuyến tính theo OLS chấp nhận dạng mô hình tuyến tính trong tham số như (3.27) mà không chấp nhận dạng mô hình phi tuyến trong tham số như (3.28). 3.8.2. Một số mô hình thông dụng Mô hình Logarit kép Mô hình logarit kép phù hợp với dữ liệu ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ đường cầu với độ co dãn không đổi hoặc hàm sản xuất Cobb-Douglas. 2  Mô hình đường cầu : Y 1X e (3.29) Không thể ước lượng mô hình (3.29) theo OLS vì nó phi tuyến trong tham số. Tuy nhiên nếu chúng ta lấy logarit hai vế thì ta được mô hình ln(Y) ln(1 ) 2 X  (3.30) 41
43. * * Đặt Yvà tal nđược(Y) mô hình1 ln(1 ) * * Y 1 2 X  (3.31) Mô hình này tuyến tính theo tham số nên có thể ước lượng theo OLS. Chúng ta sẽ chứng minh đặc tính đáng lưu ý của mô hình này là độ co dãn cầu theo giá Y Y X không đổi. Định nghĩa độ co dãn:  Y D X X Y X Y X Y X Lấy vi phân hai vế của (3.30) ta có  =>   Y 2 X D X Y 2 Vậy độ co dãn của cầu theo giá không đổi. 2 Y Y = 1X ln(Y) ln(Y) = ln(1) + 2ln(X) 0 X 0 Hình 3.8.ln(X) Chuyển dạng Log-log Tổng quát, đối với mô hình logarit kép, hệ số ứng với ln của một biến số độc lập là độ co dãn của biến phụ thuộc vào biến độc lập đó. Mô hình Logarit-tuyến tính hay mô hình tăng trưởng Gọi g là tốc độ tăng trưởng, t chỉ thời kỳ. Mô hình tăng trưởng như sau t Yt (1 g) Y0 (3.32) Lấy logarit hai vế của (3.32) ln(Yt ) t ln(1 g) ln(Y0 ) (3.33) * Đặt Yt ln(Yt ) , và1 ln(Y0 ) 2 ta đượcln(1 môg) hình hồi quy * Yt 1 2 t  (3.34) Mô hình tuyến tính-Logarit (Lin-log) Y 1 2 ln(X)  (3.35) Mô hình này phù hợp với quan hệ thu nhập và tiêu dùng của một hàng hoá thông thường với Y là chi tiêu cho hàng hoá đó và X là thu nhập. Quan hệ này cho thấy Y tăng theo X nhưng tốc độ tăng chậm dần. Y Y Y = 1 + 2ln(X) 0 X 0 ln(X) 42
44. Hình 3.9. Chuyển dạng Lin-log Mô hình nghịch đảo hay mô hình Hyperbol 1 Y    (3.36) 1 2 X Mô hình này phù hợp cho nghiên cứu đường chi phí đơn vị, đường tiêu dùng theo thu nhập Engel hoặc đường cong Philip. Y Y Y             X X ĐườngX chi phí đơn vị Đường tiêu dùng Hình 3.10.Đường Dạng Philip hàm nghịch đảo Phụ lục 3.1.PL Số liệu về thu nhập và tiêu dùng, XD. Thu nhập khả dụng Tiêu dùng STT X Y 1 173 194 2 361 363 3 355 353 4 366 306 5 581 557 6 382 302 7 633 497 8 406 268 9 375 364 10 267 283 11 783 416 12 515 521 13 705 407 14 493 304 15 367 318 16 159 116 17 492 427 18 827 499 19 111 158 20 452 333 21 688 600 22 327 320 23 647 547 43
45. 24 687 518 25 443 378 26 657 633 27 105 134 28 484 269 29 653 564 30 141 155 CHƯƠNG 4 MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI 4.1. Xây dựng mô hình 4.1.1. Giới thiệu Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta đã nghiên cứu ở chương 3 thường không đủ khả năng giải thích hành vi của biến phụ thuộc. Ở chương 3 chúng ta nói tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập khả dụng, tuy nhiên có nhiều yếu tố khác cũng tác động lên tiêu dùng, ví dụ độ tuổi, mức độ lạc quan vào nền kinh tế, nghề nghiệp Vì thế chúng ta cần bổ sung thêm biến giải thích(biến độc lập) vào mô hình hồi quy. Mô hình với một biến phụ thuộc với hai hoặc nhiều biến độc lập được gọi là hồi quy bội. Chúng ta chỉ xem xét hồi quy tuyến tính bội với mô hình tuyến tính với trong tham số, không nhất thiết tuyến tính trong biến số. Mô hình hồi quy bội cho tổng thể Yi 1 2X 2,i 3X3,i k X k,i i (4.1) Với X2,i, X3,i, ,Xk,i là giá trị các biến độc lập ứng với quan sát i     k là các tham số của hồi quy i là sai số của hồi quy Với một quan sát i, chúng ta xác định giá trị kỳ vọng của Yi EY X's 1 2 X 2,i 3X 3,i k X k,i (4.2) 4.1.2. Ý nghĩa của tham số Các hệ số  được gọi là các hệ số hồi quy riêng Y X's m (4.3) X m k đo lường tác động riêng phần của biến X m lên Y với điều kiện các biến số khác trong mô hình không đổi. Cụ thể hơn nếu các biến khác trong mô hình không đổi, giá trị kỳ vọng của Y sẽ tăng m đơn vị nếu Xm tăng 1 đơn vị. 4.1.3. Giả định của mô hình Sử dụng các giả định của mô hình hồi quy hai biến, chúng ta bổ sung thêm giả định sau: (1) Các biến độc lập của mô hình không có sự phụ thuộc tuyến tính hoàn hảo, nghĩa là không thể tìm được bộ số thực (k) sao cho 1  2X 2,i 3X3,i  k X k,i 0 với mọi i. Giả định này còn được được phát biểu là “ không có sự đa cộng tuyến hoàn hảo trong mô hình”. (2) Số quan sát n phải lớn hơn số tham số cần ước lượng k. (3) Biến độc lập Xi phải có sự biến thiên từ quan sát này qua quan sát khác hay Var(Xi)>0. 4.2. Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội 44
46. 4.2.1. Hàm hồi quy mẫu và ước lượng tham số theo phương pháp bình phương tối thiểu Trong thực tế chúng ta thường chỉ có dữ liệu từ mẫu. Từ số liệu mẫu chúng ta ước lượng hồi quy tổng thể. Hàm hồi quy mẫu ˆ ˆ ˆ ˆ Yi 1 2 X 2,i 3X 3,i k X k,i ei (4.4) ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ei Yi Yi Yi 1 2X 2,i 3X3,i k X k,i ˆ ˆ Với các m là ước lượng của tham số  m. Chúng ta trông đợi m là ước lượng không chệch của m, hơn nữa phải là một ước lượng hiệu quả. Với một số giả định chặt chẽ như ở mục 3.3.1 chương 3 và phần bổ sung ở 4.1, thì phương pháp tối thiểu tổng bình phương phần dư cho kết quả ước lượng hiệu quả m. Phương pháp bình phương tối thiểu Chọn    k sao cho n n 2 2 ˆ ˆ ˆ ˆ ei  Yi 1 2 X 2,i 3X 3,i k X k,i (4.5) i 1 i 1 đạt cực tiểu. Điều kiện cực trị của (4.5) n  e 2  i n i 1 ˆ ˆ ˆ ˆ 2 Yi 1 2 X 2,i 3X 3,i K X K,i 0 1 i 1 n  e 2  i n i 1 ˆ ˆ ˆ ˆ 2 Yi 1 2 X 2,i 3X 3,i K X K,i X 2,i 0 (4.6) 2 i 1 n  e 2  i n i 1 ˆ ˆ ˆ ˆ 2 Yi 1 2 X 2,i 3X 3,i K X K,i X k,i 0 k i 1 Hệ phương trình (4.6) được gọi là hệ phương trình chuẩn của hồi quy mẫu (4.4). Cách giải hệ phương trình (4.4) gọn gàng nhất là dùng ma trận. Do giới hạn của chương trình, bài giảng này không trình bày thuật toán ma trận mà chỉ trình bày kết quả tính toán cho hồi quy bội đơn giản nhất là hồi quy ba biến với hai biến độc lập. Một số tính chất của hồi quy ta thấy được ở hồi quy hai biến độc lập có thể áp dụng cho hồi quy bội tổng quát. 4.2.2. Ước lượng tham số cho mô hình hồi quy ba biến Hàm hồi quy tổng thể Yi 1 2X 2,i 3X3,i i (4.7) Hàm hồi quy mẫu ˆ ˆ ˆ ˆ Yi 1 2X 2,i 3X3,i ei (4.8) Nhắc lại các giả định 45
47. (1) Kỳ vọng của sai số hồi quy bằng 0: E ei X 2,i ,X3,i 0 (2) Không tự tương quan: cov ei ,e j 0 , i≠j 2 (3) Phương sai đồng nhất: var ei  (4) Không có tương quan giữa sai số và từng Xm: cov ei ,X 2,i cov ei ,X3,i 0 (5) Không có sự đa cộng tuyến hoàn hảo giữa X2 và X3. (6) Dạng hàm của mô hình được xác định một cách đúng đắn. Với các giả định này, dùng phương pháp bình phương tối thiểu ta nhận được ước lượng các hệ số như sau. ˆ ˆ ˆ 1 Y 2 X2 3X3 (4.10) n n n n y x x 2 y x x x  i 2,i  3,i  i 3,i  2,i 3,i ˆ i 1 i 1 i 1 i 1 2 2 (4.11) n n n x 2 x 2 x x  2,i  3,i  2,i 3,i i 1 i 1 i 1 n n n n y x x 2 y x x x  i 3,i  2,i  i 2,i  2,i 3,i ˆ i 1 i 1 i 1 i 1 3 2 (4.12) n n n x 2 x 2 x x  2,i  3,i  2,i 3,i i 1 i 1 i 1 4.2.3. Phân phối của ước lượng tham số ˆ Trong phần này chúng ta chỉ quan tâm đến phân phối của các hệ số ước lựơng  2và ˆ 3 . Hơn nữa vì sự tương tự trong công thức xác định các hệ số ước lượng nên chúng ta chỉ ˆ 18 khảo sát 2 . Ở đây chỉ trình bày kết quả . ˆ ˆ 2 là một ước lượng không chệch : E 2 2 (4.13) n 2 x 3,i ˆ i 1 2 var 2  (4.14) n n n 2 2 2 x 2,i x 3,i x 2,i x 3,i i 1 i 1 i 1 n  x 2,i x 3,i i 1 Nhắc lại hệ số tương quan giữa X2 và X3 : rX X 2 3 n n 2 2  x 2,i  x 3,i i 1 i 1 Đặt r = r biến đổi đại số (4.14) ta được X2X3 23 ˆ 1 2 var 2 n  (4.15) 2 2 x 2,i 1 r23 i 1 18 Các thao tác chứng minh khá phức tạp, để tự chứng minh độc giả hãy nhớ lại các định nghĩa và tính chất của giá trị kỳ vọng, phương sai và hiệp phương sai của biến ngẫu nhiên. 46
48. Từ các biểu thức (4.13) và (4.15) chúng ta có thể rút ra một số kết luận như sau: 2 ˆ (1) Nếu X2 và X3 có tương quan tuyến tính hoàn hảo thì =1.r23 Hệ quả là var 2 vô cùng lớn hay ta không thể xác định được hệ số của mô hình hồi quy. (2) Nếu X2 và X3 không tương quan tuyến tính hoàn hảo nhưng có tương quan ˆ tuyến tính cao thì ước lượng 2 vẫn không chệch nhưng không hiệu quả. Những nhận định trên đúng cho cả hồi quy nhiều hơn ba biến. 4.3. R 2 và R 2 hiệu chỉnh ESS RSS Nhắc lại khái niệm về R 2 : R 2 1 TSS TSS Một mô hình có R 2 lớn thì tổng bình phương sai số dự báo nhỏ hay nói cách khác độ phù hợp của mô hình đối với dữ liệu càng lớn. Tuy nhiên một tính chất đặc trưng quan trọng của là nó có xu hướng tăng khi số biến giải thích trong mô hình tăng lên. Nếu chỉ đơn thuần chọn tiêu chí là chọn mô hình có R 2 cao, người ta có xu hướng đưa rất nhiều biến độc lập vào mô hình trong khi tác động riêng phần của các biến đưa vào đối với biến phụ thuộc không có ý nghĩa thống kê. Để hiệu chỉnh phạt việc đưa thêm biến vào mô hình, người ra đưa ra trị thống kê R 2 hiệu chỉnh(Adjusted R 2 )19  n 1 R 2 1 (1 R 2 ) (4.16) n k Với n là số quan sát và k là số hệ số cần ước lượng trong mô hình. Qua thao tác hiệu chỉnh này thì chỉ những biến thực sự làm tăng khả năng giải thích của mô hình mới xứng đáng được đưa vào mô hình. 4.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình Trong hồi quy bội, mô hình được cho là không có sức mạnh giải thích khi toàn bộ các hệ số hồi quy riêng phần đều bằng không. Giả thiết H0: 2 = 3 = = k = 0 H1: Không phải tất cả các hệ số đồng thời bằng không. Trị thống kê kiểm định H0: ESS (k -1) F ~ F RSS (k 1,n k) (n - k) Quy tắc quyết định  Nếu Ftt > F(k-1,n-k, ) thì bác bỏ H0.  Nếu Ftt ≤ F(k-1,n-k, ) thì không thể bác bỏ H0. 4.5. Quan hệ giữa R2 và F 19 Công thức của Theil, được sử dụng ở đa số các phần mềm kinh tế lượng. Một công thức khác do Goldberger đề xuất là rd Modified 2 k 2 . (Theo Gujarati, Basic Econometrics-3 , trang 208). R 1 R n 47
49. ESS (k 1) (n k)ESS (n k)ESS F RSS (k -1)RSS (k 1)(TSS ESS) (n k) R 2 (n k)ESS/TSS (n k)R 2 (k 1) (k 1)(1 ESS/TSS) (k 1)(1 R 2 ) (1 R 2 ) (n k) 4.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy Ước lượng phương sai của sai số n 2 ei s2 i 1 (4.17)  n k 2 2 2 2 Người ta chứng minh được s là ước lượng không chệch của  , hay E s  . (n k)s2 Nếu các sai số tuân theo phân phối chuẩn thì  ~ 2 . 2 (n k) ˆ ˆ m m Ký hiệu s.e(m ) s ˆ ˆ ˆ . Ta có trị thống kê ~ t (n k) m m ˆ s.e(m ) Ước lượng khoảng cho m với mức ý nghĩa là ˆ ˆ ˆ ˆ m t (n k,1 / 2)s.e(m ) m m t (n k,1 / 2)s.e(m ) (4.18) Thông thường chúng ta muốn kiểm định giả thiết H0 là biến Xm không có tác động riêng phần lên Y. H0 : m = 0 H1 : m ≠ 0 Quy tắc quyết định  Nếu /t-stat/ > t(n-k, /2) thì ta bác bỏ H0.  Nếu /t-stat/≤ t(n-k, /2) thì ta không thể bác bỏ H0. 4.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable) Trong các mô hình hồi quy mà chúng ta đã khảo sát từ đầu chương 3 đến đây đều dựa trên biến độc lập và biến phụ thuộc đều là biến định lượng. Thực ra mô hình hồi quy cho phép sử dụng biến độc lập và cả biến phụ thuộc là biến định tính. Trong giới hạn chương trình chúng ta chỉ xét biến phụ thuộc là biến định lượng. Trong phần này chúng ta khảo sát mô hình hồi quy có biến định tính. Đối với biến định tính chỉ có thể phân lớp, một quan sát chỉ có thể rơi vào một lớp. Một số biến định tính có hai lớp như: Biến định tính Lớp 1 Lớp 2 Giới tính Nữ Nam Vùng Thành Nông thị thôn Tôn giáo Có Không Tốt nghiệp đại Đã Chưa học Bảng 4.1. Biến nhị phân Người ta thường gán giá trị 1 cho một lớp và giá trị 0 cho lớp còn lại. Ví dụ ta ký hiệu S là giới tính với S =1 nếu là nữ và S = 0 nếu là nam. 48
50. Các biến định tính được gán giá trị 0 và 1 như trên được gọi là biến giả(dummy variable), biến nhị phân, biến phân loại hay biến định tính. 4.7.1. Hồi quy với một biến định lượng và một biến phân loại Ví dụ 4.1. Ở ví dụ này chúng ta hồi quy tiêu dùng cho gạo theo quy mô hộ có xem xét hộ đó ở thành thị hay nông thôn. Mô hình kinh tế lượng như sau: Yi = 1 + 2X i+ 3Di + i(4.19)Y: Chi tiêu cho gạo, ngàn đồng/năm X : Quy mô hộ gia đình, người D: Biến phân loại, D = 1 nếu hộ ở thành thị, bằng D = 0 nếu hộ ở nông thôn. Chúng ta muốn xem xét xem có sự khác biệt trong tiêu dùng gạo giữa thành thị và nông thôn hay không ứng với một quy mô hộ gia đình Xi xác định. Đối với hộ ở nông thôn EYi Xi ,Di 0 1 2Xi (4.20) Đối với hộ ở thành thị EYi Xi , Di 1 (1 3 ) 2Xi (4.21) Vậy sự chênh lệch trong tiêu dùng gạo giữa thành thị và nông thôn như sau EYi Xi ,Di 1 EYi Xi ,Di 0 3 (4.22) Sự khác biệt trong tiêu dùng gạo giữa thành thị và nông thôn chỉ có ý nghĩa thống kê khi 3 khác không có ý nghĩa thống kê. Chúng ta đã có phương trình hồi quy như sau Y = 187 + 508*X - 557*D (4.23) t-stat [0,5] [6,4] [-2,2] R2 hiệu chỉnh = 0,61 ˆ Hệ số hồi quy 3 557 khác không với độ tin cậy 95%. Vậy chúng ta không thể bác bỏ được sự khác biệt trong tiêu dùng gạo giữa thành thị và nông thôn. Chúng ta sẽ thấy tác động của làm cho tung độ gốc của phuơng trình hồi quy của thành thị và nông thôn sai biệt nhau một khoảng  3 = -557 ngàn đồng/năm. Cụ thể ứng với một quy mô hộ gia đình thì hộ ở thànhCh i thịtiêu tiêucho g ạ dùngo và q u gạoy mô h ítộ hơngia đ ìn hộh ở nông thôn 557 ngàn đồng/năm.Chúng ta sẽ thấy điều này một cách trực quan qua đồ thị sau: 6000 5000 Nông thôn Thành thị 4000 Hồi quy nông thôn Hồi quy thành thị 3000 g o h c đ ) u n ê m à i 2000 ă t g n i N / ( h g C ạ o ồ n 1000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Quy mô hộ gia đình (Người) Hình 4.1. Hồi quy với một biến định lượng và một biến phân loại. 4.7.2. Hồi quy với một biến định lượng và một biến phân loại có nhiều hơn hai phân lớp 49
51. Ví dụ 4.2. Giả sử chúng ta muốn ước lượng tiền lương được quyết định bởi số năm kinh nghiệm công tác và trình độ học vấn như thế nào. Gọi Y : Tiền lương X : Số năm kinh nghiệm D: Học vấn. Giả sử chúng ta phân loại học vấn như sau : chưa tốt nghiệp đại học, đại học và sau đại học. Phuơng án 1: Di = 0 nếu chưa tốt nghiệp đại học Di = 1 nếu tốt nghiệp đại học Di =2 nếu có trình độ sau đại học Cách đặt biến này đưa ra giả định quá mạnh là phần đóng góp của học vấn vào tiền lương của người có trình độ sau đại học lớn gấp hai lần đóng góp của học vấn đối với người có trình độ đại học. Mục tiêu của chúng ta khi đưa ra biến D chỉ là phân loại nên ta không chọn phương án này. Phương án 2: Đặt bộ biến giả D1iD2iHọc vấn 00Chưa đại học 10Đại học 01Sau đại học Mô hình hồi quy Yi = 1 + 2X + 3D1i + 4D2i + i(4.24) Khai triển của mô hình (4.24) như sau Đối với người chưa tốt nghiệp đại học E(Yi )= 1 + 2X (4.25) Đối với người có trình độ đại học E(Yi )= (1 + 3)+ 2X3(4.26) Đối với người có trình độ sau đại học E(Yi )= (1 + 3+ 4 )+ 2X (4.27) 4.7.3. Cái bẩy của biến giả Số lớp của biến phân loạiSố biến giả Trong ví dụ 4.1. 21 Trong ví dụ 4.232 Điều gì xảy ra nếu chúng ta xây dựng số biến giả đúng bằng số phân lớp? Ví dụ 4.3. Xét lại ví dụ 4.1. Giả sử chúng ta đặt biến giả như sau D1iD2iVùng 10Thành thị 01Nông thôn Mô hình hồi quy là Yi = 1 + 2X i+ 3D1i + 4D2i +i(4.28) Chúng ta hãy xem kết quả hồi quy bằng Excel Coefficie Standard P- nts Error t Stat value Interc #NUM ept 2235,533 0 65535 ! 6,322 1,08E- X 508,1297 80,36980143 396 06 #NUM D1 -2605,52 0 65535 ! 50
52. #NUM D2 -2048 0 65535 ! Kết quả hồi quy rất bất thường và hoàn toàn không có ý nghĩa kinh tế. Lý do là có sự đa cộng tuyến hoàn hảo giữa D1, D2 và một biến hằng X2 =-1. D1i + D2i + X2 = 0 i . Hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo này làm cho hệ phương trình chuẩn không có lời giải. Thực tế sai số chuẩn tiến đến vô cùng chứ không phải tiến đến 0 như kết quả tính toán của Excel. Hiện tượng này được gọi là cái bẩy của biến giả. Quy tắc: Nếu một biến phân loại có k lớp thì chỉ sử dụng (k-1) biến giả. 4.7.4. Hồi quy với nhiều biến phân loại Ví dụ 4.4. Tiếp tục ví dụ 4.2. Chúng ta muốn khảo sát thêm có sự phân biệt đối xử trong mức lương giữa nam và nữ hay không. Đặt thêm biến và đặt lại tên biến GTi: Giới tính, 0 cho nữ và 1 cho nam. TL : Tiền lương KN: Số năm kinh nghiệm làm việc ĐH: Bằng 1 nếu tốt nghiệp đại học và 0 cho chưa tốt nghiệp đại học SĐH: Bằng 1 nếu có trình độ sau đại học và 0 cho chưa. Mô hình hồi quy TLi = 1 + 2KNi + 3ĐHi + 4SĐHi +5GTi+ i(4.29) Chúng ta xét tiền lương của nữ có trình độ sau đại học E(TLi /SĐH=1∩GT=0)= (1 + 4)+ 2KNi 4.7.5. Biến tương tác Xét lại ví dụ 4.1. Xét quan hệ giữa tiêu dùng gạo và quy mô hộ gia đình.Để cho đơn giản trong trình bày chúng ta sử dụng hàm toán như sau. Nông thôn: Y = 1 + 1X Thành thị: Y = 2 + 2X D : Biến phân loại, bằng 1 nếu hộ ở thành thị và bằng 0 nếu hộ ở nông thôn. Có bốn trường hợp có thể xảy ra như sau (1) 1= 2 và 1= 2, hay không có sự khác biệt trong tiêu dùng gạo giữa thành thị và nông thôn. Mô hình : Y = a + b X Trong đó 1= 2 = a và 1= 2 = b. (2) 1≠ 2 và 1= 2, hay có sự khác biệt về tung độ gốc Mô hình: Y = a + bX + cD Trong đó 1 = a, 2 = a + c và 1 = 2 = b. (3) 1= 2 và 1≠ 2, hay có sự khác biệt về độ dốc Mô hình: Y = a + bX + c(DX) Trong đó DX = X nếu nếu D =1 và DX = 0 nếu D = 0 1 = 2 = a , 1 = b và 2 = b + c. (4) 1≠ 2 và 1≠ 2, hay có sự khác biệt hoàn toàn về cả tung độ gốc và độ dốc. Mô hình: Y = a + bX + cD + d(DX) 1 = a , 2 = a + c, 1 = b và 2 = b + d. 51
53. Tiêu dùng Tiêu dùng gạo, Y gạo, Y         Quy  Quy mô hộ, X mô hộ, X Tiêua. dùng Mô hình đồng nhất Tiêu b.dùng Mô hình song song gạo, Y gạo, Y        Quy  Quy mô hộ, X mô hộ, X Hình 4.2. Cácc. mô Mô hình hình hồi đồng quy quy d. Mô hình phân biệt Biến DX được xây dựng như trên được gọi là biến tương tác. Tổng quát nếu X p là một biến định lượng và D q là một biến giả thì X pDq là một biến tương tác. Một mô hình hồi quy tuyến tổng quát có thể có nhiều biến định lượng, nhiều biến định tính và một số biến tương tác. CHƯƠNG 5 GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH HỒI QUY 5.1. Đa cộng tuyến 5.1.1. Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến hoàn hảo: Các biến X1, X2, ,Xk được gọi là đa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại 1, 2, ,k không đồng thời bằng không sao cho X1 + X2 + + kXk =0(5.1) Hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo thường xảy do nhầm lẫn của nhà kinh tế lượng như trường hợp cái bẩy của biến giả mà chúng ta đã xem xét ở mục 4.7.3 chương 4. Hiện tượng đa cộng tuyến mà chúng ta xét trong kinh tế lượng được hiểu với nghĩa rộng hơn đa cộng tuyến hoàn hảo như điều kiện (5.1). Các biến X 1, X2, ,Xk được gọi là đa cộng tuyến không hoàn hảo nếu tồn tại 1, 2, ,k sao cho X1 + X2 + + kXk +  =0(5.2) với  là sai số ngẫu nhiên. Chúng ta có thể biểu diễn biến Xi theo các biến còn lại như sau 1  2  k  X i X 2 X 3  X k với i ≠ 0.(5.3)  i  i  i  i Vậy hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi một biến là sự kết hợp tuyến tính của các biến còn lại và một nhiễu ngẫu nhiên. Một số nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến (1) Khi chọn các biến độc lập mối quan có quan hệ nhân quả hay có tương quan cao vì đồng phụ thuộc vào một điều kiện khác. Ví dụ số giường bệnh và số bác sĩ nếu đồng thời là biến độc lập của một hồi quy thì sẽ gây ra hiện tượng đa cộng tuyến gần hoàn hảo. 52
54. (2) Khi số quan sát nhỏ hơn số biến độc lập. Một ví dụ điển hình là một nghiên cứu y khoa trên một số lượng nhỏ bệnh nhân nhưng lại khảo sát quá nhiều nhân tố tác động lên hiệu quả điều trị. (3) Cách thu thập mẫu. Ví dụ chỉ thu thập mẫu trên một số lớp giới hạn của tổng thể. (4) Chọn biến Xi có độ biến thiên nhỏ. 5.1.2. Hệ quả của đa cộng tuyến Ví dụ 5.1 20. Nghiên cứu của Klein và Golberger(1995) về quan hệ giữa tiêu dùng nội địa C, thu nhập từ lương W, thu nhập khác phi nông nghiệp P và thu nhập từ nông nghiệp A của nền kinh tế Hoa Kỳ từ năm 1928 đến 1950, với số liệu của các năm 1942 đến 1944 bị loại ra khỏi dữ liệu. Klein và Golberger thực hiện hồi quy tiêu dùng nội địa theo ba loại thu nhập như sau Ct = 1 + 2Wt + 3Pt + 4A + t(5.4) Hồi quy này có thể gặp phải hiện tượng đa cộng tuyến vì các loại thu nhập có xu hướng cùng tăng theo sự phát triển của nền kinh tế. Năm C W P A 39,2 17,7 1928 52,8 1 3 4,39 42,3 20,2 1929 62,2 1 9 4,60 40,3 18,8 1930 58,6 7 3 3,25 39,1 17,4 1931 56,6 5 4 2,61 34,0 14,7 1932 51,6 0 6 1,67 33,5 13,3 1933 51,1 9 9 2,44 36,8 13,9 1934 54 8 3 2,39 39,2 14,6 1935 57,2 7 7 5,00 45,5 17,2 1936 62,8 1 0 3,93 46,0 17,1 1937 65 6 5 5,48 44,1 15,9 1938 63,9 6 2 4,37 47,6 17,5 1939 67,5 8 9 4,51 1940 71,3 50,7 18,4 4,90 20 Ví dụ này lấy từ William E.Griffiths et al, Learning and Practicing Econometrics, John Wiley&Sons Inc, 1998, trang 433. 53
55. 9 9 57,7 19,1 1941 76,6 8 8 6,37 78,9 19,1 1945 86,3 7 2 8,42 73,5 19,7 1946 95,7 4 6 9,27 74,9 17,5 1947 98,3 2 5 8,87 100, 74,0 19,1 1948 3 1 7 9,30 103, 75,5 20,2 1949 2 1 0 6,95 108, 80,9 22,1 1950 9 7 2 7,15 Bảng 5.1. Số liệu thu nhập và tiêu dùng của nền kinh tế Hoa Kỳ Kết quả hồi quy như sau Cˆ =8,133 +1,059W +0,452P +0,121A(5.5) t-Stat(0,91)(6,10)(0,69)(0,11) Khoảng 95%(-10,78;27,04)(0,69;1,73)(-0,94;1,84)(-2,18;2,43) R2 = 0,95F = 107,07 > F(3,16,99%) = 5,29. Mô hình này có tính giải thích cao thể hiện qua R2 rất cao và thống kê F cao. Tuy nhiên một số hệ số lại không khác không với ý nghĩa thống kê thể hiện qua t-stat thấp, nghĩa là ước lượng khoảng cho các hệ số chứa 0. W với hệ số có t-stat lớn thì ý nghĩa kinh tế lại rất lạ: nếu thu nhập từ lương tăng 1 USD thì tiêu dùng tăng 1,059 USD. Để tìm hiểu lý do gây ra hiện tượng trên chúng ta phải dùng lý thuyết của đại số ma trận, ở đây chỉ minh hoạ bằng mô hình hồi quy ba biến. Phương sai của ước lượng hệ số 2 là ˆ 1 2 var 2 n  2 2 x 2,i 1 r23 i 1 2 Khi X2 và X3 có hiện tượng cộng tuyến thì r23 cao làm cho phương sai của ước lượng 2 cao. Ước lượng b2 theo phương pháp bình phương tối thiểu trở nên không hiệu quả. Hệ quả của đa cộng tuyến (1) Ước lượng các hệ số không hiệu quả do phương sai của ước lượng lớn. Mô hình có đa cộng tuyến có t-stat nhỏ và một số hệ số của thể có dấu trái với lý thuyết hay có giá trị không phù hợp. R2 thể hiện độ phù hợp của dữ liệu và F thể hiện ý nghĩa chung của các hệ số có thể rất cao. (2) Giá trị ước lượng của các hệ số rất nhạy cảm đối với việc tăng hoặc bớt một hoặc quan sát hoặc loại bỏ biến có mức ý nghĩa thấp. (3) Mặc dù việc phân tích tác động riêng phần của một biến khó khăn nhưng tính chính xác của dự báo có thể vẫn cao khi bản chất của đa cộng tuyến vẫn không đổi đối với quan sát mới. 5.1.3 Biện pháp khắc phục Nếu mục tiêu của phân tích hồi quy là dự báo thì trong một số trường hợp chúng ta không cần khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến. 54
56. Nếu mục tiêu của phân tích là xét tác động riêng phần của từng biến số lên biến phụ thuộc để quyết định chính sách thì đa cộng tuyến trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Sau đây là một số biện pháp khắc phục. (1) Dùng thông tin tiên nghiệm. Ví dụ khi hồi quy hàm sản xuất Cobb-Douglas Ln(Yi)=1 + 2ln(Ki)+ 3ln(Li) + i (5.6) Chúng ta có thể gặp hiện tượng đa cộng tuyến do K và L cùng tăng theo quy mô sản xuất. Nếu ta biết là hiệu suất không đổi theo quy mô thì ta có thêm thông tin  2+3=1. Với thông tin tiên nghiệm này chúng ta chuyển mô hình hồi quy (5.6) thành Ln(Yi)=1 + 2ln(Ki)+ (1-2)ln(Li) + i (5.7) (2) Bỏ đi một biến có đa cộng tuyến. Đây là cách làm đơn giản nhất. Ví dụ trong mô hình có biến giải thích là số bác sĩ và số giường bệnh thì ta có thể bỏ đi biến số giường bệnh. Nếu biến bị bỏ đi thực sự cần phải có trong mô hình thì chúng ta lại gặp phải một vấn đề khác, đó là ước lượng chệch đối với các hệ số còn lại. Vấn đề này chúng ta sẽ tiếp tục xem xét ở cuối chương. (3) Chuyển dạng dữ liệu Giả sử chúng ta hồi quy trên dữ liệu chuỗi thời gian Yt = 1 + 2X2t + 3X3t + t(5.8) Và chúng ta gặp phải hiện tượng đa cộng tuyến do X 1t và X3t có thể cùng tăng hoặc giảm theo từng năm. Ta có thể tối thiểu tác động đa cộng tuyến này bằng kỹ thuật hồi quy trên sai phân bậc nhất như sau: Ta có Yt-1 = 1 + 2X2,t-1 + 3X3,t-1 + t-1(5.9) Từ (5.8) và (5.9) ta xây dựng mô hình hồi quy (Yt -Yt-1 )= 2(X2t-X2,t-1) + 3(X3t- 3X3,t-1 )+ t(5.10) Với t= t-t-1. Một vấn đề mới nảy sinh là  t có thể có tính tương quan chuỗi, và như thế không tuân theo giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển. Nếu hiện tượng tương quan chuỗi là nghiêm trọng thì mô hình (5.10) còn kém hơn cả mô hình (5.8). (4) Tăng thêm quan sát. Giải pháp này thích hợp cho hiện tượng đa cộng tuyến do cỡ mẫu nhỏ. Đôi khi chỉ cần tăng thêm một số quan sát là ta khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến. Một lần nữa chúng ta lại có sự đánh đổi. Tăng dữ liệu đôi khi đồng nghĩa với việc tăng chi phí, nhất là đối với dữ liệu sơ cấp. Mặt khác nếu là dữ liệu không có kiểm soát, chúng ta phải biết chắc rằng các điều kiện khác tương tự với khi ta thu thập dữ liệu gốc. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến đòi hỏi các kỹ thuật phức tạp và đôi khi cũng không mang lại hiệu quả như ta mong muốn. Mặt khác, hầu hết các mô hình hồi quy bội đều có tính cộng tuyến nhất định nên chúng ta phải cẩn thận trong việc xây dựng mô hình và giải thích kết quả. Chúng ta sẽ nghiên cứu nguyên tắc xây dựng mô hình ở cuối chương. 5.2. Phương sai của sai số thay đổi - HETEROSKEDASTICITY 5.2.1. Bản chất của phương sai của sai số thay đổi Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi quy không đổi qua các quan sát. Trong thực tế sai số hồi quy có thể tăng lên hoặc giảm đi khi giá trị biến độc lập X tăng lên. Tổng quát, thay cho giả định 2 2 E(ei )  chúng ta giả định 2 2 E(ei ) i (5.11) 55
57. Thường gặp phương sai không đồng nhất ở dữ liệu chéo và dữ liệu bảng. Nguyên nhân phương sai không đồng nhất rất đa dạng, sau đây là một số trường hợp điển hình: (1) Gọi Y là số phế phẩm trong 100 sản phẩm của một thợ học việc, X là số giờ thực hành. Khi số giờ thực hành càng lớn thì số phế phẩm càng nhỏ và càng ít biến động. Chúng ta có trường hợp phương sai giảm dần khi X tăng dần. (2) Khi thu nhập(X) tăng thì chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ tăng và mức biến động càng lớn. Chúng ta có trường hợp phương sai tăng dần khi X tăng dần. (3) Khi cải thiện phương pháp thu thập số liệu thì phương sai giảm. (4) Phương sai của sai số tăng do sự xuất hiện của điểm nằm ngoài, đó là các trường hợp bất thường với dữ liệu rất khác biệt(rất lớn hoặc rất nhỏ so với các quan sát khác). (5) Phương sai thay đổi khi không xác đúng dạng mô hình, nếu một biến quan trọng bị bỏ sót thì phương sai của sai số lớn và thay đổi. Tình trạng này giảm hẳn khi đưa biến bị bỏ sót vào mô hình. 5.2.2. Hệ quả của phương sai thay đổi khi sử dụng ước lượng OLS Xét hồi quy Yi = 1 + 2X i+ i(5.12) 2 2 với E(ei ) i Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS) chúng ta có n n  x i Yi  x i i ˆ i 1 i 1 2 n 2 n (5.13) 2 2  x i  x i i 1 i 1 n  x i E(i ) ˆ i 1 E 2 2 n 2 2  x i i 1 vậy ước lượng theo OLS không chệch. n 2 2  x i i ˆ i 1 var 2 n 2 2  x i i 1 Chúng ta không chưa rõ là OLS có cho ước lượng hiệu quả hay không. Ước lượng bình phương tối thiểu có trọng số (WLS) 2 2 2 Đặt i w i  , chia hai vế của (5,12) cho wi chúng ta có mô hình hồi quy Yi 1 X i i 1 2 (5.14) w i w i w i w i Ta viết lại mô hình (5.13) như sau * * * * Yi 1X1i 2 X 2i i (5.15) Mô hình (5.14) không có tung độ gốc và phương sai đồng nhất.  w 2 2 var(* ) var i i  2 i 2 w i w i Vậy ước lượng hệ số của (5.15) theo OLS là ước lượng hiệu quả(BLUE). Kết quả ước lượng 2 của (5.15) theo OLS như sau 56
58. n X Y n 1 n Y n X i i i i  w 2  w 2  w 2  w 2 ˆ i 1 i i 1 i i 1 i i 1 i 2,WLS 2 (5.16) n X 2 n 1 n X i i  2  2  2 i 1 w i i 1 w i i 1 w i Ước lượng (5.16) hoàn toàn khác với (5.13). Chúng ta biết ước lượng theo WLS (5.16) là ước lượng hiệu quả vậy ước lượng theo OLS (5.13) là không hiệu quả. n 2 2  x i i ˆ i 1 Phương sai đúng của hệ số ước lượng  2 là var 2 nhưng các phần mềm n 2 2  x i i 1 2 ˆ  máy tính báo cáo phương sai là var 2 n . 2  x i i 1 Từ phương sai của sai số bị tính sai này các trị thống kê t-stat và sai số chuẩn của hệ số ước lượng phần mềm cung cấp là vô dụng. Tóm lại, với sự hiện diện của phương sai của sai số thay đổi mặc dù ước lượng các hệ số theo OLS vẫn không chệch nhưng ước lượng không hiệu quả và các trị thống kê như t- stat không chính xác. 5.2.3. Phát hiện và khắc phục Phát hiện phương sai của sai số thay đổi. Phương pháp đồ thị. Xét đồ thị của phần dư theo giá trị Y và X. 2 1  Y 0 0u 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 h , c á ư o d h h P ầ n ẩ n -1 -2 ˆ Hình 5.1. Đồ thị phân tán phần dư ei theo Yi . 57
59. 2 1  X 0 0u 200 400 600 800 1000 1200 1400 h , c á ư o d h h P ầ n ẩ n -1 -2 Hình 5.2. Đồ thị phân tán phần dư ei theo Xi Theo các đồ thị trên thì khi giá trị dự báo Y tăng (hoặc khi X tăng) thì phần dư có xu hướng tăng, hay mô hình có phương sai của sai số thay đổi. Các phép thử chính thức Xét hồi quy bội Y   X  X  X  i 1 2 2,i 3 3,i k k,i i (5.17) Trong (k-1) biến độc lập trên ta trích ra (p-1) biến làm biến độc lập cho một hồi quy phụ. Trong hồi quy phụ này phần dư từ hồi quy mô hình(5.17) làm hồi quy biến phụ thuộc. Các dạng hồi quy phụ thường sử dụng là 2 ei 1 2 Z2i  p Zpi i (5.18) ei 1 2 Z2i  p Zpi i (5.19) 2 ln(ei ) 1 2 Z2i  p Zpi i (5.20) Kiểm định Breusch-Pagan căn cứ vào hồi quy phụ (5.18), kiểm định Glejser căn cứ vào (5.19) và kiểm định Harvey-Godfrey căn cứ vào (5.20). Giả thiết không là không có phương sai không đồng nhất H0 : 2 = 3 = = p = 0 H1 : Không phải tất cả các hệ số trên đều bằng 0. R2 xác định từ hồi quy phụ, n là cỡ mẫu dùng để xây dựng hồi quy phụ, với cỡ mẫu lớn thì nR2 tuân theo phân phối Chi bình phương với (p-1) bậc tự do. Quy tắc quyết định 2 2 Nếu (p 1,1 ) nR thì bác bỏ H0. Nếu bác bỏ được H 0 thì chúng ta chấp nhận mô hình có phương sai của sai số thay đổi và thực hiện kỹ thuật ước lượng mô hình như sau: Đối với kiểm định Breusch-Pagan 2 wˆ i ˆ 1 ˆ 2 Z2i  ˆ p Zpi Đối với kiểm định Glejser 2 2 wˆ i ( ˆ 1 ˆ 2 Z2i  ˆ p Zpi ) Đối với kiểm định Harvey-Godfrey 2 wˆ i exp( ˆ 1 ˆ 2 Z2i  ˆ p Zpi ) 58
60. 2 Ta cówˆ i wˆ i . Đến đây chúng ta có thể chuyển dạng hồi quy theo OLS thông thường sang hồi quy theo bình phương tối thiểu có trọng số WLS. 5.3. Tự tương quan (tương quan chuỗi) Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng ta giả định không có tương quan giữa các phần dư hay E(ij) = 0 với mọi i, j. Trong thực tế đối với dữ liệu chuỗi thời gian, giả định này hay bị vi phạm. Một lý do nôm na là biến số kinh tế có một quán tính(sức ỳ) nhất định. Ví dụ sự tăng cầu một loại hàng hóa của năm nay sẽ làm tăng lượng cung nội địa của hàng hoá đó vào năm sau, đây là tác động trễ của biến độc lập hay biến phụ thuộc thời kỳ t chịu tác động của biến độc lập ở thời kỳ t-1. Đôi khi nền kinh tế lại phản ứng quá nhạy với sự thay đổi. Ví dụ giá mía cao ở năm nay sẽ làm cho nông dân đổ xô trồng mía, sản lượng mía năm sau tăng vọt làm giảm giá mía ở năm sau, đây là tác động trễ của biến phụ thuộc hay giá trị biến phụ thuộc thời kỳ t chịu ảnh hưởng của giá trị biến phụ thuộc thời kỳ t-1. Hiện tượng tự tương quan làm cho E(ij) ≠ 0 và gây ra các hậu quả sau (1) Ước lượng theo OLS không chệch nhưng không hiệu quả (2) Các trị thống kê tính theo OLS không hữu ích trong việc nhận định mô hình. Chúng ta có thể phát hiện hiện tượng tự tương quan bằng cách quan sát đồ thị phần dư của mô hình trên dữ liệu chuỗi thời gian. 1,5 1  0,5 0 u 0 1 2 3 4 5 6 7 8 h , c á ư o -0,d 5 h h P ầ n ẩ n -1 -1,5 Thời gian Hình 5.3. Tương quan chuỗi nghịch 59
61. 1,5 1  0,5 0 u 0 1 2 3 4 5 6 7 8 h , c á ư o -0,d 5 h h P ầ n ẩ n -1 -1,5 Thời gian Hình 5.4. Tương quan chuỗi thuận Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với dữ liệu chuỗi và xử lý hiện tượng tự tương quan ở phần sau của giáo trình liên quan đến các mô hình dự báo. 5.4. Lựa chọn mô hình Một yếu tố quan trọng đầu tiên để chọn đúng mô hình hồi quy là chọn đúng dạng hàm. Để chọn đúng dạng hàm chúng ta phải hiểu ý nghĩa và mối quan hệ kinh tế của các biến số. Ý nghĩa của một số loại hàm thông dụng đã được trình bày ở mục 3.8.2 chương 3. Ở phần này chúng ta xét hậu quả của một số dạng xây dựng mô hình sai và chiến lược xây dựng mô hình kinh tế lượng. Chúng ta cũng không đi sâu vào chứng minh các kết quả. 5.4.1. Thiếu biến có liên quan và chứa biến không liên quan. Xét hai hồi quy sau Yi 1 2 X 2i  K X Ki i (5.21) và Yi 1 2 X 2i  K X Ki (K 1) X K 1,i (K L) X K L,i i (5.22) Mô hình (5.21) có các trị thông kê tương ứng có ký hiệu R và mô hình (5.22) có các trị thống kê tương ứng có ký hiệu U. Có hai trường hợp xảy ra:  Trường hợp 1: Nếu mô hình (5.22) là đúng nhưng chúng ta chọn mô hình (5.21) nghĩa là chúng ta bỏ sót L biến quan trọng (X K+1, XK+L). Hậu quả là ước lượng các hệ số cho K-1 biến độc lập còn lại bị chệch, mô hình kém tính giải thích cho cả mục tiêu dự báo vào phân tích chính sách.  Trường hợp 2: Nếu mô hình (5.21) là đúng nhưng chúng ta chọn mô hình (5.22), nghĩa là chúng ta đưa vào mô hình các biến không liên quan. Hậu quả là ước lượng hệ số cho các biến quan trọng vẫn không chệch nhưng không hiệu quả. 5.4.2. Kiểm định so sánh mô hình (5.21) và (5.22) - Kiểm định Wald Chúng ta muốn kiểm định xem L biến (XK+1, XK+L) có đáng được đưa vào mô hình hay không. H0: K 1 K 2  K L 0 Trị thống kê (RSSR RSSU ) / L * ~ F ~ F(L,n K L) RSSU /(n K L) 60